PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGKQX с CAF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение MGKQX с CAF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF).

MGKQX управляется Morgan Stanley. Фонд был запущен 29 апр. 2019 г.. CAF - это активно управляемый фонд от Morgan Stanley. Фонд был запущен 6 июл. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности MGKQX и CAF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGKQX и CAF

2026 (YTD)2025202420232022202120202019
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		-3.40%5.52%10.81%20.89%-19.81%19.55%27.09%6.40%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		-0.35%41.51%0.34%-9.39%-30.41%-1.77%12.74%-2.79%

Доходность по периодам

С начала года, MGKQX показывает доходность -3.40%, что значительно ниже, чем у CAF с доходностью -0.35%.

MGKQX

1 день
3.56%
1 месяц
-4.75%
С начала года
-3.40%
6 месяцев
-21.98%
1 год
-2.35%
3 года*
6.27%
5 лет*
4.57%
10 лет*
—

CAF

1 день
-1.14%
1 месяц
-4.89%
С начала года
-0.35%
6 месяцев
3.42%
1 год
35.06%
3 года*
8.23%
5 лет*
-3.25%
10 лет*
4.66%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Morgan Stanley China A Share Fund

Часто сравнивают с MGKQX:
MGKQX с SCHGMGKQX с VTSAXMGKQX с MGKMGKQX с VGTMGKQX с SPYGMGKQX с MAMGKQX с VOOG
Часто сравнивают с CAF:
CAF с FCHKXCAF с MCHFXCAF с GSAGXCAF с FIQFXCAF с MCDFXCAF с FHKIXCAF с CHILX

Сравнение комиссий MGKQX и CAF

MGKQX берет комиссию в 0.95%, что меньше комиссии CAF в 1.67%.

CAF
Morgan Stanley China A Share Fund
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio

Доходность на риск

MGKQX vs. CAF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGKQX
Ранг доходности на риск MGKQX: 44
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGKQX: 44
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGKQX: 44
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGKQX: 44
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGKQX: 44
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGKQX: 44
Ранг коэф-та Мартина
CAF
Ранг доходности на риск CAF: 8686
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CAF: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CAF: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CAF: 8080
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CAF: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CAF: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGKQX c CAF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) и Morgan Stanley China A Share Fund (CAF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKQXCAFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

-0.06

1.78

-1.85

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

0.10

2.44

-2.34

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.02

1.34

-0.32

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

-0.16

3.00

-3.16

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

-0.38

9.93

-10.31

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGKQX vs. CAF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGKQX на текущий момент составляет -0.06, что ниже коэффициента Шарпа CAF равного 1.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGKQX и CAF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKQXCAFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.06

1.78

-1.85

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.19

-0.15

+0.35

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.21

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.36

0.26

+0.10

Корреляция

Корреляция между MGKQX и CAF составляет 0.37 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGKQX и CAF

MGKQX не выплачивал дивиденды акционерам, тогда как дивидендная доходность CAF за последние двенадцать месяцев составляет около 1.52%.

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGKQX
Morgan Stanley Global Permanence Portfolio		0.00%0.00%21.29%5.29%1.80%16.33%0.74%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CAF
Morgan Stanley China A Share Fund		1.52%1.51%2.63%0.96%0.02%6.57%10.40%3.78%9.48%5.20%4.69%67.03%

Просадки

Сравнение просадок MGKQX и CAF

Максимальная просадка MGKQX за все время составила -33.07%, что меньше максимальной просадки CAF в -65.88%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGKQX и CAF.

Загрузка...

Показатели просадок

MGKQXCAFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-33.07%

-65.88%

+32.81%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-25.97%

-11.38%

-14.59%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-30.96%

-49.01%

+18.05%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-49.01%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-23.27%

-18.37%

-4.90%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-8.25%

-26.04%

+17.79%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

10.84%

3.46%

+7.38%

Волатильность

Сравнение волатильности MGKQX и CAF

Morgan Stanley Global Permanence Portfolio (MGKQX) имеет более высокую волатильность в 6.88% по сравнению с Morgan Stanley China A Share Fund (CAF) с волатильностью 6.42%. Это указывает на то, что MGKQX испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CAF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

MGKQXCAFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.88%

6.42%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

24.31%

13.89%

+10.42%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

27.28%

19.77%

+7.51%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

23.62%

21.19%

+2.43%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

23.84%

21.90%

+1.94%