Сравнение MHELX с BERIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Chartwell Income Fund (BERIX).
MHELX управляется MH Elite. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г.. BERIX управляется Carillon Family of Funds. Фонд был запущен 2 сент. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MHELX и BERIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MHELX и BERIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHELX MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 0.98% | 3.45% | 12.51% | 16.30% | -20.27% | 14.07% | 20.57% | 22.49% | -12.76% | 12.42% |
BERIX Chartwell Income Fund | 4.02% | 13.23% | 7.20% | 7.77% | -10.14% | 7.35% | 4.49% | 9.69% | -0.81% | 3.92% |
Доходность по периодам
С начала года, MHELX показывает доходность 0.98%, что значительно ниже, чем у BERIX с доходностью 4.02%. За последние 10 лет акции MHELX превзошли акции BERIX по среднегодовой доходности: 7.63% против 5.04% соответственно.
MHELX
- 1 день
- -1.62%
- 1 месяц
- -7.42%
- С начала года
- 0.98%
- 6 месяцев
- 3.98%
- 1 год
- 23.34%
- 3 года*
- 9.50%
- 5 лет*
- 2.30%
- 10 лет*
- 7.63%
BERIX
- 1 день
- 0.47%
- 1 месяц
- -0.60%
- С начала года
- 4.02%
- 6 месяцев
- 6.47%
- 1 год
- 13.82%
- 3 года*
- 9.23%
- 5 лет*
- 4.92%
- 10 лет*
- 5.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MHELX и BERIX
MHELX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии BERIX в 0.64%.
Доходность на риск
MHELX vs. BERIX — Ранг доходности на риск
MHELX
BERIX
Сравнение MHELX c BERIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Chartwell Income Fund (BERIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MHELX | BERIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.01 | 2.57 | -1.56 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 3.30 | -1.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.22 | 1.53 | -0.30 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 4.77 | -3.25 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.17 | 17.74 | -11.57 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MHELX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.01 | 2.57 | -1.56 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.11 | 0.83 | -0.72 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.37 | 0.84 | -0.48 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 1.07 | -0.77 |
Корреляция
Корреляция между MHELX и BERIX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MHELX и BERIX
Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 7.15%, что больше доходности BERIX в 3.00%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MHELX MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund | 7.15% | 0.00% | 2.19% | 0.00% | 14.45% | 5.03% | 2.70% | 6.13% | 0.00% | 5.17% | 5.51% | 6.93% |
BERIX Chartwell Income Fund | 3.00% | 3.97% | 3.90% | 3.36% | 3.54% | 2.58% | 3.07% | 3.03% | 5.83% | 5.22% | 2.76% | 2.45% |
Просадки
Сравнение просадок MHELX и BERIX
Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки BERIX в -20.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и BERIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MHELX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -61.24% | -20.34% | -40.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.58% | -2.95% | -10.63% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -32.01% | -15.73% | -16.28% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -39.02% | -20.34% | -18.68% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.52% | -0.79% | -7.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.01% | -2.60% | -10.41% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.36% | 0.79% | +2.57% |
Волатильность
Сравнение волатильности MHELX и BERIX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) имеет более высокую волатильность в 6.22% по сравнению с Chartwell Income Fund (BERIX) с волатильностью 1.55%. Это указывает на то, что MHELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BERIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MHELX | BERIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.22% | 1.55% | +4.67% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.72% | 4.29% | +11.43% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 23.03% | 5.38% | +17.65% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 21.00% | 5.94% | +15.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 20.93% | 6.00% | +14.93% |