Сравнение MGQIX с VTWAX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and VTWAX (Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGQIX returned -1.19%/yr vs 10.86%/yr for VTWAX. Their correlation of 0.88 suggests significant overlap in exposure. MGQIX charges 0.90%/yr vs 0.09%/yr for VTWAX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и VTWAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -2.26%, что значительно ниже, чем у VTWAX с доходностью 11.38%.
MGQIX
- 1 день
- -0.46%
- 1 месяц
- 3.02%
- 6 месяцев
- -3.79%
- С начала года
- -2.26%
- 1 год
- -29.23%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -1.19%
- 10 лет*
- 6.55%
VTWAX
- 1 день
- -0.68%
- 1 месяц
- 0.26%
- 6 месяцев
- 8.44%
- С начала года
- 11.38%
- 1 год
- 22.29%
- 3 года*
- 18.61%
- 5 лет*
- 10.86%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGQIX и VTWAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -2.26% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 26.08% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 11.38% | 22.43% | 16.43% | 21.85% | -18.02% | 18.17% | 16.67% | 17.53% |
Correlation
The correlation between MGQIX and VTWAX is 0.82, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.86 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.89 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 февр. 2019 г. | 0.88 |
The correlation between MGQIX and VTWAX has been stable across timeframes, ranging from 0.82 to 0.89 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. VTWAX — Ранг доходности на риск
MGQIX
VTWAX
Сравнение MGQIX c VTWAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | VTWAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.72 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.44 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.74 | 1.31 | -0.57 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.77 | 2.39 | -3.16 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.23 | 10.22 | -11.45 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и VTWAX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что больше максимальной просадки VTWAX в -34.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и VTWAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -34.20% | -13.43% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -9.64% | -27.95% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -16.43% | -31.20% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -26.40% | -21.23% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -40.98% | -1.57% | -39.41% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.59% | -5.24% | -2.35% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.44% | 2.25% | +21.19% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и VTWAX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares (VTWAX) имеют волатильность 3.80% и 3.88% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | VTWAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.80% | 3.88% | -0.08% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.06% | 11.17% | +0.89% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.19% | 13.36% | +15.83% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.11% | 15.87% | +10.24% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.87% | 18.18% | +3.69% |
Сравнение комиссий MGQIX и VTWAX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что несколько больше комиссии VTWAX в 0.09%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и VTWAX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность VTWAX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.56%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
VTWAX Vanguard Total World Stock Index Fund Admiral Shares | 1.56% | 1.80% | 1.92% | 2.06% | 2.17% | 1.79% | 1.64% | 2.28% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and VTWAX have a correlation of 0.82, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
VTWAX has higher volatility (3.88%) compared to MGQIX (3.80%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs VTWAX's -34.20%.
VTWAX currently has the higher Sharpe Ratio (1.73 vs -0.99), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и VTWAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор