PortfoliosLab logo
Инструменты
Анализ доходности
Анализ рисков
Инструменты оптимизации
Факторный анализ
Все инструменты
Портфели
Ленивые портфелиПользовательские портфели
Обсуждения
Сравнение MGK с IWY
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Основные характеристики


MGKIWY
Дох-ть с нач. г.7.63%8.61%
Дох-ть за 1 год37.06%37.52%
Дох-ть за 3 года8.27%10.27%
Дох-ть за 5 лет17.69%18.60%
Дох-ть за 10 лет15.69%16.82%
Коэф-т Шарпа2.362.47
Дневная вол-ть15.82%15.27%
Макс. просадка-48.36%-32.68%
Current Drawdown-3.50%-3.43%

Корреляция

-0.50.00.51.01.0

Корреляция между MGK и IWY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Доходность

Сравнение доходности MGK и IWY

С начала года, MGK показывает доходность 7.63%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью 8.61%. За последние 10 лет акции MGK уступали акциям IWY по среднегодовой доходности: 15.69% против 16.82% соответственно. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.


-10.00%0.00%10.00%20.00%30.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
21.06%
21.44%
MGK
IWY

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий MGK и IWY

MGK берет комиссию в 0.07%, что меньше комиссии IWY в 0.20%.

IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.50%1.00%1.50%2.00%0.20%
0.50%1.00%1.50%2.00%0.07%

Риск-скорректированная доходность

Сравнение MGK c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGK
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа MGK, с текущим значением в 2.36, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.36
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино MGK, с текущим значением в 3.26, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.26
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега MGK, с текущим значением в 1.40, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.40
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара MGK, с текущим значением в 1.56, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.56
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина MGK, с текущим значением в 13.44, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0013.44
IWY
Коэффициент Шарпа
Коэффициент Шарпа IWY, с текущим значением в 2.47, в сравнении с широким рынком-1.000.001.002.003.004.005.002.47
Коэффициент Сортино
Коэффициент Сортино IWY, с текущим значением в 3.43, в сравнении с широким рынком-2.000.002.004.006.008.003.43
Коэффициент Омега
Коэффициент Омега IWY, с текущим значением в 1.43, в сравнении с широким рынком1.001.502.002.501.43
Коэффициент Кальмара
Коэффициент Кальмара IWY, с текущим значением в 1.74, в сравнении с широким рынком0.002.004.006.008.0010.0012.001.74
Коэффициент Мартина
Коэффициент Мартина IWY, с текущим значением в 14.95, в сравнении с широким рынком0.0020.0040.0060.0080.0014.95

Сравнение коэффициента Шарпа MGK и IWY

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 2.36, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 2.47. График ниже сравнивает скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа MGK и IWY.


Скользящий 12-месячный коэффициент Шарпа1.001.502.002.503.003.50NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
2.36
2.47
MGK
IWY

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и IWY

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.47%, что меньше доходности IWY в 0.62%


TTM20232022202120202019201820172016201520142013
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.47%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%1.25%1.29%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.62%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%1.44%1.56%

Просадки

Сравнение просадок MGK и IWY

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.36%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и IWY. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.


-15.00%-10.00%-5.00%0.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
-3.50%
-3.43%
MGK
IWY

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и IWY

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) имеют волатильность 4.06% и 4.02% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


2.50%3.00%3.50%4.00%4.50%5.00%5.50%6.00%NovemberDecember2024FebruaryMarchApril
4.06%
4.02%
MGK
IWY