PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHELX с PUDZX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHELX с PUDZX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX).

MHELX управляется MH Elite. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г.. PUDZX управляется PGIM. Фонд был запущен 29 дек. 2010 г..

Доходность

Сравнение доходности MHELX и PUDZX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHELX и PUDZX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		0.98%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		10.18%13.40%8.61%3.26%-2.76%18.49%4.84%16.29%-9.20%6.22%

Доходность по периодам

С начала года, MHELX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у PUDZX с доходностью 10.18%. За последние 10 лет акции MHELX превзошли акции PUDZX по среднегодовой доходности: 7.63% против 7.01% соответственно.

MHELX

1 день
-1.62%
1 месяц
-7.42%
С начала года
0.98%
6 месяцев
3.98%
1 год
23.34%
3 года*
9.50%
5 лет*
2.30%
10 лет*
7.63%

PUDZX

1 день
0.86%
1 месяц
-1.59%
С начала года
10.18%
6 месяцев
12.08%
1 год
19.34%
3 года*
11.86%
5 лет*
9.21%
10 лет*
7.01%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

PGIM Real Assets Fund

Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с CSTAXMHELX с IOEZXMHELX с SICIX
Часто сравнивают с PUDZX:
PUDZX с PMFYXPUDZX с EAAFXPUDZX с DMAPUDZX с VGYAXPUDZX с AADAXPUDZX с VWELXPUDZX с FPACX

Сравнение комиссий MHELX и PUDZX

MHELX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии PUDZX в 0.25%.

MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund
PUDZX
PGIM Real Assets Fund

Доходность на риск

MHELX vs. PUDZX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 5252
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
PUDZX
Ранг доходности на риск PUDZX: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PUDZX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PUDZX: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PUDZX: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PUDZX: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PUDZX: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHELX c PUDZX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и PGIM Real Assets Fund (PUDZX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHELXPUDZXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.01

2.04

-1.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.42

2.65

-1.22

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.22

1.41

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.53

2.45

-0.92

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.17

13.65

-7.48

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHELX vs. PUDZX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHELX на текущий момент составляет 1.01, что ниже коэффициента Шарпа PUDZX равного 2.04. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHELX и PUDZX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHELXPUDZXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.01

2.04

-1.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.11

0.87

-0.76

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.37

0.73

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.30

0.52

-0.22

Корреляция

Корреляция между MHELX и PUDZX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHELX и PUDZX

Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что меньше доходности PUDZX в 8.10%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		7.15%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
PUDZX
PGIM Real Assets Fund		8.10%8.93%6.67%3.66%9.10%13.00%4.94%3.40%2.14%2.10%1.39%1.72%

Просадки

Сравнение просадок MHELX и PUDZX

Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки PUDZX в -21.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и PUDZX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHELXPUDZXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-21.53%

-39.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-8.20%

-5.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-17.98%

-14.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-21.53%

-17.49%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-8.52%

-1.59%

-6.93%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-5.31%

-7.70%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.36%

1.47%

+1.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MHELX и PUDZX

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с PGIM Real Assets Fund (PUDZX) с волатильностью 2.71%. Это указывает на то, что MHELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PUDZX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHELXPUDZXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.22%

2.71%

+3.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.72%

6.29%

+9.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.03%

9.72%

+13.31%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.00%

10.59%

+10.41%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.93%

9.70%

+11.23%