PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGWIX с CONWX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGWIX и CONWX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGWIX и CONWX


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund
-1.13%13.63%10.71%14.86%-15.92%16.01%14.75%26.55%-5.59%19.22%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
9.02%11.95%13.58%0.20%-2.51%19.73%8.76%16.84%-1.95%7.17%

Доходность по периодам

С начала года, MGWIX показывает доходность -1.13%, что значительно ниже, чем у CONWX с доходностью 9.02%. За последние 10 лет акции MGWIX превзошли акции CONWX по среднегодовой доходности: 9.22% против 8.70% соответственно.


MGWIX

1 день
2.06%
1 месяц
-4.92%
С начала года
-1.13%
6 месяцев
0.06%
1 год
11.84%
3 года*
11.04%
5 лет*
6.03%
10 лет*
9.22%

CONWX

1 день
0.77%
1 месяц
-1.27%
С начала года
9.02%
6 месяцев
11.90%
1 год
17.99%
3 года*
12.74%
5 лет*
7.52%
10 лет*
8.70%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


MFS Growth Allocation Fund

Concorde Wealth Management Fund

Сравнение комиссий MGWIX и CONWX

MGWIX берет комиссию в 0.69%, что меньше комиссии CONWX в 1.41%.


Доходность на риск

MGWIX vs. CONWX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGWIX
Ранг доходности на риск MGWIX: 4848
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGWIX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGWIX: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGWIX: 5656
Ранг коэф-та Мартина

CONWX
Ранг доходности на риск CONWX: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CONWX: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CONWX: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CONWX: 8686
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CONWX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CONWX: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGWIX c CONWX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) и Concorde Wealth Management Fund (CONWX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGWIXCONWXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.00

1.71

-0.71

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.46

2.37

-0.91

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.21

1.37

-0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

2.21

-0.89

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

5.95

12.51

-6.56

MGWIX vs. CONWX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGWIX на текущий момент составляет 1.00, что ниже коэффициента Шарпа CONWX равного 1.71. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGWIX и CONWX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGWIXCONWXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.00

1.71

-0.71

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.74

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.72

0.78

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.79

-0.22

Корреляция

Корреляция между MGWIX и CONWX составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGWIX и CONWX

Дивидендная доходность MGWIX за последние двенадцать месяцев составляет около 8.34%, что больше доходности CONWX в 3.38%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGWIX
MFS Growth Allocation Fund
8.34%8.24%6.24%3.84%4.83%7.28%3.79%5.00%6.89%5.04%3.11%5.08%
CONWX
Concorde Wealth Management Fund
3.38%3.69%10.55%2.16%7.85%3.63%3.86%2.16%5.09%2.48%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGWIX и CONWX

Максимальная просадка MGWIX за все время составила -47.83%, что больше максимальной просадки CONWX в -26.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGWIX и CONWX.


Загрузка...

Показатели просадок


MGWIXCONWXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.83%

-26.09%

-21.74%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.31%

-8.60%

-0.71%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-23.39%

-12.49%

-10.90%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-29.09%

-26.09%

-3.00%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.42%

-1.27%

-4.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.39%

-2.78%

-2.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.06%

1.52%

+0.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MGWIX и CONWX

MFS Growth Allocation Fund (MGWIX) имеет более высокую волатильность в 4.14% по сравнению с Concorde Wealth Management Fund (CONWX) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MGWIX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CONWX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGWIXCONWXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

2.25%

+1.89%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

6.96%

5.47%

+1.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.22%

10.70%

+1.52%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

12.11%

10.27%

+1.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

12.83%

11.16%

+1.67%