Сравнение MGMT с EPU
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU).
MGMT и EPU являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. EPU - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI All Peru Capped Index. Фонд был запущен 19 июн. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности MGMT и EPU
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGMT и EPU
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 2.91% | 6.96% | 12.95% | 17.87% | -14.54% | 40.77% | 5.36% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 12.73% | 86.87% | 21.73% | 25.34% | 2.05% | -11.81% | 1.45% |
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 2.91%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 12.73%.
MGMT
- 1 день
- 0.51%
- 1 месяц
- -4.33%
- С начала года
- 2.91%
- 6 месяцев
- 3.72%
- 1 год
- 17.94%
- 3 года*
- 11.76%
- 5 лет*
- 6.76%
- 10 лет*
- —
EPU
- 1 день
- -1.33%
- 1 месяц
- -6.84%
- С начала года
- 12.73%
- 6 месяцев
- 33.53%
- 1 год
- 86.05%
- 3 года*
- 44.41%
- 5 лет*
- 23.70%
- 10 лет*
- 15.94%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGMT и EPU
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.
Доходность на риск
MGMT vs. EPU — Ранг доходности на риск
MGMT
EPU
Сравнение MGMT c EPU - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGMT | EPU | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.82 | 2.94 | -2.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 3.30 | -2.00 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.48 | -0.31 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 4.18 | -2.81 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.39 | 16.86 | -12.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGMT | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.82 | 2.94 | -2.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.35 | 0.95 | -0.60 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.68 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.63 | 0.45 | +0.18 |
Корреляция
Корреляция между MGMT и EPU составляет 0.48 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и EPU
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности EPU в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.33% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
EPU iShares MSCI Peru ETF | 1.45% | 1.63% | 5.78% | 4.17% | 5.56% | 3.13% | 1.91% | 2.67% | 1.53% | 3.30% | 0.85% | 1.90% |
Просадки
Сравнение просадок MGMT и EPU
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и EPU.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGMT | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -60.62% | +35.67% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -12.32% | -20.85% | +8.53% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -35.59% | +10.64% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -50.97% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -8.81% | -13.09% | +4.28% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -18.90% | +12.09% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.24% | 5.17% | -0.93% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и EPU
Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 5.70%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 13.04%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGMT | EPU | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.70% | 13.04% | -7.34% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.37% | 24.15% | -10.78% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.89% | 29.39% | -7.50% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 25.08% | -5.53% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 23.63% | -3.90% |