PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с DHIVX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLBX с DHIVX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX).

MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. DHIVX управляется Centre Funds. Фонд был запущен 28 янв. 2018 г..

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и DHIVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLBX и DHIVX

2026 (YTD)20252024202320222021202020192018
MGLBX
Marsico Global Fund		-3.97%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-9.92%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		11.31%16.30%20.25%5.34%-3.28%7.51%-7.17%25.27%-4.07%

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у DHIVX с доходностью 11.31%.

MGLBX

1 день
4.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-5.64%
1 год
23.40%
3 года*
27.17%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.68%

DHIVX

1 день
0.00%
1 месяц
-2.86%
С начала года
11.31%
6 месяцев
9.54%
1 год
18.45%
3 года*
17.13%
5 лет*
9.90%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

Centre Global Infrastructure Fund

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FNCMXMGLBX с FCNTXMGLBX с FITLXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRXMGLBX с NOIEX
Часто сравнивают с DHIVX:
DHIVX с FNSTXDHIVX с FGIYXDHIVX с MVOL.LDHIVX с AQGIXDHIVX с NMFIXDHIVX с FNARXDHIVX с AWTAX

Сравнение комиссий MGLBX и DHIVX

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии DHIVX в 1.57%.

DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund
MGLBX
Marsico Global Fund

Доходность на риск

MGLBX vs. DHIVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
DHIVX
Ранг доходности на риск DHIVX: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DHIVX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DHIVX: 7979
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DHIVX: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DHIVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DHIVX: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c DHIVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXDHIVXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.62

-0.51

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.10

-0.43

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.47

-0.85

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

9.58

-2.93

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. DHIVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа DHIVX равного 1.62. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и DHIVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXDHIVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.62

-0.51

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

0.81

-0.33

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.57

-0.04

Корреляция

Корреляция между MGLBX и DHIVX составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и DHIVX

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности DHIVX в 3.21%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLBX
Marsico Global Fund		12.63%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%
DHIVX
Centre Global Infrastructure Fund		3.21%3.66%2.54%1.60%1.85%1.70%2.43%2.31%2.45%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и DHIVX

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки DHIVX в -36.18%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и DHIVX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLBXDHIVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-36.18%

-23.42%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-7.73%

-7.19%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-20.41%

-22.67%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-3.31%

-7.84%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-5.65%

-6.00%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

1.99%

+1.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и DHIVX

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с Centre Global Infrastructure Fund (DHIVX) с волатильностью 2.70%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DHIVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLBXDHIVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

2.70%

+6.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

6.98%

+7.57%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

11.76%

+10.68%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

12.26%

+9.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

14.73%

+8.14%