PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с PPA
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с PPA

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) and PPA (Invesco Aerospace & Defense ETF) are both exchange-traded funds - MGK is a Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while PPA is a Aerospace & Defense fund tracking the SPADE Defense Index. Both are passively managed. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 17.72%/yr for PPA. A 0.69 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGK charges 0.05%/yr vs 0.58%/yr for PPA.

Доходность

Сравнение доходности MGK и PPA

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно ниже, чем у PPA с доходностью 11.20%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции PPA по среднегодовой доходности: 18.85% против 17.72% соответственно.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
23.03%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

PPA

1 день
-1.24%
1 месяц
2.73%
С начала года
11.20%
6 месяцев
13.03%
1 год
28.73%
3 года*
28.86%
5 лет*
18.41%
10 лет*
17.72%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и PPA

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		11.20%37.15%25.28%18.41%9.52%7.09%0.45%39.63%-7.51%30.10%

Correlation

The correlation between MGK and PPA is 0.45, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.45

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.48

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.55

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.56

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.69

Over the past year, the correlation between MGK and PPA has dropped to 0.45 - well below their long-term average of 0.69, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов MGK и PPA

Секторы
MGK
PPA

Технологии

56.1%
9.3%

Коммуникационные услуги

17.3%
0.1%

Потребительский циклический сектор

12.8%

-

Здравоохранение

4.5%

-

Финансовые услуги

4.5%
0.0%

Недвижимость

1.3%

-

Коммунальные услуги

1.2%

-

Промышленность

1.1%
90.6%

Сырьевые материалы

0.7%

-

Потребительский защитный сектор

0.4%

-

Энергетика

-

-

Технологии

MGK
56.1%
PPA
9.3%

Коммуникационные услуги

MGK
17.3%
PPA
0.1%

Потребительский циклический сектор

MGK
12.8%
PPA

-

Здравоохранение

MGK
4.5%
PPA

-

Финансовые услуги

MGK
4.5%
PPA
0.0%

Недвижимость

MGK
1.3%
PPA

-

Коммунальные услуги

MGK
1.2%
PPA

-

Промышленность

MGK
1.1%
PPA
90.6%

Сырьевые материалы

MGK
0.7%
PPA

-

Потребительский защитный сектор

MGK
0.4%
PPA

-

Энергетика

MGK

-

PPA

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Invesco Aerospace & Defense ETF

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с PPA:
PPA с ITAPPA с XARPPA с SHLDPPA с SPYPPA с FSDAXPPA с DFNS.LPPA с DFEN

Доходность на риск

MGK vs. PPA — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
PPA
Ранг доходности на риск PPA: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PPA: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PPA: 4949
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PPA: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PPA: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PPA: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c PPA - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKPPADifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
1.44

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
2.14

-0.25

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.25

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

2.11

-0.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

5.94

-1.29

MGK vs. PPA - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа PPA равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и PPA, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и PPA

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки PPA в -57.37%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и PPA.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKPPAРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-57.37%

+8.94%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-13.71%

-3.14%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-15.24%

-8.12%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-18.37%

-17.64%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-43.92%

+7.91%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-6.15%

+0.52%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-9.18%

+1.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.85%

+0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и PPA

Текущая волатильность для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) составляет 5.96%, в то время как у Invesco Aerospace & Defense ETF (PPA) волатильность равна 8.91%. Это указывает на то, что MGK испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с PPA. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKPPAРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

8.91%

-2.95%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

17.06%

-3.77%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

20.04%

-3.17%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

18.70%

+4.02%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

20.73%

+1.20%

Сравнение комиссий MGK и PPA

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии PPA в 0.58%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и PPA

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, что меньше доходности PPA в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
PPA
Invesco Aerospace & Defense ETF		0.38%0.42%0.61%0.67%0.83%0.59%0.88%0.95%0.90%0.67%1.70%1.41%

Часто задаваемые вопросы

MGK and PPA have a correlation of 0.45, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

PPA has higher volatility (8.91%) compared to MGK (5.96%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs PPA's -57.37%.

On 10-year performance, MGK leads with 18.85% vs 17.72% for PPA. On fees, MGK is cheaper at 0.05% per year. On volatility, MGK has been the lower-risk option at 5.96%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 10-year period, MGK has performed better with a 18.85% return vs 17.72%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

MGK is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.58% for PPA.

PPA has the higher dividend yield at 0.38%, compared with 0.33% for MGK.

MGK is categorized as Large Cap Growth Equities, while PPA is Aerospace & Defense. MGK tracks CRSP US Mega Cap Growth Index, while PPA tracks SPADE Defense Index. They also come from different issuers: Vanguard and Invesco. Their fees differ too: 0.05% for MGK and 0.58% for PPA.

PPA currently has the higher Sharpe Ratio (1.44 vs 1.37), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и PPA

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор