PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с GCCHX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с GCCHX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. GCCHX управляется GMO. Фонд был запущен 4 апр. 2017 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и GCCHX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и GCCHX

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.40%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		10.71%39.25%-25.63%-6.85%-10.39%21.84%42.82%12.85%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у GCCHX с доходностью 10.71%.

MGKQX

1 день
3.56%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-2.35%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

GCCHX

1 день
3.85%
1 месяц
-2.15%
С начала года
10.71%
6 месяцев
17.26%
1 год
69.04%
3 года*
0.26%
5 лет*
1.25%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

GMO Climate Change Fund

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOO
Часто сравнивают с GCCHX:
GCCHX с GIDGXGCCHX с CSUAXGCCHX с AALGXGCCHX с PRGSXGCCHX с VGPMXGCCHX с CWGIXGCCHX с MDISX

Сравнение комиссий MGKQX и GCCHX

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии GCCHX в 0.77%.

MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio
GCCHX
GMO Climate Change Fund

Доходность на риск

MGKQX vs. GCCHX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
GCCHX
Ранг доходности на риск GCCHX: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GCCHX: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GCCHX: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GCCHX: 9090
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GCCHX: 9898
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GCCHX: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c GCCHX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и GMO Climate Change Fund (GCCHX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXGCCHXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

2.55

-2.61

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

3.20

-3.10

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.42

-0.40

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

4.57

-4.73

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

16.21

-16.59

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. GCCHX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа GCCHX равного 2.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и GCCHX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXGCCHXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

2.55

-2.61

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

0.05

+0.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.37

-0.01

Корреляция

Корреляция между MGKQX и GCCHX составляет 0.71 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и GCCHX

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность GCCHX за последние двенадцать месяцев составляет около 1.36%.

TTM202520242023202220212020201920182017
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%
GCCHX
GMO Climate Change Fund		1.36%1.51%0.66%0.96%2.24%25.43%5.42%4.03%2.62%3.43%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и GCCHX

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки GCCHX в -54.32%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и GCCHX.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXGCCHXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-54.32%

+21.25%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-14.89%

-11.08%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-54.32%

+23.36%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.27%

-9.81%

-13.46%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-14.11%

+5.86%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

4.20%

+6.64%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и GCCHX

Текущая волатильность для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) составляет 6.88%, в то время как у GMO Climate Change Fund (GCCHX) волатильность равна 9.28%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с GCCHX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXGCCHXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

9.28%

-2.40%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

17.44%

+6.87%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

27.93%

-0.65%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

26.92%

-3.30%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

25.23%

-1.39%