PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с QMNNX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGLBX с QMNNX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Marsico Global Fund (MGLBX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX).

MGLBX управляется Marsico Investment Fund. Фонд был запущен 28 июн. 2007 г.. QMNNX управляется AQR Funds. Фонд был запущен 7 окт. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и QMNNX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGLBX и QMNNX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLBX
Marsico Global Fund		-3.97%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-4.50%40.25%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		-3.52%26.19%25.43%16.30%27.07%17.38%-19.79%-11.55%-11.94%5.56%

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность -3.97%, что значительно ниже, чем у QMNNX с доходностью -3.52%. За последние 10 лет акции MGLBX превзошли акции QMNNX по среднегодовой доходности: 17.68% против 6.07% соответственно.

MGLBX

1 день
4.43%
1 месяц
-9.71%
С начала года
-3.97%
6 месяцев
-5.64%
1 год
23.40%
3 года*
27.17%
5 лет*
10.38%
10 лет*
17.68%

QMNNX

1 день
-0.17%
1 месяц
0.43%
С начала года
-3.52%
6 месяцев
1.87%
1 год
10.76%
3 года*
20.68%
5 лет*
18.37%
10 лет*
6.07%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

AQR Equity Market Neutral Fund N

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FNCMXMGLBX с FCNTXMGLBX с DHIVXMGLBX с FITLXMGLBX с VFTAXMGLBX с BPTRX
Часто сравнивают с QMNNX:
QMNNX с QLENXQMNNX с EICQMNNX с QRPIXQMNNX с CPIEXQMNNX с CCORQMNNX с ^GSPCQMNNX с BRK-B

Сравнение комиссий MGLBX и QMNNX

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что меньше комиссии QMNNX в 5.28%.

QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N
MGLBX
Marsico Global Fund

Доходность на риск

MGLBX vs. QMNNX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 6262
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 5454
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 6565
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 6666
Ранг коэф-та Мартина
QMNNX
Ранг доходности на риск QMNNX: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино QMNNX: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара QMNNX: 8282
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина QMNNX: 5151
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c QMNNX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXQMNNXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.11

1.77

-0.65

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.67

2.40

-0.72

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.23

1.33

-0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.62

2.06

-0.45

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.65

5.15

+1.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. QMNNX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.11, что ниже коэффициента Шарпа QMNNX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и QMNNX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXQMNNXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.11

1.77

-0.65

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.48

1.94

-1.46

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.74

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.53

0.87

-0.35

Корреляция

Корреляция между MGLBX и QMNNX составляет -0.08. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и QMNNX

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 12.63%, что больше доходности QMNNX в 1.30%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGLBX
Marsico Global Fund		12.63%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%
QMNNX
AQR Equity Market Neutral Fund N		1.30%1.26%6.06%21.67%5.77%1.41%17.64%3.86%0.49%3.37%1.19%2.51%

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и QMNNX

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки QMNNX в -39.22%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и QMNNX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGLBXQMNNXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-39.22%

-20.38%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-5.47%

-9.45%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-14.23%

-28.85%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-39.22%

-3.86%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-11.15%

-3.92%

-7.23%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.65%

-10.67%

-0.98%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.63%

2.19%

+1.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и QMNNX

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 9.30% по сравнению с AQR Equity Market Neutral Fund N (QMNNX) с волатильностью 1.36%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с QMNNX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGLBXQMNNXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

9.30%

1.36%

+7.94%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

14.55%

4.07%

+10.48%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

22.44%

6.29%

+16.15%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.69%

9.53%

+12.16%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.87%

8.23%

+14.64%