Сравнение MGRC с MZTI
MGRC (McGrath RentCorp) and MZTI (The Marzetti Company) are both stocks. MGRC operates in Rental & Leasing Services (Industrials), while MZTI operates in Packaged Foods (Consumer Defensive). Over the past 10 years, MGRC returned 16.67%/yr vs 0.36%/yr for MZTI. At a 0.26 correlation, their price movements are largely independent.
Доходность
Сравнение доходности MGRC и MZTI
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGRC показывает доходность 5.11%, что значительно выше, чем у MZTI с доходностью -34.85%. За последние 10 лет акции MGRC превзошли акции MZTI по среднегодовой доходности: 16.67% против 0.36% соответственно.
MGRC
- 1 день
- 2.24%
- 1 месяц
- -3.29%
- С начала года
- 5.11%
- 6 месяцев
- 6.75%
- 1 год
- -2.44%
- 3 года*
- 7.61%
- 5 лет*
- 7.47%
- 10 лет*
- 16.67%
MZTI
- 1 день
- -0.50%
- 1 месяц
- -10.31%
- С начала года
- -34.85%
- 6 месяцев
- -34.54%
- 1 год
- -34.79%
- 3 года*
- -17.24%
- 5 лет*
- -9.39%
- 10 лет*
- 0.36%
Сравнение доходности по годам MGRC и MZTI
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 5.11% | -4.57% | -4.92% | 23.51% | 25.82% | 22.33% | -9.95% | 53.14% | 12.22% | 23.27% |
MZTI The Marzetti Company | -34.85% | -2.93% | 6.10% | -14.02% | 21.59% | -8.26% | 16.75% | -7.88% | 39.22% | -6.99% |
Correlation
The correlation between MGRC and MZTI is 0.26, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.26 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.23 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.25 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.30 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 мар. 1990 г. | 0.26 |
Фундаментальные показатели
MGRC:
$2.70B
MZTI:
$2.91B
MGRC:
$6.30
MZTI:
$6.41
MGRC:
17.37
MZTI:
16.61
MGRC:
0.89
MZTI:
1.89
MGRC:
2.84
MZTI:
1.51
MGRC:
2.18
MZTI:
2.79
MGRC:
$947.36M
MZTI:
$1.94B
MGRC:
$450.22M
MZTI:
$469.39M
MGRC:
$322.20M
MZTI:
$296.24M
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGRC vs. MZTI — Ранг доходности на риск
MGRC
MZTI
Сравнение MGRC c MZTI - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для McGrath RentCorp (MGRC) и The Marzetti Company (MZTI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGRC | MZTI | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.22 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.00 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.01 | 0.77 | +0.24 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.10 | -0.82 | +0.72 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -0.21 | -2.00 | +1.79 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGRC | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.09 | -1.31 | +1.22 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.28 | -0.34 | +0.62 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.55 | 0.01 | +0.53 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.35 | 0.38 | -0.03 |
Просадки
Сравнение просадок MGRC и MZTI
Максимальная просадка MGRC за все время составила -64.80%, что больше максимальной просадки MZTI в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGRC и MZTI.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGRC | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -64.80% | -54.66% | -10.14% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -24.87% | -42.74% | +17.87% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -24.91% | -46.47% | +21.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.91% | -48.22% | +23.31% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -43.97% | -48.22% | +4.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -13.37% | -48.22% | +34.85% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -15.53% | -11.64% | -3.89% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 11.47% | 17.38% | -5.91% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGRC и MZTI
McGrath RentCorp (MGRC) имеет более высокую волатильность в 6.11% по сравнению с The Marzetti Company (MZTI) с волатильностью 5.69%. Это указывает на то, что MGRC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MZTI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGRC | MZTI | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.11% | 5.69% | +0.42% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 20.54% | 20.40% | +0.14% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 28.49% | 26.73% | +1.76% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.47% | 27.72% | -1.25% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 30.58% | 27.68% | +2.90% |
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGRC и MZTI
Дивидендная доходность MGRC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.78%, что меньше доходности MZTI в 3.66%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGRC McGrath RentCorp | 1.78% | 1.84% | 1.69% | 1.55% | 1.82% | 2.15% | 2.44% | 2.40% | 2.49% | 2.20% | 2.59% | 3.95% |
MZTI The Marzetti Company | 3.66% | 2.34% | 2.11% | 2.07% | 1.65% | 1.84% | 1.55% | 1.66% | 1.39% | 1.74% | 1.45% | 5.96% |
Финансовые показатели
Сравнение финансовых показателей MGRC и MZTI
Этот раздел позволяет вам сравнивать ключевые финансовые показатели McGrath RentCorp и The Marzetti Company. Вы можете выбрать любые поля из финансовой отчетности компаний для визуализации.
Общая выручка: Общая сумма денег, полученных от продаж и другой коммерческой деятельности
Сравнение рентабельности MGRC и MZTI
MGRC - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о валовой прибыли в 96.89M при выручке в 198.54M, что соответствует валовой рентабельности в 48.8%.
MZTI - Валовая рентабельность
Валовая рентабельность рассчитывается как валовая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о валовой прибыли в 107.22M при выручке в 453.37M, что соответствует валовой рентабельности в 23.7%.
MGRC - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила об операционной прибыли в 43.40M при выручке в 198.54M, что соответствует операционной рентабельности 21.9%.
MZTI - Операционная рентабельность
Операционная рентабельность рассчитывается как операционная прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила об операционной прибыли в 46.58M при выручке в 453.37M, что соответствует операционной рентабельности 10.3%.
MGRC - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., McGrath RentCorp сообщила о чистой прибыли в 27.03M при выручке в 198.54M, что соответствует чистой рентабельности 13.6%.
MZTI - Чистая рентабельность
Чистая рентабельность рассчитывается как чистая прибыль, деленная на выручку. За квартал, завершившийся в июнь 2026 г., The Marzetti Company сообщила о чистой прибыли в 37.06M при выручке в 453.37M, что соответствует чистой рентабельности 8.2%.
Часто задаваемые вопросы
MGRC and MZTI have a correlation of 0.26, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGRC has higher volatility (6.11%) compared to MZTI (5.69%). In terms of maximum drawdown, MGRC dropped -64.80% vs MZTI's -54.66%.
MGRC currently has the higher Sharpe Ratio (-0.09 vs -1.31), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGRC и MZTI
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор