Сравнение MGKQX с TALTX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and TALTX (Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while TALTX is a Multistrategy fund managed by Morgan Stanley. A 0.59 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 0.59%/yr for TALTX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и TALTX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MGKQX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
TALTX
- 1 день
- -0.18%
- 1 месяц
- —
- С начала года
- —
- 6 месяцев
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGKQX и TALTX
| 2026 (YTD) | |
|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -2.82% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | -0.63% |
Correlation
The correlation between MGKQX and TALTX is 0.59, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 28 мая 2026 г. | 0.59 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. TALTX — Ранг доходности на риск
MGKQX
TALTX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
Сравнение MGKQX c TALTX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund (TALTX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGKQX | TALTX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | — | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и TALTX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что больше максимальной просадки TALTX в -0.99%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и TALTX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -0.99% | -32.08% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | — | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -0.90% | -21.97% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -0.42% | -8.23% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и TALTX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | TALTX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 3.85% | +22.06% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 3.85% | +20.06% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 3.85% | +19.91% |
Сравнение комиссий MGKQX и TALTX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии TALTX в 0.59%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и TALTX
Ни MGKQX, ни TALTX не выплачивали дивиденды акционерам.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% |
TALTX Morgan Stanley Pathway Funds Alternative Strategies Fund | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and TALTX have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и TALTX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор