PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHELX с MHESX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MHELX с MHESX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX).

MHELX управляется MH Elite. Фонд был запущен 31 авг. 1998 г.. MHESX управляется MH Elite. Фонд был запущен 5 апр. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MHELX и MHESX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MHELX и MHESX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		4.07%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.46%17.63%0.77%12.54%-26.14%6.62%20.24%20.22%-17.04%21.72%

Доходность по периодам

С начала года, MHELX показывает доходность 4.07%, что значительно выше, чем у MHESX с доходностью 0.46%. За последние 10 лет акции MHELX превзошли акции MHESX по среднегодовой доходности: 7.96% против 4.80% соответственно.

MHELX

1 день
3.07%
1 месяц
-5.41%
С начала года
4.07%
6 месяцев
6.93%
1 год
26.61%
3 года*
10.61%
5 лет*
2.92%
10 лет*
7.96%

MHESX

1 день
1.86%
1 месяц
-5.87%
С начала года
0.46%
6 месяцев
3.96%
1 год
20.99%
3 года*
8.45%
5 лет*
0.61%
10 лет*
4.80%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с BWBIXMHELX с CSTAXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZX
Часто сравнивают с MHESX:
MHESX с TZINXMHESX с FFAAXMHESX с FESGXMHESX с CIBFXMHESX с JNSGXMHESX с JNSMXMHESX с TRXAX

Сравнение комиссий MHELX и MHESX

MHELX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии MHESX в 0.21%.

MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund

Доходность на риск

MHELX vs. MHESX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 6767
Ранг коэф-та Мартина
MHESX
Ранг доходности на риск MHESX: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHESX: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHESX: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHESX: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHESX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHESX: 5757
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHELX c MHESX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHELXMHESXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.18

1.41

-0.23

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.62

2.10

-0.48

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.26

1.31

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.98

1.59

+0.40

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.98

7.05

+0.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHELX vs. MHESX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHELX на текущий момент составляет 1.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MHESX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHELX и MHESX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHELXMHESXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.18

1.41

-0.23

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.14

0.04

+0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.38

0.33

+0.05

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.31

0.19

+0.12

Корреляция

Корреляция между MHELX и MHESX составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHELX и MHESX

Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.93%, тогда как MHESX не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.93%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
MHESX
MH Elite Select Portfolio of Funds Fund		0.00%0.00%0.94%0.20%6.43%4.56%4.72%1.74%0.75%2.41%3.16%2.85%

Просадки

Сравнение просадок MHELX и MHESX

Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки MHESX в -46.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и MHESX.

Загрузка...

Показатели просадок

MHELXMHESXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-46.01%

-15.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.58%

-8.64%

-4.94%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-36.05%

+4.04%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-36.05%

-2.97%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.72%

-6.94%

+1.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-13.01%

-11.76%

-1.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.38%

2.67%

+0.71%

Волатильность

Сравнение волатильности MHELX и MHESX

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) имеет более высокую волатильность в 6.99% по сравнению с MH Elite Select Portfolio of Funds Fund (MHESX) с волатильностью 4.85%. Это указывает на то, что MHELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MHESX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MHELXMHESXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.99%

4.85%

+2.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.00%

8.13%

+7.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.13%

15.60%

+7.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.04%

15.16%

+5.88%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.95%

14.79%

+6.16%