Сравнение MGLBX с DOCT

Доходность

Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Просадки

Волатильность

Сравнение MGLBX с DOCT

Последнее обновление 21 февр. 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT).

MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. DOCT - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 16 окт. 2020 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: MGLBX или DOCT.

Корреляция

Корреляция между MGLBX и DOCT составляет 0.76 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и DOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

MGLBX

DOCT

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGLBX:

1.58

DOCT:

2.01

Коэф-т Сортино

MGLBX:

2.18

DOCT:

2.83

Коэф-т Омега

MGLBX:

1.28

DOCT:

1.48

Коэф-т Кальмара

MGLBX:

1.18

DOCT:

4.33

Коэф-т Мартина

MGLBX:

9.04

DOCT:

18.68

Индекс Язвы

MGLBX:

3.35%

DOCT:

0.47%

Дневная вол-ть

MGLBX:

19.20%

DOCT:

4.39%

Макс. просадка

MGLBX:

-59.43%

DOCT:

-9.35%

Текущая просадка

MGLBX:

-2.08%

DOCT:

-0.14%

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность 8.76%, что значительно выше, чем у DOCT с доходностью 2.36%.

MGLBX

С начала года

8.76%

1 месяц

2.62%

6 месяцев

14.06%

1 год

31.85%

5 лет

8.33%

10 лет

7.36%

DOCT

С начала года

2.36%

1 месяц

0.95%

6 месяцев

4.07%

1 год

8.80%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Название символа

Сравнение комиссий MGLBX и DOCT

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DOCT в 0.85%.

MGLBX

Marsico Global Fund

DOCT

FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGLBX и DOCT

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGLBX

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

DOCT

Общий ранг

Ранг коэф-та Шарпа

Ранг коэф-та Сортино

Ранг коэф-та Омега

Ранг коэф-та Кальмара

Ранг коэф-та Мартина

Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGLBX c DOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBX

DOCT

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.58, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DOCT равному 2.01. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и DOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

MGLBX

DOCT

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и DOCT

Ни MGLBX, ни DOCT не выплачивали дивиденды акционерам.

Тикеры не имеют истории выплаты дивидендов

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и DOCT

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.43%, что больше максимальной просадки DOCT в -9.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и DOCT. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

MGLBX

DOCT

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и DOCT

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 6.05% по сравнению с FT Cboe Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) с волатильностью 1.45%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

MGLBX

DOCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Сравнение MGLBX с DOCT

Корреляция

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и DOCT

Основные характеристики

Доходность по периодам

Сравнение акций, фондов или ETF

Сравнение комиссий MGLBX и DOCT

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGLBX и DOCT

MGLBX

DOCT

Сравнение MGLBX c DOCT - Риск-скорректированная доходность

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и DOCT

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и DOCT

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и DOCT

Анализ доходности

Анализ рисков

Инструменты оптимизации

Факторный анализ

Портфели

Скринеры

Сообщество