PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с VSMV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с VSMV

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and VSMV (VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while VSMV is a Volatility Hedged Equity fund tracking the Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. Both are passively managed. Over the past 5 years, MGV returned 12.10%/yr vs 11.41%/yr for VSMV. Their correlation of 0.80 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.35%/yr for VSMV.

Доходность

Сравнение доходности MGV и VSMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у VSMV с доходностью 9.56%.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

VSMV

1 день
0.25%
1 месяц
2.02%
С начала года
9.56%
6 месяцев
10.15%
1 год
25.22%
3 года*
16.90%
5 лет*
11.41%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и VSMV

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%11.89%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		9.56%16.77%15.79%12.34%-7.56%25.66%5.05%26.79%-1.12%11.48%

Correlation

The correlation between MGV and VSMV is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.86

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 июн. 2017 г.

0.80

The correlation between MGV and VSMV has been stable across timeframes, ranging from 0.80 to 0.86 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и VSMV

Секторы
MGV
VSMV

Финансовые услуги

23.9%
8.1%

Здравоохранение

16.6%
14.8%

Технологии

14.2%
34.4%

Промышленность

13.7%
8.5%

Потребительский защитный сектор

11.9%
17.6%

Энергетика

6.6%
4.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
5.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
5.4%

Коммунальные услуги

2.6%
0.0%

Сырьевые материалы

2.4%
1.8%

Недвижимость

1.2%
0.0%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
VSMV
8.1%

Здравоохранение

MGV
16.6%
VSMV
14.8%

Технологии

MGV
14.2%
VSMV
34.4%

Промышленность

MGV
13.7%
VSMV
8.5%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
VSMV
17.6%

Энергетика

MGV
6.6%
VSMV
4.4%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
VSMV
5.0%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
VSMV
5.4%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
VSMV
0.0%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
VSMV
1.8%

Недвижимость

MGV
1.2%
VSMV
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с VSMV:
VSMV с USMVVSMV с LGLVVSMV с FVVSMV с SPYVSMV с VOOVSMV с FDVVVSMV с ROUS

Доходность на риск

MGV vs. VSMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
VSMV
Ранг доходности на риск VSMV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VSMV: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VSMV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VSMV: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VSMV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VSMV: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c VSMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVVSMVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.80

+0.13

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
4.14

+0.01

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.51

+0.02

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

4.89

-0.41

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

18.65

-1.60

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. VSMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VSMV равному 2.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и VSMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVVSMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.80

+0.13

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.89

0.00

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.82

-0.34

Просадки

Сравнение просадок MGV и VSMV

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки VSMV в -31.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и VSMV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVVSMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-31.33%

-24.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-5.18%

-1.24%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-13.22%

+0.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-17.96%

+1.42%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.54%

+0.54%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-3.41%

-4.28%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.36%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и VSMV

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 2.37% по сравнению с VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF (VSMV) с волатильностью 2.25%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VSMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVVSMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.25%

+0.12%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

6.33%

+1.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

9.07%

+0.78%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

12.86%

+0.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

15.04%

+1.29%

Сравнение комиссий MGV и VSMV

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VSMV в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и VSMV

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности VSMV в 1.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%
VSMV
VictoryShares US Multi-Factor Minimum Volatility ETF		1.31%1.35%1.36%1.77%1.99%1.36%2.01%2.00%2.42%1.11%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGV and VSMV have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (2.37%) compared to VSMV (2.25%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs VSMV's -31.33%.

On 5-year performance, MGV leads with 12.10% vs 11.41% for VSMV. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, VSMV has been the lower-risk option at 2.25%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGV has performed better with a 12.10% return vs 11.41%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.35% for VSMV.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.31% for VSMV.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while VSMV is Volatility Hedged Equity. MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while VSMV tracks Nasdaq Victory Multi-Factor Minimum Volatility Index. They also come from different issuers: Vanguard and Crestview. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.35% for VSMV.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и VSMV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор