PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с DOCT
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLBX с DOCT

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT).

MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. DOCT - это пассивный фонд от FT Vest, который отслеживает доходность S&P 500. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и DOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLBX и DOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGLBX
Marsico Global Fund		-3.97%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%40.11%
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		-1.42%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%145.69%

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у DOCT с доходностью -1.42%.

MGLBX

1 день
4.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-5.64%
1 год
23.40%
3 года*
27.17%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.68%

DOCT

1 день
0.53%
1 месяц
-1.89%
С начала года
-1.42%
6 месяцев
0.90%
1 год
13.54%
3 года*
9.97%
5 лет*
6.64%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с FNCMXMGLBX с FCNTXMGLBX с DHIVXMGLBX с FITLXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRXMGLBX с NOIEX
Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с FFRHXDOCT с AIOODOCT с FBUFDOCT с FFEBDOCT с BUFQDOCT с NAPRDOCT с ZMAY

Сравнение комиссий MGLBX и DOCT

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DOCT в 0.85%.

MGLBX
Marsico Global Fund
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Доходность на риск

MGLBX vs. DOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 7878
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c DOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXDOCTDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.52

-0.40

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.24

-0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.34

-0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.35

-0.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

11.33

-4.68

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. DOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.11, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCT равному 1.52. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и DOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXDOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.52

-0.40

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.91

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.51

+0.02

Корреляция

Корреляция между MGLBX и DOCT составляет 0.75 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и DOCT

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, тогда как DOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLBX
Marsico Global Fund		12.63%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и DOCT

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и DOCT.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLBXDOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-9.92%

-49.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-5.90%

-9.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-9.92%

-33.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-2.41%

-8.74%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-1.58%

-10.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.22%

+2.41%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и DOCT

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) с волатильностью 2.80%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLBXDOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

2.80%

+6.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

4.52%

+10.03%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

8.97%

+13.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

7.30%

+14.39%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

49.31%

-26.44%