PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGY с XLE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGY с XLE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE).

XLE - это пассивный фонд от State Street, который отслеживает доходность Energy Select Sector Index. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..

Доходность

Сравнение доходности MGY и XLE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGY и XLE

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation		38.66%-3.85%12.20%-7.26%26.52%168.77%-43.88%12.22%15.09%-2.60%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		32.76%7.88%5.56%-0.63%64.32%53.28%-32.67%11.74%-18.22%14.03%

Доходность по периодам

С начала года, MGY показывает доходность 38.66%, что значительно выше, чем у XLE с доходностью 32.76%.

MGY

1 день
-4.43%
1 месяц
5.67%
С начала года
38.66%
6 месяцев
27.56%
1 год
21.40%
3 года*
13.95%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

XLE

1 день
-3.74%
1 месяц
4.06%
С начала года
32.76%
6 месяцев
34.01%
1 год
29.50%
3 года*
16.22%
5 лет*
23.05%
10 лет*
11.23%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnolia Oil & Gas Corporation

State Street Energy Select Sector SPDR ETF

Часто сравнивают с MGY:
MGY с QQQMMGY с SPYMGY с VNQ
Часто сравнивают с XLE:
XLE с VDEXLE с USOXLE с XOPXLE с XLUXLE с XLKXLE с IXCXLE с FENY

Доходность на риск

MGY vs. XLE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGY
Ранг доходности на риск MGY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
XLE
Ранг доходности на риск XLE: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XLE: 6565
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XLE: 5959
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XLE: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XLE: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XLE: 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGY c XLE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGYXLEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.18

-0.60

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.56

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.23

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

1.61

-0.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

4.23

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGY vs. XLE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGY на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа XLE равного 1.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGY и XLE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGYXLEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.18

-0.60

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.89

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.38

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.31

+0.01

Корреляция

Корреляция между MGY и XLE составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGY и XLE

Дивидендная доходность MGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности XLE в 2.53%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation		2.04%2.74%2.22%2.16%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XLE
State Street Energy Select Sector SPDR ETF		2.53%3.28%3.36%3.55%3.68%4.21%5.62%6.72%3.54%3.03%2.26%3.39%

Просадки

Сравнение просадок MGY и XLE

Максимальная просадка MGY за все время составила -77.76%, что больше максимальной просадки XLE в -71.26%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGY и XLE.

Загрузка...

Показатели просадок

MGYXLEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.76%

-71.26%

-6.50%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.79%

-18.79%

-5.00%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-26.04%

-12.10%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-66.81%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-5.74%

-1.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-18.05%

-2.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

7.15%

+2.83%

Волатильность

Сравнение волатильности MGY и XLE

Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с State Street Energy Select Sector SPDR ETF (XLE) с волатильностью 6.45%. Это указывает на то, что MGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с XLE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGYXLEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.45%

+0.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.02%

14.46%

+5.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.33%

25.21%

+12.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

26.09%

+14.26%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

29.50%

+16.93%