PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение MGKQX с MSAQX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGKQX с MSAQX

Последнее обновление 17 июл. 2026 г.
Документация

MGKQX (Morgan Stanley Global Permanence Portfolio) and MSAQX (Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio) are both mutual funds - MGKQX is a Global Equities fund managed by Morgan Stanley, while MSAQX is a Asia Pacific Equities fund managed by Morgan Stanley. Over the past 5 years, MGKQX returned 4.03%/yr vs -3.18%/yr for MSAQX. A 0.56 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGKQX charges 0.95%/yr vs 1.10%/yr for MSAQX.

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и MSAQX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность 1.49%, что значительно ниже, чем у MSAQX с доходностью 13.33%.

MGKQX

1 день
0.00%
1 месяц
0.66%
6 месяцев
-3.62%
С начала года
1.49%
1 год
-14.30%
3 года*
5.76%
5 лет*
4.03%
10 лет*
—

MSAQX

1 день
0.20%
1 месяц
-1.52%
6 месяцев
11.39%
С начала года
13.33%
1 год
5.93%
3 года*
9.24%
5 лет*
-3.18%
10 лет*
9.78%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGKQX и MSAQX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		1.49%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		13.33%2.06%19.71%-6.83%-22.01%-20.52%52.55%13.80%

Correlation

The correlation between MGKQX and MSAQX is 0.53, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.53

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.50

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.54

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 апр. 2019 г.

0.56

The correlation between MGKQX and MSAQX has been stable across timeframes, ranging from 0.50 to 0.56 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с VTSAXMGKQX с SCHGMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с FGRTX
Часто сравнивают с MSAQX:
MSAQX с EWJMSAQX с MGSEXMSAQX с DFRSXMSAQX с FERIXMSAQX с FIQPXMSAQX с MPEGXMSAQX с CPOAX

Доходность на риск

MGKQX vs. MSAQX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 11
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 11
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 11
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 11
Ранг коэф-та Мартина
MSAQX
Ранг доходности на риск MSAQX: 55
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MSAQX: 55
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MSAQX: 55
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MSAQX: 55
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MSAQX: 55
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MSAQX: 55
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c MSAQX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKQXMSAQXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
-0.56
0.23

-0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
-0.53
0.47

-1.00

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

0.91

1.06

-0.16

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

-0.56

0.23

-0.79

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

-0.93

0.59

-1.52

MGKQX vs. MSAQX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.56, что ниже коэффициента Шарпа MSAQX равного 0.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и MSAQX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и MSAQX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки MSAQX в -61.11%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и MSAQX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKQXMSAQXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-61.11%

+28.04%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-23.57%

-2.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-25.97%

-23.57%

-2.40%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-49.31%

+18.35%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-61.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-19.38%

-34.72%

+15.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.74%

-24.52%

+15.78%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

15.42%

9.31%

+6.11%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и MSAQX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 4.73%, в то время как у Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio (MSAQX) волатильность равна 9.06%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MSAQX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKQXMSAQXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.73%

9.06%

-4.33%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

15.04%

21.47%

-6.43%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

25.99%

24.28%

+1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.93%

24.95%

-1.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.70%

22.64%

+1.06%

Сравнение комиссий MGKQX и MSAQX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии MSAQX в 1.10%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и MSAQX

Ни MGKQX, ни MSAQX не выплачивали дивиденды акционерам.

ПозицияTTM2025202420232022202120202019201820172016
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%
MSAQX
Morgan Stanley Institutional Fund, Inc. Asia Opportunity Portfolio		0.00%0.00%1.82%0.26%0.00%0.88%1.06%0.05%0.69%1.12%2.24%

Часто задаваемые вопросы

MGKQX and MSAQX have a correlation of 0.53, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MSAQX has higher volatility (9.06%) compared to MGKQX (4.73%). In terms of maximum drawdown, MGKQX dropped -33.07% vs MSAQX's -61.11%.

MSAQX currently has the higher Sharpe Ratio (0.23 vs -0.56), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGKQX и MSAQX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор