PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с VOOG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с VOOG

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and VOOG (Vanguard S&P 500 Growth ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while VOOG is a S&P 500 fund tracking the S&P 500 Growth Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 19.22%/yr vs 18.10%/yr for VOOG. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. MGK charges 0.05%/yr vs 0.07%/yr for VOOG.

Доходность

Сравнение доходности MGK и VOOG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 10.16%, что значительно ниже, чем у VOOG с доходностью 13.70%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции VOOG по среднегодовой доходности: 19.22% против 18.10% соответственно.

MGK

1 день
0.13%
1 месяц
6.68%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.47%
1 год
29.81%
3 года*
26.86%
5 лет*
16.28%
10 лет*
19.22%

VOOG

1 день
-0.07%
1 месяц
6.55%
С начала года
13.70%
6 месяцев
13.08%
1 год
33.67%
3 года*
28.14%
5 лет*
16.01%
10 лет*
18.10%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и VOOG

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		10.16%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		13.70%22.11%35.89%29.96%-29.48%31.95%33.35%30.93%-0.21%27.19%

Correlation

The correlation between MGK and VOOG is 0.97 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.97

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.98

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.98

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.98

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 сент. 2010 г.

0.97

The correlation between MGK and VOOG has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов MGK и VOOG

Секторы
MGK
VOOG

Технологии

56.1%
49.4%

Коммуникационные услуги

17.3%
18.0%

Потребительский циклический сектор

12.8%
9.4%

Здравоохранение

4.5%
5.8%

Финансовые услуги

4.5%
8.8%

Недвижимость

1.3%
0.6%

Коммунальные услуги

1.2%
0.4%

Промышленность

1.1%
6.2%

Сырьевые материалы

0.7%
0.4%

Потребительский защитный сектор

0.4%
1.0%

Энергетика

-

0.1%

Технологии

MGK
56.1%
VOOG
49.4%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
VOOG
18.0%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
VOOG
9.4%

Здравоохранение

MGK
4.5%
VOOG
5.8%

Финансовые услуги

MGK
4.5%
VOOG
8.8%

Недвижимость

MGK
1.3%
VOOG
0.6%

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
VOOG
0.4%

Промышленность

MGK
1.1%
VOOG
6.2%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
VOOG
0.4%

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
VOOG
1.0%

Энергетика

MGK

-

VOOG
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Vanguard S&P 500 Growth ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с VOOG:
VOOG с VOOVOOG с VUGVOOG с VOOVVOOG с QQQVOOG с VGTVOOG с FSPGXVOOG с VONG

Доходность на риск

MGK vs. VOOG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4747
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
VOOG
Ранг доходности на риск VOOG: 6060
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VOOG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VOOG: 6363
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VOOG: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VOOG: 5151
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VOOG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c VOOG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

MGKVOOGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.85
2.13

-0.29

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.51
2.89

-0.37

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.78

2.47

-0.69

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

6.11

10.20

-4.09

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

MGK vs. VOOG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.85, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VOOG равному 2.13. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и VOOG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

MGKVOOGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.85

2.13

-0.29

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.72

0.76

-0.04

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.88

0.88

0.00

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.66

0.91

-0.25

Просадки

Сравнение просадок MGK и VOOG

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки VOOG в -32.73%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и VOOG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKVOOGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-32.73%

-15.24%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-13.71%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-22.18%

-1.18%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-32.73%

-3.28%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-32.73%

-3.28%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.30%

-1.15%

-0.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.47%

-4.97%

-2.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.89%

3.31%

+1.58%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и VOOG

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 4.00%, в то время как у Vanguard S&P 500 Growth ETF (VOOG) волатильность равна 4.31%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VOOG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKVOOGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.00%

4.31%

-0.31%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.36%

12.41%

-0.05%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.22%

15.84%

+0.38%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

21.18%

+1.44%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.88%

20.72%

+1.16%

Сравнение комиссий MGK и VOOG

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии VOOG в 0.07%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и VOOG

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.32%, что меньше доходности VOOG в 0.44%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.32%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
VOOG
Vanguard S&P 500 Growth ETF		0.44%0.49%0.49%1.12%0.93%0.53%0.88%1.26%1.34%1.32%1.47%1.56%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.97, MGK and VOOG move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

VOOG has higher volatility (4.31%) compared to MGK (4.00%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -47.97% vs VOOG's -32.73%.

On 10-year performance, MGK leads with 19.22% vs 18.10% for VOOG. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 4.00%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 19.22% return vs 18.10%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.07% for VOOG.

VOOG has the higher dividend yield at 0.44%, compared with 0.32% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while VOOG is S&P 500. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while VOOG tracks S&P 500 Growth Index. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.07% for VOOG.

VOOG currently has the higher Sharpe Ratio (2.13 vs 1.85), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и VOOG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор