Сравнение MGXIX с STDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. STDAX управляется SEI. Фонд был запущен 16 нояб. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и STDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и STDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 0.45% | 4.46% | 5.35% | 4.45% | -1.58% | 1.56% | -19.54% | 19.83% | -3.32% | 9.70% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у STDAX с доходностью 0.45%. За последние 10 лет акции MGXIX превзошли акции STDAX по среднегодовой доходности: 8.94% против 2.53% соответственно.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
STDAX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -0.09%
- С начала года
- 0.45%
- 6 месяцев
- 1.30%
- 1 год
- 3.90%
- 3 года*
- 4.44%
- 5 лет*
- 2.79%
- 10 лет*
- 2.53%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и STDAX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии STDAX в 0.35%.
Доходность на риск
MGXIX vs. STDAX — Ранг доходности на риск
MGXIX
STDAX
Сравнение MGXIX c STDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | STDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 4.33 | -3.38 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 7.27 | -5.85 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 2.54 | -1.33 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 6.81 | -5.67 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 32.75 | -27.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 4.33 | -3.38 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 1.43 | -1.03 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.38 | +0.15 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | -0.00 | +0.40 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и STDAX составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и STDAX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что больше доходности STDAX в 4.47%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
STDAX SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund | 4.47% | 4.49% | 4.97% | 4.77% | 3.54% | 0.87% | 1.71% | 5.19% | 8.53% | 6.92% | 10.19% | 3.84% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и STDAX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки STDAX в -76.81%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и STDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -76.81% | +23.36% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -0.59% | -11.08% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -2.91% | -22.72% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -26.89% | -7.74% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -9.47% | +2.79% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -31.94% | +23.46% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 0.12% | +2.42% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и STDAX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с SEI Asset Allocation Trust Defensive Strategy Allocation Fund (STDAX) с волатильностью 0.40%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с STDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | STDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 0.40% | +5.43% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 0.64% | +8.75% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 0.93% | +15.38% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 1.95% | +13.72% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 6.69% | +10.41% |