Сравнение MGC с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
MGC и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGC или SCHX.
Корреляция
Корреляция между MGC и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGC и SCHX
Основные характеристики
MGC:
0.57
SCHX:
0.63
MGC:
0.93
SCHX:
0.99
MGC:
1.14
SCHX:
1.15
MGC:
0.60
SCHX:
0.64
MGC:
2.26
SCHX:
2.45
MGC:
5.10%
SCHX:
4.95%
MGC:
20.02%
SCHX:
19.42%
MGC:
-52.20%
SCHX:
-34.33%
MGC:
-8.13%
SCHX:
-7.72%
Доходность по периодам
С начала года, MGC показывает доходность -3.80%, что значительно ниже, чем у SCHX с доходностью -3.34%. За последние 10 лет акции MGC уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.00% против 13.71% соответственно.
MGC
-3.80%
13.81%
-4.50%
11.42%
16.25%
13.00%
SCHX
-3.34%
13.98%
-4.62%
12.14%
16.66%
13.71%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и SCHX
MGC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности MGC и SCHX
MGC
SCHX
Сравнение MGC c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и SCHX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что меньше доходности SCHX в 1.27%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.21% | 1.15% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% | 1.81% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.27% | 1.22% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.93% | 2.04% | 1.76% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и SCHX
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и SCHX
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 11.54% и 11.01% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.