PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с EPU
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с EPU

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and EPU (iShares MSCI Peru ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MGMT is actively managed, while EPU is passively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 7.20%/yr vs 24.32%/yr for EPU. At a 0.48 correlation, their price movements are largely independent. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.59%/yr for EPU.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и EPU

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у EPU с доходностью 15.85%.

MGMT

1 день
1.21%
1 месяц
1.18%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

EPU

1 день
-0.17%
1 месяц
6.70%
С начала года
15.85%
6 месяцев
25.62%
1 год
78.42%
3 года*
45.44%
5 лет*
24.32%
10 лет*
14.09%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и EPU

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		11.12%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.36%
EPU
iShares MSCI Peru ETF		15.85%86.87%21.73%25.34%2.05%-11.81%1.45%

Correlation

The correlation between MGMT and EPU is 0.47, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.47

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.47

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.49

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.48

Сравнение распределения секторов MGMT и EPU

Секторы
MGMT
EPU

Промышленность

23.1%
2.8%

Энергетика

15.7%

-

Технологии

13.6%

-

Сырьевые материалы

13.4%
52.7%

Финансовые услуги

11.1%
28.8%

Потребительский циклический сектор

8.0%
4.1%

Здравоохранение

6.2%
1.2%

Потребительский защитный сектор

3.5%
3.0%

Коммуникационные услуги

3.5%
1.6%

Недвижимость

1.8%
3.2%

Коммунальные услуги

-

2.8%

Промышленность

MGMT
23.1%
EPU
2.8%

Энергетика

MGMT
15.7%
EPU

-

Технологии

MGMT
13.6%
EPU

-

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
EPU
52.7%

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
EPU
28.8%

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
EPU
4.1%

Здравоохранение

MGMT
6.2%
EPU
1.2%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
EPU
3.0%

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
EPU
1.6%

Недвижимость

MGMT
1.8%
EPU
3.2%

Коммунальные услуги

MGMT

-

EPU
2.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

iShares MSCI Peru ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с EPU:
EPU с ECHEPU с ILFEPU с ARGTEPU с EISEPU с EVXEPU с EWSEPU с EPI

Доходность на риск

MGMT vs. EPU — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
EPU
Ранг доходности на риск EPU: 7373
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EPU: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EPU: 6969
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EPU: 7272
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EPU: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EPU: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c EPU - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и iShares MSCI Peru ETF (EPU). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTEPUDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.69

-1.08

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
3.11

-0.75

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.42

-0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

3.78

-1.49

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

11.33

-4.39

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. EPU - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.61, что ниже коэффициента Шарпа EPU равного 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и EPU, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTEPUРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.69

-1.08

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.98

-0.61

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.60

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.45

+0.24

Просадки

Сравнение просадок MGMT и EPU

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки EPU в -60.62%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и EPU.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTEPUРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-60.62%

+35.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-20.85%

+8.53%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-20.85%

-2.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-35.59%

+10.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-50.97%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-10.68%

+9.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-18.82%

+12.08%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

6.94%

-2.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и EPU

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 4.17%, в то время как у iShares MSCI Peru ETF (EPU) волатильность равна 9.47%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EPU. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTEPUРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

9.47%

-5.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

25.05%

-13.09%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

29.32%

-11.82%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

25.05%

-5.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

23.43%

-3.86%

Сравнение комиссий MGMT и EPU

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии EPU в 0.59%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и EPU

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности EPU в 1.41%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EPU
iShares MSCI Peru ETF		1.41%1.63%5.78%4.17%5.56%3.13%1.91%2.67%1.53%3.30%0.85%1.90%
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and EPU have a correlation of 0.47, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EPU has higher volatility (9.47%) compared to MGMT (4.17%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs EPU's -60.62%.

On 5-year performance, EPU leads with 24.32% vs 7.20% for MGMT. On fees, EPU is cheaper at 0.59% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, EPU has performed better with a 24.32% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EPU is cheaper with a 0.59% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

EPU has the higher dividend yield at 1.41%, compared with 0.31% for MGMT.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and iShares. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.59% for EPU.

EPU currently has the higher Sharpe Ratio (2.69 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и EPU

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор