PortfoliosLab logo
Сравнение MGK с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Корреляция

Корреляция между MGK и IWY составляет 0.93 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


-0.50.00.51.0
Корреляция: 0.9

Доходность

Сравнение доходности MGK и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

700.00%800.00%900.00%1,000.00%1,100.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
837.07%
915.23%
MGK
IWY

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

MGK:

0.57

IWY:

0.55

Коэф-т Сортино

MGK:

0.96

IWY:

0.91

Коэф-т Омега

MGK:

1.14

IWY:

1.13

Коэф-т Кальмара

MGK:

0.63

IWY:

0.59

Коэф-т Мартина

MGK:

2.21

IWY:

2.02

Индекс Язвы

MGK:

6.63%

IWY:

6.76%

Дневная вол-ть

MGK:

25.60%

IWY:

25.09%

Макс. просадка

MGK:

-48.36%

IWY:

-32.68%

Текущая просадка

MGK:

-13.56%

IWY:

-14.12%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -10.02%, что значительно выше, чем у IWY с доходностью -10.77%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 14.80% против 15.92% соответственно.


MGK

С начала года

-10.02%

1 месяц

-5.26%

6 месяцев

-5.41%

1 год

12.86%

5 лет

17.54%

10 лет

14.80%

IWY

С начала года

-10.77%

1 месяц

-5.22%

6 месяцев

-5.79%

1 год

12.10%

5 лет

18.26%

10 лет

15.92%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Сравнение комиссий MGK и IWY

MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


График комиссии IWY с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
IWY: 0.20%
График комиссии MGK с текущим значением в {{expenseRatio}} в сравнении с значениями по рынку от 0.00% до 2.12%.0.50%1.00%1.50%2.00%
MGK: 0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности MGK и IWY

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.

MGK
Ранг риск-скорректированной доходности MGK, с текущим значением в 6666
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK, с текущим значением в 6666
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK, с текущим значением в 7272
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг риск-скорректированной доходности IWY, с текущим значением в 6464
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа IWY, с текущим значением в 6262
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY, с текущим значением в 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY, с текущим значением в 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY, с текущим значением в 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение MGK c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 0.57, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.00
MGK: 0.57
IWY: 0.55
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 0.96, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.00
MGK: 0.96
IWY: 0.91
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.14, в сравнении с широким рынком0.501.001.502.00
MGK: 1.14
IWY: 1.13
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 0.63, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.00
MGK: 0.63
IWY: 0.59
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 2.21, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.00
MGK: 2.21
IWY: 2.02

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.57, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа0.001.002.003.00NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
0.57
0.55
MGK
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и IWY

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.49%, что больше доходности IWY в 0.47%


TTM20242023202220212020201920182017201620152014
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.49%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.47%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%

Просадки

Сравнение просадок MGK и IWY

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-20.00%-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
-13.56%
-14.12%
MGK
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и IWY

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 17.29% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 16.44%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


5.00%10.00%15.00%NovemberDecember2025FebruaryMarchApril
17.29%
16.44%
MGK
IWY