PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с GSST
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с GSST

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and GSST (Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while GSST is a Ultrashort Bond fund actively managed by Goldman Sachs. MGV is passively managed, while GSST is actively managed. Over the past 5 years, MGV returned 12.53%/yr vs 3.77%/yr for GSST. At a correlation of -0.01, they often move in opposite directions. MGV charges 0.05%/yr vs 0.16%/yr for GSST.

Доходность

Сравнение доходности MGV и GSST

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у GSST с доходностью 1.66%.

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
28.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%

GSST

1 день
0.00%
1 месяц
0.31%
С начала года
1.66%
6 месяцев
1.89%
1 год
4.57%
3 года*
5.52%
5 лет*
3.77%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и GSST

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%11.72%
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		1.66%5.20%6.01%6.08%0.13%0.05%1.74%2.64%

Correlation

The correlation between MGV and GSST is 0.08, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.08

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.06

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.02

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 17 апр. 2019 г.

-0.01

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV
Часто сравнивают с GSST:
GSST с JPSTGSST с NEARGSST с GBILGSST с SPMBGSST с ICSHGSST с MBBGSST с USDX

Доходность на риск

MGV vs. GSST — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
GSST
Ранг доходности на риск GSST: 9999
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GSST: 9999
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GSST: 9999
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GSST: 9999
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GSST: 9999
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GSST: 9999
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c GSST - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVGSSTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
7.94

-5.18

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
16.51

-12.59

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

3.93

-2.44

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

29.85

-25.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

184.69

-168.14

MGV vs. GSST - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.76, что ниже коэффициента Шарпа GSST равного 7.94. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и GSST, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и GSST

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки GSST в -3.51%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и GSST.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVGSSTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-3.51%

-52.56%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-0.15%

-6.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-0.25%

-12.93%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-1.19%

-15.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-0.16%

-7.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

0.02%

+1.67%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и GSST

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 3.33% по сравнению с Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF (GSST) с волатильностью 0.13%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GSST. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVGSSTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

0.13%

+3.20%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

0.41%

+7.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

0.58%

+9.55%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

0.63%

+12.98%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

0.86%

+15.49%

Сравнение комиссий MGV и GSST

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GSST в 0.16%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и GSST

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что меньше доходности GSST в 4.31%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GSST
Goldman Sachs Ultra Short Bond ETF		4.31%4.56%5.45%4.98%1.97%0.71%1.12%1.66%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and GSST have a correlation of 0.08, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (3.33%) compared to GSST (0.13%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs GSST's -3.51%.

On 5-year performance, MGV leads with 12.53% vs 3.77% for GSST. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, GSST has been the lower-risk option at 0.13%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, MGV has performed better with a 12.53% return vs 3.77%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.16% for GSST.

GSST has the higher dividend yield at 4.31%, compared with 1.85% for MGV.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while GSST is Ultrashort Bond. They also come from different issuers: Vanguard and Goldman Sachs. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.16% for GSST.

GSST currently has the higher Sharpe Ratio (7.94 vs 2.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и GSST

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор