PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с BGIG

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MGV is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, MGV returned 29.79% vs 20.71% for BGIG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности MGV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 17.55%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.74%.

MGV

1 день
1.49%
1 месяц
4.52%
С начала года
17.55%
6 месяцев
16.46%
1 год
29.79%
3 года*
19.99%
5 лет*
13.17%
10 лет*
13.69%

BGIG

1 день
0.42%
1 месяц
1.00%
С начала года
10.74%
6 месяцев
9.91%
1 год
20.71%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		17.55%15.45%16.94%4.33%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.74%12.49%16.84%3.57%

Correlation

The correlation between MGV and BGIG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 15 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between MGV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и BGIG

Секторы
MGV
BGIG

Финансовые услуги

22.8%
14.4%

Технологии

18.5%
25.7%

Здравоохранение

16.0%
15.2%

Промышленность

13.2%
10.3%

Потребительский защитный сектор

11.0%
6.8%

Энергетика

6.0%
10.2%

Потребительский циклический сектор

3.4%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.2%
0.8%

Сырьевые материалы

2.3%
0.6%

Коммунальные услуги

2.3%
7.2%

Недвижимость

1.2%
3.8%

Финансовые услуги

MGV
22.8%
BGIG
14.4%

Технологии

MGV
18.5%
BGIG
25.7%

Здравоохранение

MGV
16.0%
BGIG
15.2%

Промышленность

MGV
13.2%
BGIG
10.3%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.0%
BGIG
6.8%

Энергетика

MGV
6.0%
BGIG
10.2%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.4%
BGIG
4.8%

Коммуникационные услуги

MGV
3.2%
BGIG
0.8%

Сырьевые материалы

MGV
2.3%
BGIG
0.6%

Коммунальные услуги

MGV
2.3%
BGIG
7.2%

Недвижимость

MGV
1.2%
BGIG
3.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с VTVMGV с JNJ
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с DHLXBGIG с MFVLBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHVBGIG с SCHD

Доходность на риск

MGV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 9090
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 8080
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.32

+0.61

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.17
3.31

+0.86

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.42

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.66

3.58

+1.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.69

13.82

+3.87

MGV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGV и BGIG

Максимальная просадка MGV за все время составила -56.07%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-56.07%

-13.24%

-42.83%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-5.81%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.08%

+0.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.77%

-1.74%

-6.03%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.69%

1.50%

+0.19%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и BGIG

Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) имеет более высокую волатильность в 3.67% по сравнению с Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) с волатильностью 2.36%. Это указывает на то, что MGV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

2.36%

+1.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.92%

6.72%

+1.20%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

10.23%

9.02%

+1.21%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.59%

11.88%

+1.71%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.32%

11.88%

+4.44%

Сравнение комиссий MGV и BGIG

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и BGIG

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.81%, что больше доходности BGIG в 1.73%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.73%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.81%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and BGIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGV has higher volatility (3.67%) compared to BGIG (2.36%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -56.07% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, MGV leads with 29.79% vs 20.71% for BGIG. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, BGIG has been the lower-risk option at 2.36%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGV has performed better with a 29.79% return vs 20.71%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

MGV has the higher dividend yield at 1.81%, compared with 1.73% for BGIG.

They also come from different issuers: Vanguard and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.45% for BGIG.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор