Сравнение MGC с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
MGC и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGC или SCHX.
Доходность
Сравнение доходности MGC и SCHX
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: MGC показывает доходность 27.27%, а SCHX немного ниже – 27.18%. За последние 10 лет акции MGC уступали акциям SCHX по среднегодовой доходности: 13.70% против 14.85% соответственно.
MGC
27.27%
1.45%
13.65%
32.86%
16.40%
13.70%
SCHX
27.18%
2.30%
14.79%
33.93%
17.23%
14.85%
Основные характеристики
| MGC | SCHX | |
|---|---|---|
| Коэф-т Шарпа | 2.62 | 2.79 |
| Коэф-т Сортино | 3.47 | 3.70 |
| Коэф-т Омега | 1.49 | 1.52 |
| Коэф-т Кальмара | 3.68 | 4.03 |
| Коэф-т Мартина | 16.77 | 18.05 |
| Индекс Язвы | 2.00% | 1.91% |
| Дневная вол-ть | 12.75% | 12.37% |
| Макс. просадка | -52.20% | -34.33% |
| Текущая просадка | -1.00% | -0.76% |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и SCHX
MGC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Корреляция
Корреляция между MGC и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGC c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и SCHX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.17%, что сопоставимо с доходностью SCHX в 1.18%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.17% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.82% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.18% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 1.92% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и SCHX
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и SCHX
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) имеют волатильность 4.23% и 4.14% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.