PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHELX с VASIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHELX с VASIX

Последнее обновление 6 июн. 2026 г.

MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) and VASIX (Vanguard LifeStrategy Income Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MHELX returned 8.91%/yr vs 4.05%/yr for VASIX. A 0.55 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHELX charges 1.25%/yr vs 0.11%/yr for VASIX.

Доходность

Сравнение доходности MHELX и VASIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHELX показывает доходность 18.36%, что значительно выше, чем у VASIX с доходностью 2.89%. За последние 10 лет акции MHELX превзошли акции VASIX по среднегодовой доходности: 8.91% против 4.05% соответственно.

MHELX

1 день
-0.70%
1 месяц
1.02%
С начала года
18.36%
6 месяцев
18.63%
1 год
38.19%
3 года*
15.95%
5 лет*
5.13%
10 лет*
8.91%

VASIX

1 день
0.12%
1 месяц
0.37%
С начала года
2.89%
6 месяцев
3.21%
1 год
9.12%
3 года*
8.15%
5 лет*
2.81%
10 лет*
4.05%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHELX и VASIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		18.36%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		2.89%9.42%6.67%9.63%-13.94%1.92%9.13%12.05%-1.05%6.05%

Correlation

The correlation between MHELX and VASIX is 0.05, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.05

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.13

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.30

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1998 г.

0.55

Over the past year, the correlation between MHELX and VASIX has dropped to 0.05 - well below their long-term average of 0.55, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

Vanguard LifeStrategy Income Fund

Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с MHEFXMHELX с PALDXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIX
Часто сравнивают с VASIX:
VASIX с VTIVXVASIX с VBIAXVASIX с VOOVASIX с PRSIXVASIX с IRTRVASIX с AONIXVASIX с VEIPX

Доходность на риск

MHELX vs. VASIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6464
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VASIX
Ранг доходности на риск VASIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VASIX: 5050
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VASIX: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VASIX: 5555
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VASIX: 3939
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VASIX: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHELX c VASIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHELXVASIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.99
2.00

-0.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.84
2.91

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.39

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

2.28

+2.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.16

9.49

+5.66

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHELX vs. VASIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHELX на текущий момент составляет 1.99, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VASIX равному 2.00. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHELX и VASIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHELXVASIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.99

2.00

-0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.49

-0.25

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.82

-0.40

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

1.12

-0.79

Просадки

Сравнение просадок MHELX и VASIX

Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки VASIX в -18.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и VASIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHELXVASIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-18.17%

-43.07%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-3.90%

-4.62%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

-5.58%

-25.23%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-18.17%

-13.84%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-18.17%

-20.85%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.70%

-0.25%

-0.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-1.92%

-11.01%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

0.93%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MHELX и VASIX

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) имеет более высокую волатильность в 4.70% по сравнению с Vanguard LifeStrategy Income Fund (VASIX) с волатильностью 1.71%. Это указывает на то, что MHELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VASIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHELXVASIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.70%

1.71%

+2.99%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.30%

3.65%

+11.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.28%

4.44%

+14.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

5.75%

+15.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

4.92%

+16.05%

Сравнение комиссий MHELX и VASIX

MHELX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии VASIX в 0.11%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHELX и VASIX

Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.10%, что больше доходности VASIX в 4.12%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.10%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%
VASIX
Vanguard LifeStrategy Income Fund		4.12%4.18%7.61%3.17%2.02%3.95%2.15%2.73%3.55%1.52%2.26%2.57%

Часто задаваемые вопросы

MHELX and VASIX have a correlation of 0.05, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (4.70%) compared to VASIX (1.71%). In terms of maximum drawdown, MHELX dropped -61.24% vs VASIX's -18.17%.

VASIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.00 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHELX и VASIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор