Сравнение MGMT с PTMC
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC).
MGMT и PTMC являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. PTMC - это пассивный фонд от Pacer, который отслеживает доходность Pacer Trendpilot US Mid Cap Index. Фонд был запущен 11 июн. 2015 г..
Доходность
Сравнение доходности MGMT и PTMC
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGMT и PTMC
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 2.39% | 6.96% | 12.95% | 17.87% | -14.54% | 40.77% | 5.36% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 3.42% | -1.55% | 13.22% | 7.29% | -13.99% | 12.42% | 2.16% |
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у PTMC с доходностью 3.42%.
MGMT
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
PTMC
- 1 день
- 0.88%
- 1 месяц
- -5.46%
- С начала года
- 3.42%
- 6 месяцев
- 4.71%
- 1 год
- 8.56%
- 3 года*
- 6.73%
- 5 лет*
- 2.15%
- 10 лет*
- 5.77%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGMT и PTMC
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии PTMC в 0.60%.
Доходность на риск
MGMT vs. PTMC — Ранг доходности на риск
MGMT
PTMC
Сравнение MGMT c PTMC - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGMT | PTMC | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.99 | +0.32 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.13 | +0.04 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.96 | +0.36 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 3.76 | +0.52 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGMT | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.62 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.17 | +0.18 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.44 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MGMT и PTMC составляет 0.72 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и PTMC
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PTMC в 1.78%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.33% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PTMC Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF | 1.78% | 1.84% | 0.87% | 1.92% | 0.82% | 0.12% | 0.53% | 1.40% | 0.89% | 0.67% | 0.66% |
Просадки
Сравнение просадок MGMT и PTMC
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что больше максимальной просадки PTMC в -20.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и PTMC.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGMT | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -20.53% | -4.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -8.89% | -4.71% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -16.93% | -8.02% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -20.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -6.30% | -2.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -6.55% | -0.26% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.27% | +1.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и PTMC
Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 5.73%, в то время как у Pacer Trendpilot US Mid Cap ETF (PTMC) волатильность равна 6.44%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PTMC. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGMT | PTMC | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 6.44% | -0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 12.01% | +1.35% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 13.87% | +8.01% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 12.94% | +6.61% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 12.92% | +6.81% |