PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGMT с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGMT с CSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

MGMT и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MGMT и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGMT и CSD

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		2.39%6.96%12.95%17.87%-14.54%40.77%5.36%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%23.77%-15.04%13.01%5.02%

Доходность по периодам

С начала года, MGMT показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.

MGMT

1 день
0.60%
1 месяц
-5.67%
С начала года
2.39%
6 месяцев
3.55%
1 год
18.02%
3 года*
11.55%
5 лет*
6.66%
10 лет*
—

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Ballast Small/Mid Cap ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с MGMT:
MGMT с MBOXMGMT с AVUVMGMT с PRFZMGMT с VOTMGMT с VOOMGMT с VOMGMT с VB
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий MGMT и CSD

MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии CSD в 0.65%.

MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF

Доходность на риск

MGMT vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGMT
Ранг доходности на риск MGMT: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGMT: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGMT: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGMT: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGMT: 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGMT: 4242
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGMT c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGMTCSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.83

1.81

-0.98

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.30

2.38

-1.07

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.17

1.34

-0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.32

3.14

-1.82

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.28

12.93

-8.65

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGMT vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGMT на текущий момент составляет 0.83, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGMT и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGMTCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

1.81

-0.98

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.34

0.57

-0.23

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.62

0.39

+0.23

Корреляция

Корреляция между MGMT и CSD составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGMT и CSD

Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGMT
Ballast Small/Mid Cap ETF		0.33%0.34%0.51%1.16%0.90%0.26%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок MGMT и CSD

Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

MGMTCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.95%

-70.47%

+45.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.60%

-17.08%

+3.48%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-24.95%

-30.15%

+5.20%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.27%

-5.09%

-4.18%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-6.81%

-14.35%

+7.54%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.20%

4.15%

+0.05%

Волатильность

Сравнение волатильности MGMT и CSD

Текущая волатильность для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) составляет 5.73%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что MGMT испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGMTCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.73%

10.46%

-4.73%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.36%

19.09%

-5.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

21.88%

29.22%

-7.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.55%

23.06%

-3.51%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

19.73%

24.69%

-4.96%