Сравнение MGWIX с CONWX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX).
MGWIX управляется MFS. Фонд был запущен 27 июн. 2002 г.. CONWX управляется BlackRock. Фонд был запущен 3 дек. 1987 г..
Доходность
Сравнение доходности MGWIX и CONWX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGWIX и CONWX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | -1.13% | 13.63% | 10.71% | 14.86% | -15.92% | 16.01% | 14.75% | 26.55% | -5.59% | 19.22% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 9.02% | 11.95% | 13.58% | 0.20% | -2.51% | 19.73% | 8.76% | 16.84% | -1.95% | 7.17% |
Доходность по периодам
С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MGWIX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.70% соответственно.
MGWIX
- 1 день
- 2.06%
- 1 месяц
- -4.92%
- С начала года
- -1.13%
- 6 месяцев
- 0.06%
- 1 год
- 11.84%
- 3 года*
- 11.04%
- 5 лет*
- 6.03%
- 10 лет*
- 9.22%
CONWX
- 1 день
- 0.77%
- 1 месяц
- -1.27%
- С начала года
- 9.02%
- 6 месяцев
- 11.90%
- 1 год
- 17.99%
- 3 года*
- 12.74%
- 5 лет*
- 7.52%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGWIX и CONWX
MGWIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.
Доходность на риск
MGWIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск
MGWIX
CONWX
Сравнение MGWIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGWIX | CONWX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.00 | 1.71 | -0.71 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.46 | 2.37 | -0.91 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.21 | 1.37 | -0.16 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 2.21 | -0.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 5.95 | 12.51 | -6.56 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGWIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.00 | 1.71 | -0.71 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.50 | 0.74 | -0.23 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 | 0.78 | -0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.57 | 0.79 | -0.22 |
Корреляция
Корреляция между MGWIX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGWIX и CONWX
Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности CONWX в 3.38%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGWIX MFS Growth Allocation Fund | 8.34% | 8.24% | 6.24% | 3.84% | 4.83% | 7.28% | 3.79% | 5.00% | 6.89% | 5.04% | 3.11% | 5.08% |
CONWX Concorde Wealth Management Fund | 3.38% | 3.69% | 10.55% | 2.16% | 7.85% | 3.63% | 3.86% | 2.16% | 5.09% | 2.48% | 0.00% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок MGWIX и CONWX
Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и CONWX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGWIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.83% | -26.09% | -21.74% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.31% | -8.60% | -0.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -23.39% | -12.49% | -10.90% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -29.09% | -26.09% | -3.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.42% | -1.27% | -4.15% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.39% | -2.78% | -2.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.06% | 1.52% | +0.54% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGWIX и CONWX
MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGWIX | CONWX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.14% | 2.25% | +1.89% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 6.96% | 5.47% | +1.49% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.22% | 10.70% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 12.11% | 10.27% | +1.84% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 12.83% | 11.16% | +1.67% |