PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGY с SPY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGY с SPY

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY).

SPY - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность S&P 500 Index. Фонд был запущен 22 янв. 1993 г..

Доходность

Сравнение доходности MGY и SPY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGY и SPY

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation		38.66%-3.85%12.20%-7.26%26.52%168.77%-43.88%12.22%15.09%-2.60%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		-3.65%17.72%24.89%26.18%-18.18%28.73%18.33%31.22%-4.57%11.69%

Доходность по периодам

С начала года, MGY показывает доходность 38.66%, что значительно выше, чем у SPY с доходностью -3.65%.

MGY

1 день
-4.43%
1 месяц
5.67%
С начала года
38.66%
6 месяцев
27.56%
1 год
21.40%
3 года*
13.95%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

SPY

1 день
0.75%
1 месяц
-4.28%
С начала года
-3.65%
6 месяцев
-1.42%
1 год
18.14%
3 года*
18.48%
5 лет*
11.86%
10 лет*
14.06%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnolia Oil & Gas Corporation

State Street SPDR S&P 500 ETF

Часто сравнивают с MGY:
MGY с QQQMMGY с XLEMGY с VNQ
Часто сравнивают с SPY:
SPY с QQQSPY с VOOSPY с BRK-BSPY с RSPSPY с VTISPY с SCHDSPY с GLD

Доходность на риск

MGY vs. SPY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGY
Ранг доходности на риск MGY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
SPY
Ранг доходности на риск SPY: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SPY: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SPY: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SPY: 6060
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SPY: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SPY: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGY c SPY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGYSPYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.96

-0.38

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.49

-0.50

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.53

-0.58

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

7.27

-5.00

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGY vs. SPY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGY на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа SPY равного 0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGY и SPY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGYSPYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.96

-0.38

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.70

-0.14

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.56

-0.24

Корреляция

Корреляция между MGY и SPY составляет 0.36 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGY и SPY

Дивидендная доходность MGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности SPY в 1.13%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation		2.04%2.74%2.22%2.16%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF		1.13%1.07%1.21%1.40%1.65%1.20%1.52%1.75%2.04%1.80%2.03%2.06%

Просадки

Сравнение просадок MGY и SPY

Максимальная просадка MGY за все время составила -77.76%, что больше максимальной просадки SPY в -55.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGY и SPY.

Загрузка...

Показатели просадок

MGYSPYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.76%

-55.19%

-22.57%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.79%

-12.05%

-11.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-24.50%

-13.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-33.72%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.53%

-1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-9.09%

-11.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

2.54%

+7.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MGY и SPY

Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с State Street SPDR S&P 500 ETF (SPY) с волатильностью 5.35%. Это указывает на то, что MGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SPY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGYSPYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

5.35%

+1.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.02%

9.50%

+10.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.33%

19.06%

+18.27%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

17.06%

+23.29%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

17.92%

+28.51%