PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGY с VNQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGY с VNQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ).

VNQ - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность MSCI US Investable Market Real Estate 25/50 Index. Фонд был запущен 23 сент. 2004 г..

Доходность

Сравнение доходности MGY и VNQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGY и VNQ

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation		38.66%-3.85%12.20%-7.26%26.52%168.77%-43.88%12.22%15.09%-2.60%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		1.67%3.24%4.81%11.85%-26.25%40.54%-4.61%28.91%-6.03%2.28%

Доходность по периодам

С начала года, MGY показывает доходность 38.66%, что значительно выше, чем у VNQ с доходностью 1.67%.

MGY

1 день
-4.43%
1 месяц
5.67%
С начала года
38.66%
6 месяцев
27.56%
1 год
21.40%
3 года*
13.95%
5 лет*
22.27%
10 лет*
—

VNQ

1 день
0.36%
1 месяц
-6.21%
С начала года
1.67%
6 месяцев
-0.84%
1 год
2.18%
3 года*
6.57%
5 лет*
2.86%
10 лет*
4.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Magnolia Oil & Gas Corporation

Vanguard Real Estate ETF

Часто сравнивают с MGY:
MGY с QQQMMGY с SPYMGY с XLE
Часто сравнивают с VNQ:
VNQ с SCHHVNQ с VOOVNQ с VNQIVNQ с SPYVNQ с XLREVNQ с SCHDVNQ с REET

Доходность на риск

MGY vs. VNQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGY
Ранг доходности на риск MGY: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGY: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGY: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGY: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGY: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGY: 6262
Ранг коэф-та Мартина
VNQ
Ранг доходности на риск VNQ: 1515
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VNQ: 1414
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VNQ: 1414
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VNQ: 1414
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VNQ: 1515
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VNQ: 1717
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGY c VNQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) и Vanguard Real Estate ETF (VNQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGYVNQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.58

0.13

+0.44

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.99

0.30

+0.70

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.13

1.04

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

0.95

0.18

+0.77

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

2.27

0.70

+1.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGY vs. VNQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGY на текущий момент составляет 0.58, что выше коэффициента Шарпа VNQ равного 0.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGY и VNQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGYVNQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.58

0.13

+0.44

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.55

0.15

+0.40

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.23

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.26

+0.06

Корреляция

Корреляция между MGY и VNQ составляет 0.26 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGY и VNQ

Дивидендная доходность MGY за последние двенадцать месяцев составляет около 2.04%, что меньше доходности VNQ в 3.92%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGY
Magnolia Oil & Gas Corporation		2.04%2.74%2.22%2.16%1.71%0.42%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VNQ
Vanguard Real Estate ETF		3.92%3.92%3.85%3.95%3.91%2.56%3.93%3.39%4.74%4.23%4.82%3.92%

Просадки

Сравнение просадок MGY и VNQ

Максимальная просадка MGY за все время составила -77.76%, что больше максимальной просадки VNQ в -73.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGY и VNQ.

Загрузка...

Показатели просадок

MGYVNQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-77.76%

-73.07%

-4.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-23.79%

-12.44%

-11.35%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.14%

-34.48%

-3.66%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-6.77%

-9.24%

+2.47%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-20.15%

-13.71%

-6.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

9.98%

3.21%

+6.77%

Волатильность

Сравнение волатильности MGY и VNQ

Magnolia Oil & Gas Corporation (MGY) имеет более высокую волатильность в 6.97% по сравнению с Vanguard Real Estate ETF (VNQ) с волатильностью 4.57%. Это указывает на то, что MGY испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VNQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGYVNQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.97%

4.57%

+2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

20.02%

9.28%

+10.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

37.33%

16.31%

+21.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

40.35%

18.80%

+21.55%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

46.43%

20.70%

+25.73%