Сравнение MGC с SCHX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX).
MGC и SCHX являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGC - это пассивный фонд от Vanguard, который отслеживает доходность CRSP US Mega Cap Index. Фонд был запущен 17 дек. 2007 г.. SCHX - это пассивный фонд от Charles Schwab, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Large-Cap Total Stock Market Index. Фонд был запущен 3 нояб. 2009 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGC или SCHX.
Основные характеристики
| MGC | SCHX | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 7.91% | 7.22% |
| Дох-ть за 1 год | 27.72% | 25.92% |
| Дох-ть за 3 года | 8.73% | 7.47% |
| Дох-ть за 5 лет | 14.21% | 13.30% |
| Дох-ть за 10 лет | 13.03% | 12.47% |
| Коэф-т Шарпа | 2.53 | 2.37 |
| Дневная вол-ть | 11.99% | 11.94% |
| Макс. просадка | -52.20% | -34.33% |
| Current Drawdown | -2.63% | -2.90% |
Корреляция
Корреляция между MGC и SCHX составляет 0.99 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности MGC и SCHX
С начала года, MGC показывает доходность 7.91%, что значительно выше, чем у SCHX с доходностью 7.22%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGC имеют среднегодовую доходность 13.03%, а акции SCHX немного отстают с 12.47%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGC и SCHX
MGC берет комиссию в 0.07%, что несколько больше комиссии SCHX в 0.03%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение MGC c SCHX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap ETF (MGC) и Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGC и SCHX
Дивидендная доходность MGC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.30%, что меньше доходности SCHX в 1.33%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGC Vanguard Mega Cap ETF | 1.30% | 1.35% | 1.65% | 1.17% | 1.45% | 1.81% | 2.10% | 1.83% | 2.14% | 2.11% | 1.81% | 1.86% |
SCHX Schwab U.S. Large-Cap ETF | 1.33% | 1.39% | 1.64% | 1.22% | 1.64% | 1.82% | 2.17% | 1.70% | 2.39% | 2.04% | 1.76% | 1.65% |
Просадки
Сравнение просадок MGC и SCHX
Максимальная просадка MGC за все время составила -52.20%, что больше максимальной просадки SCHX в -34.33%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGC и SCHX. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности MGC и SCHX
Vanguard Mega Cap ETF (MGC) имеет более высокую волатильность в 3.86% по сравнению с Schwab U.S. Large-Cap ETF (SCHX) с волатильностью 3.63%. Это указывает на то, что MGC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.