PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с GCOW
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с GCOW

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and GCOW (Pacer Global Cash Cows Dividend ETF) are both Large Cap Value Equities funds - MGV tracks the CRSP US Mega Cap Value Index while GCOW tracks the Pacer Global Cash Cows Dividends Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGV returned 12.84%/yr vs 9.81%/yr for GCOW. A 0.76 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGV charges 0.05%/yr vs 0.60%/yr for GCOW.

Доходность

Сравнение доходности MGV и GCOW

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у GCOW с доходностью 12.25%. За последние 10 лет акции MGV превзошли акции GCOW по среднегодовой доходности: 12.84% против 9.81% соответственно.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

GCOW

1 день
0.06%
1 месяц
-0.57%
С начала года
12.25%
6 месяцев
13.50%
1 год
27.54%
3 года*
17.57%
5 лет*
12.36%
10 лет*
9.81%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и GCOW

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%9.16%-1.22%25.93%2.50%25.54%-4.13%16.85%
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		12.25%27.34%3.52%13.95%5.49%14.58%-4.33%17.81%-7.99%20.71%

Correlation

The correlation between MGV and GCOW is 0.61, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.61

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.73

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 февр. 2016 г.

0.76

The correlation between MGV and GCOW shifts across timeframes, from 0.61 (1 year) to 0.76 (10 years), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGV и GCOW

Секторы
MGV
GCOW

Финансовые услуги

23.9%

-

Здравоохранение

16.6%
14.6%

Технологии

14.2%
0.9%

Промышленность

13.7%
12.4%

Потребительский защитный сектор

11.9%
17.1%

Энергетика

6.6%
24.4%

Потребительский циклический сектор

3.7%
4.6%

Коммуникационные услуги

3.4%
14.6%

Коммунальные услуги

2.6%
4.1%

Сырьевые материалы

2.4%
7.3%

Недвижимость

1.2%

-

Финансовые услуги

MGV
23.9%
GCOW

-

Здравоохранение

MGV
16.6%
GCOW
14.6%

Технологии

MGV
14.2%
GCOW
0.9%

Промышленность

MGV
13.7%
GCOW
12.4%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
GCOW
17.1%

Энергетика

MGV
6.6%
GCOW
24.4%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
GCOW
4.6%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
GCOW
14.6%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
GCOW
4.1%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
GCOW
7.3%

Недвижимость

MGV
1.2%
GCOW

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Pacer Global Cash Cows Dividend ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с GCOW:
GCOW с COWZGCOW с ICOWGCOW с SCHDGCOW с AVDEGCOW с MOTGGCOW с SPYGCOW с VOO

Доходность на риск

MGV vs. GCOW — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
GCOW
Ранг доходности на риск GCOW: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCOW: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCOW: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCOW: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCOW: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCOW: 7979
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c GCOW - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVGCOWDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.56

+0.36

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.68

+0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.45

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

5.80

-1.32

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

15.21

+1.84

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. GCOW - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GCOW равному 2.56. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и GCOW, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVGCOWРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.56

+0.36

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

0.92

-0.02

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.61

+0.18

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

0.59

-0.11

Просадки

Сравнение просадок MGV и GCOW

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки GCOW в -37.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и GCOW.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVGCOWРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-37.64%

-18.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-4.77%

-1.65%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

-12.35%

-0.83%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

-21.48%

+4.94%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

-37.64%

+2.23%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.67%

+2.67%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-5.84%

-1.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.81%

-0.13%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и GCOW

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.37%, в то время как у Pacer Global Cash Cows Dividend ETF (GCOW) волатильность равна 2.75%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCOW. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVGCOWРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.75%

-0.38%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

7.99%

-0.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

10.80%

-0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

13.48%

+0.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

16.20%

+0.13%

Сравнение комиссий MGV и GCOW

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии GCOW в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и GCOW

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что меньше доходности GCOW в 5.39%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
GCOW
Pacer Global Cash Cows Dividend ETF		5.39%4.06%5.14%5.28%4.39%4.23%4.12%4.40%3.94%2.79%1.95%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and GCOW have a correlation of 0.61, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

GCOW has higher volatility (2.75%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs GCOW's -37.64%.

On 10-year performance, MGV leads with 12.84% vs 9.81% for GCOW. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGV has performed better with a 12.84% return vs 9.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.60% for GCOW.

GCOW has the higher dividend yield at 5.39%, compared with 1.87% for MGV.

MGV tracks CRSP US Mega Cap Value Index, while GCOW tracks Pacer Global Cash Cows Dividends Index. They also come from different issuers: Vanguard and Pacer. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.60% for GCOW.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и GCOW

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор