Сравнение MGY с DUK
MGY (Magnolia Oil & Gas Corporation) and DUK (Duke Energy Corporation) are both stocks. MGY operates in Oil & Gas E&P (Energy), while DUK operates in Utilities - Regulated Electric (Utilities). Over the past 5 years, MGY returned 17.19%/yr vs 7.81%/yr for DUK. At a 0.07 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGY и DUK
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGY показывает доходность 30.37%, что значительно выше, чем у DUK с доходностью 5.72%.
MGY
- 1 день
- 0.86%
- 1 месяц
- -8.08%
- С начала года
- 30.37%
- 6 месяцев
- 21.91%
- 1 год
- 29.63%
- 3 года*
- 15.38%
- 5 лет*
- 17.19%
- 10 лет*
- —
DUK
- 1 день
- 0.64%
- 1 месяц
- -3.69%
- С начала года
- 5.72%
- 6 месяцев
- 5.04%
- 1 год
- 8.71%
- 3 года*
- 14.89%
- 5 лет*
- 7.81%
- 10 лет*
- 8.65%
Сравнение доходности по годам MGY и DUK
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation | 30.37% | -3.85% | 12.20% | -7.26% | 26.52% | 168.77% | -43.88% | 12.22% | 15.09% | -2.60% |
DUK Duke Energy Corporation | 5.72% | 12.72% | 15.56% | -1.63% | 2.03% | 19.11% | 4.77% | 10.29% | 7.41% | 2.13% |
Correlation
The correlation between MGY and DUK is 0.02, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.02 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.05 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.08 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2017 г. | 0.07 |
Фундаментальные показатели
MGY:
$5.17B
DUK:
$94.90B
MGY:
$1.75
DUK:
$6.61
MGY:
16.13
DUK:
18.44
MGY:
2.37
DUK:
1.44
MGY:
3.94
DUK:
2.85
MGY:
$1.32B
DUK:
$33.29B
MGY:
$438.05M
DUK:
$19.45B
MGY:
$846.92M
DUK:
$15.91B
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGY vs. DUK — Ранг доходности на риск
MGY
DUK
Сравнение MGY c DUK - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и Duke Energy Corporation (DUK). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGY | DUK | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.37 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.49 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.18 | 1.11 | +0.07 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.94 | 0.80 | +1.14 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 3.98 | 1.95 | +2.03 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGY | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 | 0.61 | +0.37 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.43 | 0.44 | -0.01 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.43 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.30 | 0.49 | -0.19 |
Просадки
Сравнение просадок MGY и DUK
Максимальная просадка MGY за все время составила -77.76%, что больше максимальной просадки DUK в -71.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGY и DUK.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGY | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -77.76% | -71.92% | -5.84% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -15.34% | -10.88% | -4.46% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -31.48% | -11.59% | -19.89% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.14% | -24.16% | -13.98% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -37.37% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -12.34% | -7.93% | -4.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -19.94% | -10.85% | -9.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 7.46% | 4.47% | +2.99% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGY и DUK
Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) имеет более высокую волатильность в 10.34% по сравнению с Duke Energy Corporation (DUK) с волатильностью 4.90%. Это указывает на то, что MGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DUK. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGY | DUK | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 10.34% | 4.90% | +5.44% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 22.22% | 10.88% | +11.34% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 30.46% | 14.39% | +16.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 39.80% | 17.80% | +22.00% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 46.25% | 20.37% | +25.88% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGY и DUK
Дивидендная доходность MGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.23%, что меньше доходности DUK в 3.50%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DUK Duke Energy Corporation | 3.50% | 3.60% | 3.84% | 4.18% | 3.86% | 3.72% | 4.17% | 4.11% | 4.21% | 4.15% | 4.33% | 4.54% |
MGY Magnolia Oil & Gas Corporation | 2.23% | 2.74% | 2.22% | 2.16% | 1.71% | 0.42% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGY и DUK
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели Magnolia Oil & Gas Corporation и Duke Energy Corporation. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGY и DUK
MGY - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnolia Oil & Gas Corporation сообщила о валовой прибыли в 0.00 при выручке в 358.51M, что соответствует валовой рентабельности в 0.0%.
DUK - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о валовой прибыли в 6.23B при выручке в 9.18B, что соответствует валовой рентабельности в 67.9%.
MGY - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnolia Oil & Gas Corporation сообщила об операционной прибыли в 127.76M при выручке в 358.51M, что соответствует операционной рентабельности 35.6%.
DUK - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила об операционной прибыли в 2.73B при выручке в 9.18B, что соответствует операционной рентабельности 29.7%.
MGY - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Magnolia Oil & Gas Corporation сообщила о чистой прибыли в 99.83M при выручке в 358.51M, что соответствует чистой рентабельности 27.8%.
DUK - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., Duke Energy Corporation сообщила о чистой прибыли в 1.55B при выручке в 9.18B, что соответствует чистой рентабельности 16.9%.
Часто задаваемые вопросы
MGY and DUK have a correlation of 0.02, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGY has higher volatility (10.34%) compared to DUK (4.90%). In terms of maximum drawdown, MGY dropped -77.76% vs DUK's -71.92%.
MGY currently has the higher Sharpe Ratio (0.98 vs 0.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGY и DUK
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор