Сравнение MGXIX с EPLCX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX).
MGXIX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 апр. 2005 г.. EPLCX управляется New York Life. Фонд был запущен 3 дек. 2008 г..
Доходность
Сравнение доходности MGXIX и EPLCX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGXIX и EPLCX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | -2.28% | 14.31% | 11.47% | 17.67% | -17.08% | 20.76% | 15.71% | 24.59% | -13.47% | 18.74% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 2.92% | 14.03% | 18.42% | 8.83% | -2.56% | 22.98% | 0.24% | 23.98% | -5.37% | 16.91% |
Доходность по периодам
С начала года, MGXIX показывает доходность -2.28%, что значительно ниже, чем у EPLCX с доходностью 2.92%. За последние 10 лет акции MGXIX уступали акциям EPLCX по среднегодовой доходности: 8.94% против 10.18% соответственно.
MGXIX
- 1 день
- 2.92%
- 1 месяц
- -6.03%
- С начала года
- -2.28%
- 6 месяцев
- 0.15%
- 1 год
- 14.95%
- 3 года*
- 11.98%
- 5 лет*
- 6.31%
- 10 лет*
- 8.94%
EPLCX
- 1 день
- 1.22%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- 2.92%
- 6 месяцев
- 4.63%
- 1 год
- 15.14%
- 3 года*
- 15.30%
- 5 лет*
- 10.70%
- 10 лет*
- 10.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGXIX и EPLCX
MGXIX берет комиссию в 0.12%, что меньше комиссии EPLCX в 0.73%.
Доходность на риск
MGXIX vs. EPLCX — Ранг доходности на риск
MGXIX
EPLCX
Сравнение MGXIX c EPLCX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) и MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGXIX | EPLCX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.42 | 1.49 | -0.07 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.23 | -0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.15 | 1.34 | -0.19 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.28 | 6.19 | -0.91 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGXIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.95 | 1.04 | -0.09 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.41 | 0.80 | -0.39 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.52 | 0.65 | -0.13 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.40 | 0.74 | -0.34 |
Корреляция
Корреляция между MGXIX и EPLCX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGXIX и EPLCX
Дивидендная доходность MGXIX за последние двенадцать месяцев составляет около 6.26%, что меньше доходности EPLCX в 6.67%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGXIX MainStay Equity Allocation Fund | 6.26% | 6.12% | 6.68% | 0.00% | 11.02% | 12.58% | 4.97% | 5.52% | 12.44% | 3.42% | 2.90% | 5.94% |
EPLCX MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund | 6.67% | 7.30% | 10.72% | 5.56% | 3.83% | 1.90% | 2.36% | 4.00% | 5.75% | 5.55% | 1.98% | 6.59% |
Просадки
Сравнение просадок MGXIX и EPLCX
Максимальная просадка MGXIX за все время составила -53.45%, что больше максимальной просадки EPLCX в -35.85%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGXIX и EPLCX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGXIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -53.45% | -35.85% | -17.60% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -11.67% | -11.11% | -0.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -25.63% | -16.12% | -9.51% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -34.63% | -35.85% | +1.22% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -6.68% | -5.06% | -1.62% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.48% | -3.57% | -4.91% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.54% | 2.40% | +0.14% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGXIX и EPLCX
MainStay Equity Allocation Fund (MGXIX) имеет более высокую волатильность в 5.83% по сравнению с MainStay Epoch U.S. Equity Yield Fund (EPLCX) с волатильностью 3.50%. Это указывает на то, что MGXIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EPLCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGXIX | EPLCX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.83% | 3.50% | +2.33% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.39% | 7.26% | +2.13% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 16.31% | 14.51% | +1.80% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 15.67% | 13.46% | +2.21% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.10% | 15.64% | +1.46% |