PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGLBX с EAPCX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGLBX с EAPCX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

MGLBX (Marsico Global Fund) and EAPCX (Parametric Commodity Strategy Fund Class A) are both mutual funds - MGLBX is a Global Equities fund managed by Marsico Investment Fund, while EAPCX is a Commodities fund managed by Eaton Vance. Over the past 10 years, MGLBX returned 19.78%/yr vs 10.84%/yr for EAPCX. At a 0.22 correlation, their price movements are largely independent. MGLBX charges 1.45%/yr vs 0.91%/yr for EAPCX.

Доходность

Сравнение доходности MGLBX и EAPCX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Marsico Global Fund (MGLBX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGLBX показывает доходность 17.17%, что значительно ниже, чем у EAPCX с доходностью 22.29%. За последние 10 лет акции MGLBX превзошли акции EAPCX по среднегодовой доходности: 19.78% против 10.84% соответственно.

MGLBX

1 день
0.59%
1 месяц
9.21%
С начала года
17.17%
6 месяцев
19.54%
1 год
30.29%
3 года*
32.53%
5 лет*
14.37%
10 лет*
19.78%

EAPCX

1 день
0.50%
1 месяц
-1.11%
С начала года
22.29%
6 месяцев
24.53%
1 год
41.38%
3 года*
18.36%
5 лет*
14.60%
10 лет*
10.84%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGLBX и EAPCX

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGLBX
Marsico Global Fund		17.17%27.15%40.57%35.38%-34.54%10.96%81.92%27.18%-4.50%40.25%
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		22.29%22.06%9.63%-4.87%17.26%29.92%7.77%9.19%-9.60%6.71%

Correlation

The correlation between MGLBX and EAPCX is 0.00, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.00

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.12

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.17

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.22

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 4 янв. 2012 г.

0.22

Over the past year, the correlation between MGLBX and EAPCX has dropped to 0.00 - well below their long-term average of 0.22, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Marsico Global Fund

Parametric Commodity Strategy Fund Class A

Часто сравнивают с MGLBX:
MGLBX с DOCTMGLBX с FNCMXMGLBX с DHIVXMGLBX с FCNTXMGLBX с VFTAXMGLBX с FITLXMGLBX с NOIEX
Часто сравнивают с EAPCX:
EAPCX с FCSSXEAPCX с SWASXEAPCX с SWRSXEAPCX с RBESXEAPCX с KMLMEAPCX с EIPCXEAPCX с SWAGX

Доходность на риск

MGLBX vs. EAPCX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGLBX
Ранг доходности на риск MGLBX: 3232
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGLBX: 3131
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGLBX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGLBX: 3030
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGLBX: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGLBX: 4040
Ранг коэф-та Мартина
EAPCX
Ранг доходности на риск EAPCX: 8989
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EAPCX: 9191
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EAPCX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EAPCX: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EAPCX: 9494
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGLBX c EAPCX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Marsico Global Fund (MGLBX) и Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGLBXEAPCXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.59
3.06

-1.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.29
3.87

-1.58

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.29

1.54

-0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.08

5.85

-3.77

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.64

20.87

-12.23

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGLBX vs. EAPCX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGLBX на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа EAPCX равного 3.06. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGLBX и EAPCX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGLBXEAPCXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

3.06

-1.47

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.66

1.00

-0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.86

0.82

+0.04

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.57

0.31

+0.27

Просадки

Сравнение просадок MGLBX и EAPCX

Максимальная просадка MGLBX за все время составила -59.60%, что больше максимальной просадки EAPCX в -52.59%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGLBX и EAPCX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGLBXEAPCXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-59.60%

-52.59%

-7.01%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.92%

-7.22%

-7.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-20.66%

-10.57%

-10.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-43.08%

-18.05%

-25.03%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-43.08%

-28.81%

-14.27%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.96%

+3.96%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.56%

-22.77%

+11.21%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.58%

2.02%

+1.56%

Волатильность

Сравнение волатильности MGLBX и EAPCX

Marsico Global Fund (MGLBX) имеет более высокую волатильность в 6.62% по сравнению с Parametric Commodity Strategy Fund Class A (EAPCX) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что MGLBX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с EAPCX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGLBXEAPCXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.62%

4.17%

+2.45%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

16.11%

11.59%

+4.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.54%

13.90%

+5.64%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

21.97%

14.64%

+7.33%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.06%

13.26%

+9.80%

Сравнение комиссий MGLBX и EAPCX

MGLBX берет комиссию в 1.45%, что несколько больше комиссии EAPCX в 0.91%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGLBX и EAPCX

Дивидендная доходность MGLBX за последние двенадцать месяцев составляет около 10.35%, что меньше доходности EAPCX в 10.82%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
EAPCX
Parametric Commodity Strategy Fund Class A		10.82%13.23%5.46%3.43%14.80%13.74%3.01%1.11%0.41%4.98%6.49%0.00%
MGLBX
Marsico Global Fund		10.35%12.13%3.42%1.98%4.37%17.97%24.53%0.00%1.16%9.25%0.00%11.04%

Часто задаваемые вопросы

MGLBX and EAPCX have a correlation of 0.00, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGLBX has higher volatility (6.62%) compared to EAPCX (4.17%). In terms of maximum drawdown, MGLBX dropped -59.60% vs EAPCX's -52.59%.

EAPCX currently has the higher Sharpe Ratio (3.06 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGLBX и EAPCX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор