PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGWIX с MINIX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGWIX с MINIX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX).

MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. MINIX управляется MFS.

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и MINIX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGWIX и MINIX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		-1.13%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		-0.23%33.06%7.35%18.04%-23.05%10.55%20.45%25.90%-9.02%27.14%

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у MINIX с доходностью -0.23%. За последние 10 лет акции MGWIX уступали акциям MINIX по среднегодовой доходности: 9.22% против 9.91% соответственно.

MGWIX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%

MINIX

1 день
3.14%
1 месяц
-7.31%
С начала года
-0.23%
6 месяцев
3.41%
1 год
22.15%
3 года*
15.54%
5 лет*
7.48%
10 лет*
9.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MFS Growth Allocation Fund

MFS International Intrinsic Value Fund Class I

Часто сравнивают с MGWIX:
MGWIX с VOOMGWIX с VTSAXMGWIX с AMECXMGWIX с JANEXMGWIX с VFIAXMGWIX с MIGFXMGWIX с AGTHX
Часто сравнивают с MINIX:
MINIX с VGTSXMINIX с VRGWXMINIX с BUFIXMINIX с EFAMINIX с FSKAXMINIX с RERGXMINIX с VTSNX

Сравнение комиссий MGWIX и MINIX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии MINIX в 0.72%.

MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund

Доходность на риск

MGWIX vs. MINIX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина
MINIX
Ранг доходности на риск MINIX: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MINIX: 7676
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MINIX: 7373
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MINIX: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MINIX: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MINIX: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGWIX c MINIX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGWIXMINIXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.41

-0.41

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

1.89

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.28

-0.06

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

1.71

-0.39

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

6.74

-0.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGWIX vs. MINIX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 1.00, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MINIX равному 1.41. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и MINIX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGWIXMINIXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.41

-0.41

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.46

+0.05

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.64

+0.08

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.55

+0.02

Корреляция

Корреляция между MGWIX и MINIX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и MINIX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности MINIX в 7.79%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund		8.34%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%
MINIX
MFS International Intrinsic Value Fund Class I		7.79%7.77%12.02%11.21%13.90%7.25%5.25%3.94%4.49%2.62%1.82%3.20%

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и MINIX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что меньше максимальной просадки MINIX в -51.72%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и MINIX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGWIXMINIXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.83%

-51.72%

+3.89%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-12.42%

+3.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-36.78%

+13.39%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-36.78%

+7.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-9.13%

+3.71%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-8.64%

+3.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

3.15%

-1.09%

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и MINIX

Текущая волатильность для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) составляет 4.14%, в то время как у MFS International Intrinsic Value Fund Class I (MINIX) волатильность равна 6.84%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MINIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGWIXMINIXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.84%

-2.70%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

10.57%

-3.61%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

16.01%

-3.79%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

16.51%

-4.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

15.55%

-2.72%