PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGV с BGIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGV с BGIG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGV (Vanguard Mega Cap Value ETF) and BGIG (Bahl & Gaynor Income Growth ETF) are both Large Cap Value Equities funds. MGV is passively managed, while BGIG is actively managed. Over the past year, MGV returned 28.63% vs 20.42% for BGIG. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MGV charges 0.05%/yr vs 0.45%/yr for BGIG.

Доходность

Сравнение доходности MGV и BGIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGV показывает доходность 14.01%, что значительно выше, чем у BGIG с доходностью 10.33%.

MGV

1 день
0.77%
1 месяц
4.80%
С начала года
14.01%
6 месяцев
14.90%
1 год
28.63%
3 года*
19.33%
5 лет*
12.10%
10 лет*
12.84%

BGIG

1 день
0.45%
1 месяц
2.02%
С начала года
10.33%
6 месяцев
10.33%
1 год
20.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGV и BGIG

2026 (YTD)202520242023
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		14.01%15.45%16.94%5.11%
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		10.33%12.49%16.84%4.55%

Correlation

The correlation between MGV and BGIG is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 сент. 2023 г.

0.88

The correlation between MGV and BGIG has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.88 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGV и BGIG

Секторы
MGV
BGIG

Финансовые услуги

23.9%
14.8%

Здравоохранение

16.6%
14.6%

Технологии

14.2%
24.6%

Промышленность

13.7%
10.6%

Потребительский защитный сектор

11.9%
6.9%

Энергетика

6.6%
11.2%

Потребительский циклический сектор

3.7%
5.4%

Коммуникационные услуги

3.4%

-

Коммунальные услуги

2.6%
7.9%

Сырьевые материалы

2.4%
0.6%

Недвижимость

1.2%
3.5%

Финансовые услуги

MGV
23.9%
BGIG
14.8%

Здравоохранение

MGV
16.6%
BGIG
14.6%

Технологии

MGV
14.2%
BGIG
24.6%

Промышленность

MGV
13.7%
BGIG
10.6%

Потребительский защитный сектор

MGV
11.9%
BGIG
6.9%

Энергетика

MGV
6.6%
BGIG
11.2%

Потребительский циклический сектор

MGV
3.7%
BGIG
5.4%

Коммуникационные услуги

MGV
3.4%
BGIG

-

Коммунальные услуги

MGV
2.6%
BGIG
7.9%

Сырьевые материалы

MGV
2.4%
BGIG
0.6%

Недвижимость

MGV
1.2%
BGIG
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Value ETF

Bahl & Gaynor Income Growth ETF

Часто сравнивают с MGV:
MGV с MGKMGV с MGCMGV с VYMMGV с VIGMGV с SPYVMGV с JNJMGV с FNDX
Часто сравнивают с BGIG:
BGIG с SPYBGIG с MFVLBGIG с DHLXBGIG с CSTKBGIG с MDLVBGIG с SCHDBGIG с SCHV

Доходность на риск

MGV vs. BGIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGV
Ранг доходности на риск MGV: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGV: 8888
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGV: 9090
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGV: 8787
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGV: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGV: 8484
Ранг коэф-та Мартина
BGIG
Ранг доходности на риск BGIG: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BGIG: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BGIG: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BGIG: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BGIG: 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BGIG: 7373
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGV c BGIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) и Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGVBGIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.93
2.28

+0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.16
3.27

+0.89

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.53

1.41

+0.12

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

4.48

3.53

+0.95

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

17.05

13.58

+3.47

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGV vs. BGIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGV на текущий момент составляет 2.93, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа BGIG равному 2.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGV и BGIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGVBGIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.93

2.28

+0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.90

—

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.48

1.40

-0.91

Просадки

Сравнение просадок MGV и BGIG

Максимальная просадка MGV за все время составила -55.87%, что больше максимальной просадки BGIG в -13.24%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGV и BGIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGVBGIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-55.87%

-13.24%

-42.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.42%

-5.81%

-0.61%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-13.18%

—

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-16.54%

—

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-35.41%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.69%

-1.70%

-5.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.68%

1.51%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности MGV и BGIG

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Value ETF (MGV) составляет 2.37%, в то время как у Bahl & Gaynor Income Growth ETF (BGIG) волатильность равна 2.59%. Это указывает на то, что MGV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с BGIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGVBGIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.37%

2.59%

-0.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.49%

6.72%

+0.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

9.85%

8.99%

+0.86%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

13.57%

11.94%

+1.63%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.33%

11.94%

+4.39%

Сравнение комиссий MGV и BGIG

MGV берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии BGIG в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGV и BGIG

Дивидендная доходность MGV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.87%, что больше доходности BGIG в 1.74%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BGIG
Bahl & Gaynor Income Growth ETF		1.74%1.89%2.02%0.78%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGV
Vanguard Mega Cap Value ETF		1.87%2.04%2.31%2.48%2.45%2.17%2.47%2.69%2.65%2.34%2.53%2.59%

Часто задаваемые вопросы

MGV and BGIG have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

BGIG has higher volatility (2.59%) compared to MGV (2.37%). In terms of maximum drawdown, MGV dropped -55.87% vs BGIG's -13.24%.

On 1-year performance, MGV leads with 28.63% vs 20.42% for BGIG. On fees, MGV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGV has been the lower-risk option at 2.37%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, MGV has performed better with a 28.63% return vs 20.42%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.45% for BGIG.

MGV has the higher dividend yield at 1.87%, compared with 1.74% for BGIG.

They also come from different issuers: Vanguard and Bahl & Gaynor. Their fees differ too: 0.05% for MGV and 0.45% for BGIG.

MGV currently has the higher Sharpe Ratio (2.93 vs 2.28), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGV и BGIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор