Сравнение MGWIX с TPDAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX).
MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. TPDAX управляется Timothy Plan. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MGWIX и TPDAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGWIX и TPDAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | -1.13% | 13.63% | 10.71% | 14.86% | -15.92% | 16.01% | 14.75% | 26.55% | -5.59% | 19.22% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 9.31% | 23.97% | 5.29% | 7.71% | -5.63% | 12.15% | 8.83% | 13.77% | -7.24% | 4.14% |
Доходность по периодам
С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у TPDAX с доходностью 9.31%. За последние 10 лет акции MGWIX превзошли акции TPDAX по среднегодовой доходности: 9.22% против 7.28% соответственно.
MGWIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
TPDAX
- 1 день
- 1.70%
- 1 месяц
- -4.97%
- С начала года
- 9.31%
- 6 месяцев
- 14.16%
- 1 год
- 26.35%
- 3 года*
- 14.37%
- 5 лет*
- 9.70%
- 10 лет*
- 7.28%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGWIX и TPDAX
MGWIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии TPDAX в 1.37%.
Доходность на риск
MGWIX vs. TPDAX — Ранг доходности на риск
MGWIX
TPDAX
Сравнение MGWIX c TPDAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGWIX | TPDAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 2.18 | -1.18 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.82 | -1.37 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.41 | -0.20 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 3.59 | -2.27 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 13.57 | -7.61 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGWIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 2.18 | -1.18 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.96 | -0.46 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.74 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.59 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между MGWIX и TPDAX составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGWIX и TPDAX
Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности TPDAX в 0.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | 8.34% | 8.24% | 6.24% | 3.84% | 4.83% | 7.28% | 3.79% | 5.00% | 6.89% | 5.04% | 3.11% | 5.08% |
TPDAX Timothy Plan Defensive Strategies Fund | 0.73% | 0.80% | 2.76% | 2.35% | 4.48% | 0.50% | 0.00% | 2.89% | 2.69% | 0.13% | 0.33% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGWIX и TPDAX
Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что больше максимальной просадки TPDAX в -22.29%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и TPDAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGWIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.83% | -22.29% | -25.54% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -7.58% | -1.73% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -17.58% | -5.81% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -22.29% | -6.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -4.97% | -0.45% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -4.94% | -0.45% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 2.01% | +0.05% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGWIX и TPDAX
Текущая волатильность для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) составляет 4.14%, в то время как у Timothy Plan Defensive Strategies Fund (TPDAX) волатильность равна 4.40%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с TPDAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGWIX | TPDAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 4.40% | -0.26% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 9.86% | -2.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 12.29% | -0.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 10.14% | +1.97% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 9.87% | +2.96% |