Сравнение MGKQX с RTXAX
MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and RTXAX (Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund) are both Global Equities funds. Over the past 5 years, MGKQX returned 2.99%/yr vs 5.97%/yr for RTXAX. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.33%/yr for RTXAX.
Доходность
Сравнение доходности MGKQX и RTXAX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, MGKQX показывает доходность -2.90%, что значительно ниже, чем у RTXAX с доходностью 14.49%.
MGKQX
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- -3.07%
- С начала года
- -2.90%
- 6 месяцев
- -5.26%
- 1 год
- -18.30%
- 3 года*
- 5.35%
- 5 лет*
- 2.99%
- 10 лет*
- —
RTXAX
- 1 день
- -0.33%
- 1 месяц
- -2.80%
- С начала года
- 14.49%
- 6 месяцев
- 13.89%
- 1 год
- 26.05%
- 3 года*
- 12.46%
- 5 лет*
- 5.97%
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам MGKQX и RTXAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | -2.90% | 5.52% | 10.81% | 20.89% | -19.81% | 19.55% | 27.09% | 4.42% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 14.49% | 13.56% | 1.50% | 7.40% | -11.66% | 26.57% | 3.73% | 6.17% |
Correlation
The correlation between MGKQX and RTXAX is 0.46, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.46 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.61 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.67 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 18 июн. 2019 г. | 0.69 |
Over the past year, the correlation between MGKQX and RTXAX has dropped to 0.46 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGKQX vs. RTXAX — Ранг доходности на риск
MGKQX
RTXAX
Сравнение MGKQX c RTXAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGKQX | RTXAX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -2.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -3.78 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 0.87 | 1.38 | -0.51 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | -0.72 | 4.70 | -5.41 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | -1.27 | 17.23 | -18.50 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGKQX и RTXAX
Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки RTXAX в -40.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и RTXAX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGKQX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -33.07% | -40.68% | +7.61% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -25.97% | -5.21% | -20.76% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -25.97% | -17.13% | -8.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -30.96% | -24.63% | -6.33% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -22.87% | -2.99% | -19.88% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -8.65% | -7.73% | -0.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 14.69% | 1.42% | +13.27% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGKQX и RTXAX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.60% по сравнению с Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund (RTXAX) с волатильностью 3.40%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с RTXAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGKQX | RTXAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 6.60% | 3.40% | +3.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 15.26% | 8.36% | +6.90% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 25.91% | 11.06% | +14.85% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 23.91% | 15.82% | +8.09% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 23.76% | 20.01% | +3.75% |
Сравнение комиссий MGKQX и RTXAX
MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии RTXAX в 1.33%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGKQX и RTXAX
MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность RTXAX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.50%.
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGKQX Morgan Stanley Global Permanence Portfolio | 0.00% | 0.00% | 21.29% | 5.29% | 1.80% | 16.33% | 0.74% | 0.00% |
RTXAX Russell Investment Tax-Managed Real Assets Fund | 2.50% | 2.86% | 2.05% | 1.98% | 3.11% | 1.74% | 1.71% | 0.84% |
Часто задаваемые вопросы
MGKQX and RTXAX have a correlation of 0.46, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
MGKQX has higher volatility (6.60%) compared to RTXAX (3.40%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs RTXAX's -40.68%.
RTXAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.21 vs -0.72), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для MGKQX и RTXAX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор