PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с FELC
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с FELC

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and FELC (Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF) are both exchange-traded funds - MGV is a Large Cap Value Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Value Index, while FELC is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Fidelity. MGV is passively managed, while FELC is actively managed. Over the past year, MGV returned 28.69% vs 26.15% for FELC. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGV charges 0.05%/yr vs 0.18%/yr for FELC.

Доходность

Сравнение доходности MGV и FELC

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 15.50%, что значительно выше, чем у FELC с доходностью 9.10%.

MGV

1 день
0.90%
1 месяц
4.18%
С начала года
15.50%
6 месяцев
15.37%
1 год
28.69%
3 года*
18.98%
5 лет*
12.53%
10 лет*
13.15%

FELC

1 день
0.48%
1 месяц
-0.81%
С начала года
9.10%
6 месяцев
9.67%
1 год
26.15%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и FELC

2026 (YTD)202520242023
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		15.50%15.45%16.94%6.37%
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		9.10%17.09%25.25%6.06%

Correlation

The correlation between MGV and FELC is 0.65, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.65

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 20 нояб. 2023 г.

0.69

The correlation between MGV and FELC has been stable across timeframes, ranging from 0.65 to 0.69 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и FELC

Секторы
MGV
FELC

Финансовые услуги

23.9%
12.3%

Здравоохранение

16.6%
7.4%

Технологии

14.2%
40.8%

Промышленность

13.7%
9.1%

Потребительский защитный сектор

11.9%
2.5%

Энергетика

6.6%
2.8%

Потребительский циклический сектор

3.7%
10.0%

Коммуникационные услуги

3.4%
11.4%

Коммунальные услуги

2.6%
1.3%

Сырьевые материалы

2.4%
1.4%

Недвижимость

1.2%
1.1%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
FELC
12.3%

Здравоохранение

MGV
16.6%
FELC
7.4%

Технологии

MGV
14.2%
FELC
40.8%

Промышленность

MGV
13.7%
FELC
9.1%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
FELC
2.5%

Энергетика

MGV
6.6%
FELC
2.8%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
FELC
10.0%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
FELC
11.4%

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
FELC
1.3%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
FELC
1.4%

Недвижимость

MGV
1.2%
FELC
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с VTV
Часто сравнивают с FELC:
FELC с VOOFELC с FXAIXFELC с FDVVFELC с FTECFELC с FSPGXFELC с FNILXFELC с VUG

Доходность на риск

MGV vs. FELC — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9090
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8787
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8888
Ранг коэф-та Мартина
FELC
Ранг доходности на риск FELC: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FELC: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FELC: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FELC: 7171
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FELC: 6262
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FELC: 7575
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c FELC - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVFELCDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.76
1.99

+0.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.92
2.70

+1.22

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.36

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.36

2.73

+1.63

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.56

12.29

+4.26

MGV vs. FELC - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.76, что выше коэффициента Шарпа FELC равного 1.99. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и FELC, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и FELC

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки FELC в -18.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и FELC.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVFELCРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-18.59%

-37.48%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-9.09%

+2.67%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-2.49%

+2.49%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.78%

-1.91%

-5.87%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

2.02%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и FELC

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 3.33%, в то время как у Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF (FELC) волатильность равна 4.49%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с FELC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVFELCРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.33%

4.49%

-1.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.77%

9.69%

-1.92%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.13%

12.45%

-2.32%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.61%

15.26%

-1.65%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.35%

15.26%

+1.09%

Сравнение комиссий MGV и FELC

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии FELC в 0.18%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и FELC

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.85%, что больше доходности FELC в 0.87%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
FELC
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF		0.87%0.92%1.03%0.04%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.85%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and FELC have a correlation of 0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

FELC has higher volatility (4.49%) compared to MGV (3.33%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs FELC's -18.59%.

On 1-year performance, MGV leads with 28.69% vs 26.15% for FELC. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 3.33%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGV has performed better with a 28.69% return vs 26.15%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.18% for FELC.

MGV has the higher dividend yield at 1.85%, compared with 0.87% for FELC.

MGV is categorized as Large Cap Value Equities, while FELC is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Vanguard and Fidelity. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.18% for FELC.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.76 vs 1.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и FELC

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор