PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с FITLX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLBX с FITLX

Последнее обновление 4 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX).

MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. FITLX управляется Fidelity. Фонд был запущен 9 мая 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и FITLX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLBX и FITLX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLBX
Marsico Global Fund		-2.52%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-4.50%19.82%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		-5.05%18.77%23.59%29.04%-20.28%31.55%18.69%31.54%-3.32%13.07%

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность -2.52%, что значительно выше, чем у FITLX с доходностью -5.05%.

MGLBX

1 день
-0.70%
1 месяц
-7.51%
С начала года
-2.52%
6 месяцев
-3.72%
1 год
30.10%
3 года*
27.60%
5 лет*
10.71%
10 лет*
17.91%

FITLX

1 день
0.00%
1 месяц
-4.49%
С начала года
-5.05%
6 месяцев
-2.07%
1 год
24.47%
3 года*
18.47%
5 лет*
11.73%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

Fidelity US Sustainability Index Fund

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FNCMXMGLBX с FCNTXMGLBX с DHIVXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRXMGLBX с NOIEX
Часто сравнивают с FITLX:
FITLX с FXAIXFITLX с VFTAXFITLX с VOOFITLX с SPYFITLX с FNIDXFITLX с FHOFXFITLX с PRCOX

Сравнение комиссий MGLBX и FITLX

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FITLX в 0.11%.

MGLBX
Marsico Global Fund
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund

Доходность на риск

MGLBX vs. FITLX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 4646
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 5555
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Мартина
FITLX
Ранг доходности на риск FITLX: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FITLX: 4545
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FITLX: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FITLX: 4747
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FITLX: 5858
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FITLX: 5555
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c FITLX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXFITLXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.10

1.05

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.66

1.61

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.23

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.69

1.76

-0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

6.90

-0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. FITLX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.10, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FITLX равному 1.05. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и FITLX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXFITLXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.10

1.05

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.67

-0.18

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

—

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.73

-0.20

Корреляция

Корреляция между MGLBX и FITLX составляет 0.85 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и FITLX

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.44%, что больше доходности FITLX в 1.17%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLBX
Marsico Global Fund		12.44%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%
FITLX
Fidelity US Sustainability Index Fund		1.17%1.11%1.29%1.12%1.49%0.99%1.01%1.41%1.58%0.76%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и FITLX

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки FITLX в -34.35%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и FITLX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLBXFITLXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-34.35%

-25.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-11.15%

-3.77%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-26.91%

-16.17%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

—

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.81%

-7.57%

-2.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-5.14%

-6.51%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.73%

2.91%

+0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и FITLX

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 9.13% по сравнению с Fidelity US Sustainability Index Fund (FITLX) с волатильностью 5.61%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FITLX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLBXFITLXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.13%

5.61%

+3.52%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.73%

10.08%

+4.65%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.52%

18.51%

+4.01%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

17.54%

+4.15%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

19.19%

+3.68%