PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с CSD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGMT с CSD

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGMT (Ballast Small/Mid Cap ETF) and CSD (Invesco S&P Spin-Off ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. MGMT is actively managed, while CSD is passively managed. Over the past 5 years, MGMT returned 6.94%/yr vs 16.45%/yr for CSD. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. MGMT charges 1.10%/yr vs 0.65%/yr for CSD.

Доходность

Сравнение доходности MGMT и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 9.79%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 39.67%.

MGMT

1 день
-0.68%
1 месяц
1.10%
С начала года
9.79%
6 месяцев
9.52%
1 год
26.48%
3 года*
13.99%
5 лет*
6.94%
10 лет*
—

CSD

1 день
0.47%
1 месяц
8.22%
С начала года
39.67%
6 месяцев
39.98%
1 год
71.88%
3 года*
36.42%
5 лет*
16.45%
10 лет*
14.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGMT и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		9.79%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.36%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		39.67%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%5.02%

Correlation

The correlation between MGMT and CSD is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.78

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 дек. 2020 г.

0.83

The correlation between MGMT and CSD has been stable across timeframes, ranging from 0.76 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGMT и CSD

Секторы
MGMT
CSD

Промышленность

23.1%
31.1%

Энергетика

15.7%

-

Технологии

13.6%
18.6%

Сырьевые материалы

13.4%
11.1%

Финансовые услуги

11.1%
0.1%

Потребительский циклический сектор

8.0%
2.9%

Здравоохранение

6.2%
13.1%

Потребительский защитный сектор

3.5%

-

Коммуникационные услуги

3.5%
9.0%

Недвижимость

1.8%
5.1%

Коммунальные услуги

-

7.0%

Промышленность

MGMT
23.1%
CSD
31.1%

Энергетика

MGMT
15.7%
CSD

-

Технологии

MGMT
13.6%
CSD
18.6%

Сырьевые материалы

MGMT
13.4%
CSD
11.1%

Финансовые услуги

MGMT
11.1%
CSD
0.1%

Потребительский циклический сектор

MGMT
8.0%
CSD
2.9%

Здравоохранение

MGMT
6.2%
CSD
13.1%

Потребительский защитный сектор

MGMT
3.5%
CSD

-

Коммуникационные услуги

MGMT
3.5%
CSD
9.0%

Недвижимость

MGMT
1.8%
CSD
5.1%

Коммунальные услуги

MGMT

-

CSD
7.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с PRFZMGMT с AVUVMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VBMGMT с VO
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с SPMOCSD с VOOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с SRLN

Доходность на риск

MGMT vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 4040
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4444
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4141
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8888
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8989
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTCSDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.52
3.03

-1.51

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.25
3.80

-1.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.26

1.49

-0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.16

6.37

-4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.55

24.98

-18.43

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 1.52, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 3.03. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.52

3.03

-1.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.36

0.71

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.68

0.43

+0.25

Просадки

Сравнение просадок MGMT и CSD

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и CSD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGMTCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-70.47%

+45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-12.32%

-11.34%

-0.98%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.76%

-30.15%

+6.39%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-30.15%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.72%

0.00%

-2.72%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.74%

-14.23%

+7.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.05%

2.89%

+1.16%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и CSD

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 4.14%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 6.19%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGMTCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.14%

6.19%

-2.05%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.93%

18.29%

-6.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.50%

23.87%

-6.37%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.53%

23.26%

-3.73%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.57%

24.83%

-5.26%

Сравнение комиссий MGMT и CSD

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и CSD

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.31%, что больше доходности CSD в 0.11%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.11%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.31%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

MGMT and CSD have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

CSD has higher volatility (6.19%) compared to MGMT (4.14%). In terms of maximum drawdown, MGMT dropped -24.95% vs CSD's -70.47%.

On 5-year performance, CSD leads with 16.45% vs 6.94% for MGMT. On fees, CSD is cheaper at 0.65% per year. On volatility, MGMT has been the lower-risk option at 4.14%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 5-year period, CSD has performed better with a 16.45% return vs 6.94%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

CSD is cheaper with a 0.65% expense ratio, compared with 1.10% for MGMT.

MGMT has the higher dividend yield at 0.31%, compared with 0.11% for CSD.

They also come from different issuers: Inverdale Capital Management LLC and Invesco. Their fees differ too: 1.10% for MGMT and 0.65% for CSD.

CSD currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.52), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGMT и CSD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор