PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с DOCT
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGLBX с DOCT

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGLBX (Marsico Global Fund) and DOCT (FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October) are both funds - MGLBX is a Global Equities fund managed by Marsico Investment Fund, while DOCT is a Defined Outcome fund tracking the S&P 500. Over the past 5 years, MGLBX returned 13.82%/yr vs 7.78%/yr for DOCT. A 0.75 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGLBX charges 1.45%/yr vs 0.85%/yr for DOCT.

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и DOCT

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность 15.82%, что значительно выше, чем у DOCT с доходностью 5.28%.

MGLBX

1 день
-1.15%
1 месяц
6.58%
С начала года
15.82%
6 месяцев
17.39%
1 год
27.48%
3 года*
32.02%
5 лет*
13.82%
10 лет*
19.64%

DOCT

1 день
0.21%
1 месяц
1.78%
С начала года
5.28%
6 месяцев
5.74%
1 год
16.67%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.78%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGLBX и DOCT

2026 (YTD)202520242023202220212020
MGLBX
Marsico Global Fund		15.82%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%40.11%
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		5.28%12.50%8.28%16.13%-5.27%6.89%145.69%

Correlation

The correlation between MGLBX and DOCT is 0.80, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.80

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.77

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 авг. 2020 г.

0.75

The correlation between MGLBX and DOCT has been stable across timeframes, ranging from 0.75 to 0.80 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с FNCMXMGLBX с DHIVXMGLBX с FCNTXMGLBX с VFTAXMGLBX с FITLXMGLBX с NOIEXMGLBX с BPTRX
Часто сравнивают с DOCT:
DOCT с FFRHXDOCT с ZMAYDOCT с BUFQDOCT с AIOODOCT с NAPRDOCT с FFEBDOCT с FBUF

Доходность на риск

MGLBX vs. DOCT — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 2727
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 2626
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 2828
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 3737
Ранг коэф-та Мартина
DOCT
Ранг доходности на риск DOCT: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DOCT: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DOCT: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DOCT: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DOCT: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DOCT: 8989
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c DOCT - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXDOCTDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.48
2.81

-1.33

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.15
4.24

-2.08

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.27

1.56

-0.29

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.94

3.86

-1.92

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.06

19.42

-11.36

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. DOCT - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.48, что ниже коэффициента Шарпа DOCT равного 2.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и DOCT, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXDOCTРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.48

2.81

-1.33

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.63

1.07

-0.43

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.85

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.53

+0.04

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и DOCT

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки DOCT в -9.92%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и DOCT.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGLBXDOCTРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-9.92%

-49.68%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-4.34%

-10.58%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-9.92%

-10.74%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-9.92%

-33.16%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.15%

0.00%

-1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-1.54%

-10.02%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

0.86%

+2.72%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и DOCT

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 6.76% по сравнению с FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October (DOCT) с волатильностью 0.82%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DOCT. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGLBXDOCTРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.76%

0.82%

+5.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.14%

4.40%

+11.74%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.56%

5.96%

+13.60%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

7.33%

+14.64%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

48.56%

-25.50%

Сравнение комиссий MGLBX и DOCT

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии DOCT в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и DOCT

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.47%, тогда как DOCT не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
DOCT
FT Vest U.S. Equity Deep Buffer ETF - October		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGLBX
Marsico Global Fund		10.47%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%

Часто задаваемые вопросы

MGLBX and DOCT have a correlation of 0.80, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGLBX has higher volatility (6.76%) compared to DOCT (0.82%). In terms of maximum drawdown, MGLBX dropped -59.60% vs DOCT's -9.92%.

DOCT currently has the higher Sharpe Ratio (2.81 vs 1.48), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGLBX и DOCT

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор