Сравнение MGMT с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
MGMT и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. MGMT - это активно управляемый фонд от Inverdale Capital Management LLC. Фонд был запущен 2 дек. 2020 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности MGMT и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGMT и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 2.39% | 6.96% | 12.95% | 17.87% | -14.54% | 40.77% | 5.36% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 19.03% | -16.01% | 19.38% | 3.12% |
Доходность по периодам
С начала года, MGMT показывает доходность 2.39%, что значительно ниже, чем у BMVP с доходностью 2.87%.
MGMT
- 1 день
- 0.60%
- 1 месяц
- -5.67%
- С начала года
- 2.39%
- 6 месяцев
- 3.55%
- 1 год
- 18.02%
- 3 года*
- 11.55%
- 5 лет*
- 6.66%
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGMT и BMVP
MGMT берет комиссию в 1.10%, что несколько больше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
MGMT vs. BMVP — Ранг доходности на риск
MGMT
BMVP
Сравнение MGMT c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGMT | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.30 | 0.77 | +0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.17 | 1.11 | +0.06 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.32 | 0.60 | +0.72 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 4.28 | 2.73 | +1.55 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGMT | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.83 | 0.48 | +0.35 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.34 | 0.41 | -0.07 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.62 | 0.11 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между MGMT и BMVP составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGMT и BMVP
Дивидендная доходность MGMT за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGMT Ballast Small/Mid Cap ETF | 0.33% | 0.34% | 0.51% | 1.16% | 0.90% | 0.26% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок MGMT и BMVP
Максимальная просадка MGMT за все время составила -24.95%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGMT и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGMT | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.95% | -78.13% | +53.18% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.60% | -11.26% | -2.34% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -24.95% | -26.58% | +1.63% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -9.27% | -5.11% | -4.16% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -6.81% | -36.46% | +29.65% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 4.20% | 2.47% | +1.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGMT и BMVP
Ballast Small/Mid Cap ETF (MGMT) имеет более высокую волатильность в 5.73% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что MGMT испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGMT | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.73% | 3.09% | +2.64% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 13.36% | 7.37% | +5.99% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 21.88% | 14.24% | +7.64% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.55% | 16.28% | +3.27% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 19.73% | 18.84% | +0.89% |