PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с RTXAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с RTXAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. RTXAX управляется BlackRock. Фонд был запущен 9 июн. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и RTXAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и RTXAX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.40%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%3.60%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		13.06%13.56%1.50%7.40%-11.66%26.57%3.73%6.17%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 13.06%.

MGKQX

1 день
3.56%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-2.35%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

RTXAX

1 день
1.41%
1 месяц
-1.95%
С начала года
13.06%
6 месяцев
15.57%
1 год
26.00%
3 года*
11.10%
5 лет*
7.45%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOOG
Часто сравнивают с RTXAX:
RTXAX с FSRNXRTXAX с FGIAXRTXAX с UCEQXRTXAX с PORTXRTXAX с MEGIRTXAX с APFDXRTXAX с CWGIX

Сравнение комиссий MGKQX и RTXAX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.

RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Доходность на риск

MGKQX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
RTXAX
Ранг доходности на риск RTXAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RTXAX: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RTXAX: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RTXAX: 7878
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RTXAX: 9292
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXRTXAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.77

-1.84

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.34

-2.25

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.36

-0.34

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

2.06

-2.22

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

11.76

-12.14

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. RTXAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа RTXAX равного 1.77. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и RTXAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXRTXAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.77

-1.84

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.47

-0.28

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.41

-0.05

Корреляция

Корреляция между MGKQX и RTXAX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и RTXAX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%.

TTM2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%
RTXAX
Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund		2.53%2.86%2.05%1.98%3.11%1.74%1.71%0.84%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и RTXAX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и RTXAX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXRTXAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-40.68%

+7.61%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-13.11%

-12.86%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-24.63%

-6.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.27%

-1.95%

-21.32%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-7.96%

-0.29%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

2.30%

+8.54%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и RTXAX

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 4.37%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXRTXAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

4.37%

+2.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

8.33%

+15.98%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

15.06%

+12.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

15.86%

+7.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

20.26%

+3.58%