PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MHELX с CAIBX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MHELX с CAIBX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MHELX (MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund) and CAIBX (American Funds Capital Income Builder Class A) are both Diversified Portfolio funds. Over the past 10 years, MHELX returned 9.08%/yr vs 7.91%/yr for CAIBX. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MHELX charges 1.25%/yr vs 0.59%/yr for CAIBX.

Доходность

Сравнение доходности MHELX и CAIBX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MHELX показывает доходность 19.20%, что значительно выше, чем у CAIBX с доходностью 7.50%. За последние 10 лет акции MHELX превзошли акции CAIBX по среднегодовой доходности: 9.08% против 7.91% соответственно.

MHELX

1 день
1.32%
1 месяц
3.73%
С начала года
19.20%
6 месяцев
20.13%
1 год
38.99%
3 года*
15.78%
5 лет*
5.28%
10 лет*
9.08%

CAIBX

1 день
-0.27%
1 месяц
1.36%
С начала года
7.50%
6 месяцев
8.28%
1 год
17.86%
3 года*
15.12%
5 лет*
8.36%
10 лет*
7.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MHELX и CAIBX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		19.20%3.45%12.51%16.30%-20.27%14.07%20.57%22.49%-12.76%12.42%
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.50%20.39%10.24%8.95%-7.14%14.99%3.20%17.23%-7.28%13.99%

Correlation

The correlation between MHELX and CAIBX is 0.06, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.06

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.18

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.47

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.58

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 сент. 1998 г.

0.66

Over the past year, the correlation between MHELX and CAIBX has dropped to 0.06 - well below their long-term average of 0.66, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund

American Funds Capital Income Builder Class A

Часто сравнивают с MHELX:
MHELX с MHEIXMHELX с MHESXMHELX с PALDXMHELX с MHEFXMHELX с IOEZXMHELX с PUDZXMHELX с BERIX
Часто сравнивают с CAIBX:
CAIBX с AMECXCAIBX с VTICAIBX с SCHDCAIBX с AMCPXCAIBX с DJIACAIBX с VIGCAIBX с GSBFX

Доходность на риск

MHELX vs. CAIBX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MHELX
Ранг доходности на риск MHELX: 6969
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MHELX: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MHELX: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MHELX: 5656
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MHELX: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MHELX: 8888
Ранг коэф-та Мартина
CAIBX
Ранг доходности на риск CAIBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAIBX: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAIBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAIBX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MHELX c CAIBX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) и American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MHELXCAIBXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.15
2.29

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.03
3.24

-0.20

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.41

1.43

-0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.86

2.82

+2.03

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.42

11.23

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MHELX vs. CAIBX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MHELX на текущий момент составляет 2.15, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа CAIBX равному 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MHELX и CAIBX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MHELXCAIBXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.15

2.29

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.25

0.84

-0.59

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.43

0.73

-0.30

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.33

0.92

-0.59

Просадки

Сравнение просадок MHELX и CAIBX

Максимальная просадка MHELX за все время составила -61.24%, что больше максимальной просадки CAIBX в -43.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MHELX и CAIBX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MHELXCAIBXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-61.24%

-43.68%

-17.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-8.52%

-6.47%

-2.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-30.81%

-8.89%

-21.92%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-32.01%

-17.65%

-14.36%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-39.02%

-25.28%

-13.74%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.27%

+0.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-12.93%

-3.81%

-9.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.51%

1.63%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности MHELX и CAIBX

MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund (MHELX) имеет более высокую волатильность в 4.69% по сравнению с American Funds Capital Income Builder Class A (CAIBX) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что MHELX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAIBX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MHELXCAIBXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.69%

2.46%

+2.23%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.28%

6.38%

+8.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.26%

8.00%

+11.26%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.01%

9.98%

+11.03%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

20.97%

10.88%

+10.09%

Сравнение комиссий MHELX и CAIBX

MHELX берет комиссию в 1.25%, что несколько больше комиссии CAIBX в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MHELX и CAIBX

Дивидендная доходность MHELX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.05%, что меньше доходности CAIBX в 7.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CAIBX
American Funds Capital Income Builder Class A		7.24%7.71%5.76%3.47%3.43%3.14%3.38%4.10%3.55%4.44%3.52%3.62%
MHELX
MH Elite Small Cap Fund of Funds Fund		6.05%0.00%2.19%0.00%14.45%5.03%2.70%6.13%0.00%5.17%5.51%6.93%

Часто задаваемые вопросы

MHELX and CAIBX have a correlation of 0.06, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MHELX has higher volatility (4.69%) compared to CAIBX (2.46%). In terms of maximum drawdown, MHELX dropped -61.24% vs CAIBX's -43.68%.

CAIBX currently has the higher Sharpe Ratio (2.29 vs 2.15), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MHELX и CAIBX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор