Сравнение MGLBX с DOCT

С начала года, MGLBX показывает доходность 6.84%, что значительно выше, чем у DOCT с доходностью -2.20%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DOCT в 0.85%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.00, что выше коэффициента Шарпа DOCT равного 0.28. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и DOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.60%, тогда как DOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и DOCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 11.48% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) с волатильностью 5.26%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.