PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с FNCMX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLBX с FNCMX

Последнее обновление 3 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX).

MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. FNCMX управляется Fidelity.

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и FNCMX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLBX и FNCMX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLBX
Marsico Global Fund		-1.83%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-4.50%40.25%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		-5.91%21.11%29.48%45.13%-32.40%22.21%44.57%36.63%-3.07%28.35%

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность -1.83%, что значительно выше, чем у FNCMX с доходностью -5.91%. За последние 10 лет акции MGLBX превзошли акции FNCMX по среднегодовой доходности: 17.94% против 16.99% соответственно.

MGLBX

1 день
2.23%
1 месяц
-5.17%
С начала года
-1.83%
6 месяцев
-3.88%
1 год
25.46%
3 года*
28.11%
5 лет*
10.86%
10 лет*
17.94%

FNCMX

1 день
1.16%
1 месяц
-2.94%
С начала года
-5.91%
6 месяцев
-4.15%
1 год
24.82%
3 года*
22.30%
5 лет*
11.05%
10 лет*
16.99%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FCNTXMGLBX с DHIVXMGLBX с FITLXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRXMGLBX с NOIEX
Часто сравнивают с FNCMX:
FNCMX с QQQFNCMX с FXAIXFNCMX с ONEQFNCMX с VOOFNCMX с VUGFNCMX с SWLGXFNCMX с SPYG

Сравнение комиссий MGLBX и FNCMX

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии FNCMX в 0.29%.

MGLBX
Marsico Global Fund
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund

Доходность на риск

MGLBX vs. FNCMX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 6464
Ранг коэф-та Мартина
FNCMX
Ранг доходности на риск FNCMX: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FNCMX: 5151
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FNCMX: 5757
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FNCMX: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FNCMX: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FNCMX: 6363
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c FNCMX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXFNCMXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.17

1.12

+0.05

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.74

1.72

+0.02

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.85

2.04

-0.18

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

7.52

7.40

+0.12

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. FNCMX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.17, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FNCMX равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и FNCMX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXFNCMXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.17

1.12

+0.05

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.50

0.49

+0.01

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.79

0.77

+0.01

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.54

0.00

Корреляция

Корреляция между MGLBX и FNCMX составляет 0.89 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и FNCMX

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.36%, что больше доходности FNCMX в 0.55%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLBX
Marsico Global Fund		12.36%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%
FNCMX
Fidelity NASDAQ Composite Index Fund		0.55%0.51%0.61%0.67%0.88%0.47%0.67%4.41%1.93%0.03%1.01%1.50%

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и FNCMX

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки FNCMX в -55.08%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и FNCMX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLBXFNCMXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-55.08%

-4.52%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-13.01%

-1.91%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-35.64%

-7.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-35.64%

-7.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-9.17%

-8.62%

-0.55%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-7.91%

-3.74%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.68%

3.65%

+0.03%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и FNCMX

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 9.37% по сравнению с Fidelity NASDAQ Composite Index Fund (FNCMX) с волатильностью 7.07%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FNCMX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLBXFNCMXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.37%

7.07%

+2.30%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.72%

13.09%

+1.63%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.53%

23.34%

-0.81%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

22.47%

-0.78%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

22.00%

+0.87%