PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Факторный анализ
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGK с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGKIWY
Дох-ть с нач. г.25.65%27.23%
Дох-ть за 1 год38.72%39.83%
Дох-ть за 3 года11.89%13.87%
Дох-ть за 5 лет20.29%21.34%
Дох-ть за 10 лет17.13%18.31%
Коэф-т Шарпа2.182.27
Коэф-т Сортино2.862.95
Коэф-т Омега1.391.40
Коэф-т Кальмара2.342.81
Коэф-т Мартина10.4210.56
Индекс Язвы3.66%3.73%
Дневная вол-ть17.47%17.39%
Макс. просадка-48.36%-32.68%
Текущая просадка-1.46%-1.56%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MGK и IWY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и IWY

С начала года, MGK показывает доходность 25.65%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 27.23%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 17.13% против 18.31% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-5.00%0.00%5.00%10.00%15.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
14.51%
15.03%
MGK
IWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGK и IWY

MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGK c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.18, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.18
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 2.86, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.86
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.39, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.39
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 2.34, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.34
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 10.42, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.42
IWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 2.27, в сравнении с широким рынком0.002.004.002.27
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 2.95, в сравнении с широким рынком0.005.0010.002.95
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.503.001.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 2.81, в сравнении с широким рынком0.005.0010.0015.002.81
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 10.56, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.00100.0010.56

Сравнение коэффициента Шарпа MGK и IWY

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 2.18, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 2.27. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.502.002.503.00MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
2.18
2.27
MGK
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и IWY

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.43%, что меньше доходности IWY в 0.51%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.51%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MGK и IWY

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-14.00%-12.00%-10.00%-8.00%-6.00%-4.00%-2.00%0.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
-1.46%
-1.56%
MGK
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и IWY

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 4.09% и 4.03% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


3.00%4.00%5.00%6.00%7.00%8.00%9.00%MayJuneJulyAugustSeptemberOctober
4.09%
4.03%
MGK
IWY