PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGY с QQQM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGY с QQQM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM).

QQQM - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность NASDAQ-100 Index. Фонд был запущен 13 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MGY и QQQM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGY и QQQM

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation		38.66%-3.85%12.20%-7.26%26.52%168.77%39.53%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		-4.75%20.85%25.68%55.01%-32.52%27.45%6.67%

Доходность по периодам

С начала года, MGY показывает доходность 38.66%, что значительно выше, чем у QQQM с доходностью -4.75%.

MGY

1 день
-4.43%
1 месяц
5.67%
С начала года
38.66%
6 месяцев
27.56%
1 год
21.40%
3 года*
13.95%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

QQQM

1 день
1.24%
1 месяц
-3.78%
С начала года
-4.75%
6 месяцев
-2.87%
1 год
24.28%
3 года*
22.91%
5 лет*
13.24%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnolia Oil & Gas Corporation

Invesco NASDAQ 100 ETF

Часто сравнивают с MGY:
MGY с SPYMGY с XLEMGY с VNQ
Часто сравнивают с QQQM:
QQQM с QQQQQQM с SCHGQQQM с VOOQQQM с VGTQQQM с SCHDQQQM с JEPQQQQM с FTEC

Доходность на риск

MGY vs. QQQM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGY
Ранг доходности на риск MGY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
QQQM
Ранг доходности на риск QQQM: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QQQM: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QQQM: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QQQM: 6363
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QQQM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QQQM: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGY c QQQM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGYQQQMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

1.09

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

1.68

-0.68

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.24

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

2.02

-1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

7.35

-5.08

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGY vs. QQQM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGY на текущий момент составляет 0.58, что ниже коэффициента Шарпа QQQM равного 1.09. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGY и QQQM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGYQQQMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

1.09

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.60

-0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.64

-0.32

Корреляция

Корреляция между MGY и QQQM составляет 0.22 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGY и QQQM

Дивидендная доходность MGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что больше доходности QQQM в 0.53%

TTM202520242023202220212020
MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation		2.04%2.74%2.22%2.16%1.71%0.42%0.00%
QQQM
Invesco NASDAQ 100 ETF		0.53%0.50%0.61%0.65%0.83%0.40%0.16%

Просадки

Сравнение просадок MGY и QQQM

Максимальная просадка MGY за все время составила -77.76%, что больше максимальной просадки QQQM в -35.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGY и QQQM.

Загрузка...

Показатели просадок

MGYQQQMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.76%

-35.04%

-42.72%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.79%

-12.55%

-11.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-35.04%

-3.10%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-7.86%

+1.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-8.47%

-11.68%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

3.44%

+6.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MGY и QQQM

Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Invesco NASDAQ 100 ETF (QQQM) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что MGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QQQM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGYQQQMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

6.58%

+0.39%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.02%

12.79%

+7.23%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.33%

22.45%

+14.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

22.24%

+18.11%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

22.26%

+24.17%