PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с VMVFX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLBX с VMVFX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX).

MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. VMVFX управляется Vanguard. Фонд был запущен 12 дек. 2013 г..

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и VMVFX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLBX и VMVFX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLBX
Marsico Global Fund		-3.97%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-4.50%40.25%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		2.85%12.74%13.38%7.82%-4.48%23.74%-3.99%23.28%-1.79%15.93%

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у VMVFX с доходностью 2.85%. За последние 10 лет акции MGLBX превзошли акции VMVFX по среднегодовой доходности: 17.68% против 9.14% соответственно.

MGLBX

1 день
4.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-5.64%
1 год
23.40%
3 года*
27.17%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.68%

VMVFX

1 день
1.12%
1 месяц
-4.98%
С начала года
2.85%
6 месяцев
4.18%
1 год
9.22%
3 года*
11.81%
5 лет*
10.02%
10 лет*
9.14%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FNCMXMGLBX с FCNTXMGLBX с DHIVXMGLBX с FITLXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRX
Часто сравнивают с VMVFX:
VMVFX с VMNVXVMVFX с VOOVMVFX с VXUSVMVFX с VMNFXVMVFX с QLVVMVFX с SWPPXVMVFX с vtsax

Сравнение комиссий MGLBX и VMVFX

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии VMVFX в 0.21%.

MGLBX
Marsico Global Fund
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares

Доходность на риск

MGLBX vs. VMVFX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VMVFX
Ранг доходности на риск VMVFX: 4949
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VMVFX: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VMVFX: 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VMVFX: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VMVFX: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VMVFX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c VMVFX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXVMVFXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

0.93

+0.18

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

1.34

+0.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.20

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

1.29

+0.33

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

6.16

+0.49

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. VMVFX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VMVFX равному 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и VMVFX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXVMVFXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

0.93

+0.18

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.94

-0.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.73

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.79

-0.26

Корреляция

Корреляция между MGLBX и VMVFX составляет 0.70 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и VMVFX

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности VMVFX в 9.70%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLBX
Marsico Global Fund		12.63%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%
VMVFX
Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares		9.70%9.98%3.77%3.05%4.96%12.73%2.02%5.12%7.27%2.30%2.71%3.22%

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и VMVFX

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки VMVFX в -33.09%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и VMVFX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLBXVMVFXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-33.09%

-26.51%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-7.96%

-6.96%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-13.02%

-30.06%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-33.09%

-9.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-4.98%

-6.17%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-2.84%

-8.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.66%

+1.97%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и VMVFX

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Vanguard Global Minimum Volatility Fund Investor Shares (VMVFX) с волатильностью 2.93%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VMVFX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLBXVMVFXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

2.93%

+6.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

4.99%

+9.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

10.06%

+12.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

10.76%

+10.93%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

12.49%

+10.38%