PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с DBO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с DBO

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and DBO (Invesco DB Oil Fund) are both exchange-traded funds - MGMT is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Inverdale Capital Management LLC, while DBO is a Oil & Gas fund tracking the DBIQ Optimum Yield Crude Oil Index Excess Return. MGMT is actively managed, while DBO is passively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 7.20%/yr vs 15.36%/yr for DBO. At a 0.19 correlation, their price movements are largely independent. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.78%/yr for DBO.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и DBO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 11.12%, что значительно ниже, чем у DBO с доходностью 79.84%.

MGMT

1 день
1.21%
1 месяц
1.18%
С начала года
11.12%
6 месяцев
10.84%
1 год
28.05%
3 года*
14.69%
5 лет*
7.20%
10 лет*
—

DBO

1 день
-2.66%
1 месяц
-3.39%
С начала года
79.84%
6 месяцев
74.51%
1 год
77.38%
3 года*
20.83%
5 лет*
15.36%
10 лет*
10.89%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и DBO

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		11.12%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.36%
DBO
Invesco DB Oil Fund		79.84%-11.71%7.85%-4.44%13.04%60.74%5.51%

Correlation

The correlation between MGMT and DBO is -0.19, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.19

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.04

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.18

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.19

The correlation between MGMT and DBO shifts across timeframes, from -0.19 (1 year) to 0.19 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов MGMT и DBO

Секторы
MGMT
DBO

Промышленность

23.1%

-

Энергетика

15.7%

-

Технологии

13.6%

-

Сырьевые материалы

13.4%

-

Финансовые услуги

11.1%
116.0%

Потребительский циклический сектор

8.0%

-

Здравоохранение

6.2%

-

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.5%

-

Недвижимость

1.8%

-

Коммунальные услуги

-

-

Промышленность

MGMT
23.1%
DBO

-

Энергетика

MGMT
15.7%
DBO

-

Технологии

MGMT
13.6%
DBO

-

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
DBO

-

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
DBO
116.0%

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
DBO

-

Здравоохранение

MGMT
6.2%
DBO

-

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
DBO

-

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
DBO

-

Недвижимость

MGMT
1.8%
DBO

-

Коммунальные услуги

MGMT

-

DBO

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Invesco DB Oil Fund

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с DBO:
DBO с USODBO с USLDBO с OILKDBO с OIHDBO с xleDBO с TPLDBO с KSA

Доходность на риск

MGMT vs. DBO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DBO
Ранг доходности на риск DBO: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DBO: 7070
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DBO: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DBO: 6161
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DBO: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DBO: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c DBO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Invesco DB Oil Fund (DBO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTDBODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.61
2.25

-0.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.37
2.85

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.36

-0.09

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.29

4.28

-1.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.94

8.69

-1.75

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. DBO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.61, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DBO равному 2.25. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и DBO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTDBOРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

2.25

-0.64

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.37

0.48

-0.11

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.34

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.69

0.02

+0.68

Просадки

Сравнение просадок MGMT и DBO

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки DBO в -90.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и DBO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTDBOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-90.18%

+65.23%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-18.19%

+5.87%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-28.20%

+4.44%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-37.68%

+12.73%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.69%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.54%

-52.68%

+51.14%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-62.25%

+55.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

8.94%

-4.89%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и DBO

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 4.17%, в то время как у Invesco DB Oil Fund (DBO) волатильность равна 12.79%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DBO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTDBOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.17%

12.79%

-8.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.96%

28.32%

-16.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

34.58%

-17.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.54%

32.31%

-12.77%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

31.79%

-12.22%

Сравнение комиссий MGMT и DBO

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии DBO в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и DBO

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что меньше доходности DBO в 1.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
DBO
Invesco DB Oil Fund		1.95%3.51%4.68%4.59%0.66%0.00%0.00%1.63%1.58%
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and DBO have a correlation of -0.19, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DBO has higher volatility (12.79%) compared to MGMT (4.17%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs DBO's -90.18%.

On 5-year performance, DBO leads with 15.36% vs 7.20% for MGMT. On fees, DBO is cheaper at 0.78% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.17%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, DBO has performed better with a 15.36% return vs 7.20%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DBO is cheaper with a 0.78% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

DBO has the higher dividend yield at 1.95%, compared with 0.31% for MGMT.

MGMT is categorized as Mid Cap Blend Equities, while DBO is Oil & Gas. They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Invesco. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.78% for DBO.

DBO currently has the higher Sharpe Ratio (2.25 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и DBO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор