Сравнение MGC с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
MGC и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGC или SCHX.
Корреляция
Корреляция между MGC и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGC и SCHX
Основные характеристики
MGC:
2.06
SCHX:
2.23
MGC:
2.72
SCHX:
2.96
MGC:
1.38
SCHX:
1.41
MGC:
2.97
SCHX:
3.31
MGC:
13.38
SCHX:
14.50
MGC:
2.02%
SCHX:
1.95%
MGC:
13.12%
SCHX:
12.67%
MGC:
-52.20%
SCHX:
-34.33%
MGC:
-3.31%
SCHX:
-3.22%
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGC показывает доходность 26.93%, а SCHX немного ниже – 26.31%. За последние 10 лет акции MGC уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.61% против 15.50% соответственно.
MGC
26.93%
0.03%
8.11%
28.76%
15.48%
13.61%
SCHX
26.31%
-0.12%
9.96%
28.27%
16.47%
15.50%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и SCHX
MGC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGC c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и SCHX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что меньше доходности SCHX в 1.80%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.17% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.82% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.80% | 4.18% | 3.24% | 1.25% | 2.45% | 3.86% | 6.50% | 2.65% | 3.51% | 3.05% | 2.70% | 3.18% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и SCHX
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и SCHX
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 3.77% и 3.86% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.