PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGXIX с TRLIX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGXIX с TRLIX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGXIX (MainStay Equity Allocation Fund) and TRLIX (TIAA-CREF Large Cap Value Fund) are both mutual funds - MGXIX is a Diversified Portfolio fund managed by New York Life, while TRLIX is a Large Cap Value Equities fund managed by TIAA Investments. Over the past 10 years, MGXIX returned 10.10%/yr vs 11.15%/yr for TRLIX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. MGXIX charges 0.12%/yr vs 0.41%/yr for TRLIX.

Доходность

Сравнение доходности MGXIX и TRLIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGXIX показывает доходность 11.77%, что значительно выше, чем у TRLIX с доходностью 10.65%. За последние 10 лет акции MGXIX уступали акциям TRLIX по среднегодовой доходности: 10.10% против 11.15% соответственно.

MGXIX

1 день
-0.49%
1 месяц
3.71%
С начала года
11.77%
6 месяцев
11.96%
1 год
24.42%
3 года*
16.38%
5 лет*
8.08%
10 лет*
10.10%

TRLIX

1 день
-0.08%
1 месяц
1.74%
С начала года
10.65%
6 месяцев
11.78%
1 год
25.52%
3 года*
18.54%
5 лет*
10.93%
10 лет*
11.15%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGXIX и TRLIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		11.77%14.31%11.47%17.67%-17.08%20.76%15.71%24.59%-13.47%18.74%
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		10.65%17.44%14.79%14.35%-7.03%27.10%3.59%28.83%-14.29%10.89%

Correlation

The correlation between MGXIX and TRLIX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.82

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.85

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.89

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.89

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 апр. 2005 г.

0.93

The correlation between MGXIX and TRLIX shifts across timeframes, from 0.82 (1 year) to 0.93 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MainStay Equity Allocation Fund

TIAA-CREF Large Cap Value Fund

Часто сравнивают с MGXIX:
MGXIX с FGRTXMGXIX с MSTIXMGXIX с MXFIXMGXIX с CRARXMGXIX с MSPIXMGXIX с MLAAXMGXIX с CONWX
Часто сравнивают с TRLIX:
TRLIX с TRPWXTRLIX с TISPXTRLIX с FSKAXTRLIX с VOOTRLIX с TILIXTRLIX с TLLIXTRLIX с VCSAX

Доходность на риск

MGXIX vs. TRLIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGXIX
Ранг доходности на риск MGXIX: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGXIX: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGXIX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGXIX: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGXIX: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGXIX: 6262
Ранг коэф-та Мартина
TRLIX
Ранг доходности на риск TRLIX: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа TRLIX: 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино TRLIX: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега TRLIX: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара TRLIX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина TRLIX: 7474
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGXIX c TRLIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGXIXTRLIXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.08
2.34

-0.26

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.90
3.33

-0.43

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.38

1.43

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.69

3.45

-0.76

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.93

13.90

-1.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGXIX vs. TRLIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGXIX на текущий момент составляет 2.08, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа TRLIX равному 2.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGXIX и TRLIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGXIXTRLIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.08

2.34

-0.26

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.52

0.74

-0.22

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.59

0.62

-0.03

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.43

0.49

-0.06

Просадки

Сравнение просадок MGXIX и TRLIX

Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что меньше максимальной просадки TRLIX в -61.94%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и TRLIX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGXIXTRLIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-53.45%

-61.94%

+8.49%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.33%

-7.35%

-1.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-18.23%

-14.69%

-3.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-25.63%

-20.13%

-5.50%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-34.63%

-38.54%

+3.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.49%

-0.08%

-0.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.41%

-8.83%

+0.42%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.09%

1.82%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности MGXIX и TRLIX

MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 3.30% по сравнению с TIAA-CREF Large Cap Value Fund (TRLIX) с волатильностью 2.84%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TRLIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGXIXTRLIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.30%

2.84%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.45%

8.28%

+1.17%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.03%

10.83%

+1.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

15.71%

14.92%

+0.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.12%

18.04%

-0.92%

Сравнение комиссий MGXIX и TRLIX

MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии TRLIX в 0.41%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGXIX и TRLIX

Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 5.47%, что меньше доходности TRLIX в 7.97%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGXIX
MainStay Equity Allocation Fund		5.47%6.12%6.68%0.00%11.02%12.58%4.97%5.52%12.44%3.42%2.90%5.94%
TRLIX
TIAA-CREF Large Cap Value Fund		7.97%8.82%4.01%8.58%6.13%9.19%1.89%2.08%12.82%5.19%4.29%1.11%

Часто задаваемые вопросы

MGXIX and TRLIX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGXIX has higher volatility (3.30%) compared to TRLIX (2.84%). In terms of maximum drawdown, MGXIX dropped -53.45% vs TRLIX's -61.94%.

TRLIX currently has the higher Sharpe Ratio (2.34 vs 2.08), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGXIX и TRLIX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор