PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGWIX с WWWEX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGWIX с WWWEX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX).

MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. WWWEX управляется Kinetics. Фонд был запущен 30 дек. 1999 г..

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и WWWEX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGWIX и WWWEX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		-1.13%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		6.72%2.89%72.15%11.83%-6.45%16.29%25.00%21.61%-23.57%48.93%

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у WWWEX с доходностью 6.72%. За последние 10 лет акции MGWIX уступали акциям WWWEX по среднегодовой доходности: 9.22% против 16.19% соответственно.

MGWIX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%

WWWEX

1 день
1.48%
1 месяц
-7.55%
С начала года
6.72%
6 месяцев
-1.01%
1 год
6.03%
3 года*
29.05%
5 лет*
11.92%
10 лет*
16.19%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Allocation Fund

Kinetics The Global Fund

Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с VTSAXMGWIX с AMECXMGWIX с JANEXMGWIX с VFIAXMGWIX с MIGFXMGWIX с AGTHX
Часто сравнивают с WWWEX:
WWWEX с KSCOXWWWEX с GQRPXWWWEX с WWNPXWWWEX с FSELXWWWEX с VTWWWEX с PRPFXWWWEX с INFL

Сравнение комиссий MGWIX и WWWEX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии WWWEX в 1.39%.

WWWEX
Kinetics The Global Fund
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MGWIX vs. WWWEX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
WWWEX
Ранг доходности на риск WWWEX: 1414
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино WWWEX: 1313
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега WWWEX: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара WWWEX: 1818
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина WWWEX: 1414
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGWIX c WWWEX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Kinetics The Global Fund (WWWEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGWIXWWWEXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

0.39

+0.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

0.65

+0.80

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.08

+0.13

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

0.57

+0.75

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

1.42

+4.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGWIX vs. WWWEX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа WWWEX равного 0.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и WWWEX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGWIXWWWEXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

0.39

+0.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.60

-0.10

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.85

-0.13

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.24

+0.34

Корреляция

Корреляция между MGWIX и WWWEX составляет 0.61 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и WWWEX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности WWWEX в 2.42%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		8.34%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%
WWWEX
Kinetics The Global Fund		2.42%2.58%0.98%2.50%1.47%3.50%0.00%0.00%0.08%9.04%0.40%0.06%

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и WWWEX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что меньше максимальной просадки WWWEX в -82.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и WWWEX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGWIXWWWEXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.83%

-82.60%

+34.77%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-12.14%

+2.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-26.94%

+3.55%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-36.00%

+6.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-7.95%

+2.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-41.54%

+36.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

4.88%

-2.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и WWWEX

Текущая волатильность для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) составляет 4.14%, в то время как у Kinetics The Global Fund (WWWEX) волатильность равна 5.99%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с WWWEX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGWIXWWWEXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

5.99%

-1.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

14.24%

-7.28%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

18.32%

-6.10%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

19.91%

-7.80%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

19.12%

-6.29%