Сравнение MGQIX с OBEGX
MGQIX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio) and OBEGX (Oberweis Global Opportunities Fund) are both Global Equities funds. Over the past 10 years, MGQIX returned 6.89%/yr vs 12.38%/yr for OBEGX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGQIX charges 0.90%/yr vs 1.51%/yr for OBEGX.
Доходность
Сравнение доходности MGQIX и OBEGX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGQIX показывает доходность -5.58%, что значительно ниже, чем у OBEGX с доходностью 27.07%. За последние 10 лет акции MGQIX уступали акциям OBEGX по среднегодовой доходности: 6.89% против 12.38% соответственно.
MGQIX
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- -2.34%
- С начала года
- -5.58%
- 6 месяцев
- -6.15%
- 1 год
- -30.46%
- 3 года*
- -1.42%
- 5 лет*
- -1.44%
- 10 лет*
- 6.89%
OBEGX
- 1 день
- 0.00%
- 1 месяц
- -0.79%
- С начала года
- 27.07%
- 6 месяцев
- 24.87%
- 1 год
- 42.26%
- 3 года*
- 19.26%
- 5 лет*
- 5.60%
- 10 лет*
- 12.38%
Сравнение доходности по годам MGQIX и OBEGX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | -5.58% | -19.55% | 16.34% | 21.69% | -20.69% | 18.61% | 15.97% | 32.94% | 0.43% | 21.67% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 27.07% | 19.32% | 10.72% | 6.40% | -26.76% | 20.80% | 55.68% | 25.67% | -25.62% | 33.35% |
Correlation
The correlation between MGQIX and OBEGX is 0.66, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.66 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.71 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.75 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.72 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 сент. 2013 г. | 0.69 |
The correlation between MGQIX and OBEGX has been stable across timeframes, ranging from 0.66 to 0.75 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGQIX vs. OBEGX — Ранг доходности на риск
MGQIX
OBEGX
Сравнение MGQIX c OBEGX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) и Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGQIX | OBEGX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -3.00 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.72 | 1.34 | -0.62 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.82 | 3.71 | -4.53 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.38 | 13.21 | -14.59 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGQIX и OBEGX
Максимальная просадка MGQIX за все время составила -47.63%, что меньше максимальной просадки OBEGX в -83.07%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGQIX и OBEGX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGQIX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -47.63% | -83.07% | +35.44% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -37.59% | -11.24% | -26.35% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -47.63% | -25.41% | -22.22% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -47.63% | -39.68% | -7.95% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -47.63% | -41.54% | -6.09% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -42.98% | -3.39% | -39.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -7.43% | -33.66% | +26.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.26% | 3.15% | +19.11% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGQIX и OBEGX
Текущая волатильность для Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio (MGQIX) составляет 4.99%, в то время как у Oberweis Global Opportunities Fund (OBEGX) волатильность равна 8.18%. Это указывает на то, что MGQIX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с OBEGX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGQIX | OBEGX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.99% | 8.18% | -3.19% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.98% | 17.35% | -5.37% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 29.17% | 21.54% | +7.63% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 26.09% | 23.40% | +2.69% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 21.89% | 22.67% | -0.78% |
Сравнение комиссий MGQIX и OBEGX
MGQIX берет комиссию в 0.90%, что меньше комиссии OBEGX в 1.51%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGQIX и OBEGX
MGQIX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность OBEGX за последние двенадцать месяцев составляет около 9.96%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGQIX Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Global Sustain Portfolio | 0.00% | 0.00% | 30.72% | 0.47% | 0.71% | 1.79% | 2.54% | 4.84% | 8.37% | 5.51% | 8.22% | 3.11% |
OBEGX Oberweis Global Opportunities Fund | 9.96% | 12.66% | 0.00% | 0.00% | 2.64% | 25.09% | 5.80% | 0.00% | 6.68% | 13.37% | 1.12% | 14.32% |
Часто задаваемые вопросы
MGQIX and OBEGX have a correlation of 0.66, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
OBEGX has higher volatility (8.18%) compared to MGQIX (4.99%). In terms of maximum drawdown, MGQIX dropped -47.63% vs OBEGX's -83.07%.
OBEGX currently has the higher Sharpe Ratio (1.94 vs -1.06), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGQIX и OBEGX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор