PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGMT с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с SRHQ

Последнее обновление 18 июл. 2026 г.
Документация

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MGMT is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past 3 years, MGMT returned 11.96%/yr vs 16.68%/yr for SRHQ. Their correlation of 0.82 suggests significant overlap in exposure. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 14.12%, что значительно ниже, чем у SRHQ с доходностью 19.86%.

MGMT

1 день
-0.92%
1 месяц
2.14%
6 месяцев
4.33%
С начала года
14.12%
1 год
24.20%
3 года*
11.96%
5 лет*
8.29%
10 лет*
—

SRHQ

1 день
-0.66%
1 месяц
7.47%
6 месяцев
15.34%
С начала года
19.86%
1 год
28.17%
3 года*
16.68%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и SRHQ

2026 (YTD)2025202420232022
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		14.12%6.96%12.95%17.87%4.74%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		19.86%7.34%16.49%21.81%5.22%

Correlation

The correlation between MGMT and SRHQ is 0.72, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.72

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 5 окт. 2022 г.

0.82

The correlation between MGMT and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.72 to 0.82 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и SRHQ

Секторы
MGMT
SRHQ

Промышленность

25.0%
19.9%

Технологии

15.2%
19.8%

Финансовые услуги

12.6%
9.6%

Энергетика

12.1%
1.1%

Сырьевые материалы

11.1%
3.0%

Потребительский циклический сектор

7.4%
13.9%

Здравоохранение

6.5%
21.5%

Коммуникационные услуги

4.2%
2.0%

Потребительский защитный сектор

3.4%
5.5%

Недвижимость

1.7%
1.2%

Коммунальные услуги

-

1.2%

Промышленность

MGMT
25.0%
SRHQ
19.9%

Технологии

MGMT
15.2%
SRHQ
19.8%

Финансовые услуги

MGMT
12.6%
SRHQ
9.6%

Энергетика

MGMT
12.1%
SRHQ
1.1%

Сырьевые материалы

MGMT
11.1%
SRHQ
3.0%

Потребительский циклический сектор

MGMT
7.4%
SRHQ
13.9%

Здравоохранение

MGMT
6.5%
SRHQ
21.5%

Коммуникационные услуги

MGMT
4.2%
SRHQ
2.0%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.4%
SRHQ
5.5%

Недвижимость

MGMT
1.7%
SRHQ
1.2%

Коммунальные услуги

MGMT

-

SRHQ
1.2%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с AVMCSRHQ с OPTZ

Доходность на риск

MGMT vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4747
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 8282
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 7373
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGMTSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.41
1.90

-0.50

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.11
2.69

-0.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.33

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.97

4.49

-2.51

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.00

15.73

-9.73

MGMT vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.41, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.90. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGMT и SRHQ

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-18.50%

-6.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-6.31%

-6.01%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-18.50%

-5.26%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.92%

-0.66%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.62%

-3.00%

-3.62%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

1.80%

+2.25%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и SRHQ

Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеют волатильность 4.08% и 4.26% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.08%

4.26%

-0.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.06%

11.09%

+0.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.31%

14.88%

+2.43%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.47%

15.97%

+3.50%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.48%

15.97%

+3.51%

Сравнение комиссий MGMT и SRHQ

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и SRHQ

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.30%, что меньше доходности SRHQ в 0.69%

ПозицияTTM20252024202320222021
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.30%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.69%0.76%0.66%0.84%0.27%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and SRHQ have a correlation of 0.72, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (4.26%) compared to MGMT (4.08%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs SRHQ's -18.50%.

On 3-year performance, SRHQ leads with 16.68% vs 11.96% for MGMT. On fees, SRHQ is cheaper at 0.35% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.08%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, SRHQ has performed better with a 16.68% return vs 11.96%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

SRHQ is cheaper with a 0.35% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

SRHQ has the higher dividend yield at 0.69%, compared with 0.30% for MGMT.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and SRH. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.35% for SRHQ.

SRHQ currently has the higher Sharpe Ratio (1.90 vs 1.41), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор