PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение MGK с IWY
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности MGK и IWY

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам MGK и IWY


2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
-9.84%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
-9.30%18.19%34.89%46.49%-29.91%31.05%39.01%36.20%-0.72%31.69%

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность -9.84%, что значительно ниже, чем у IWY с доходностью -9.30%. Обе инвестиции показали близкие результаты за последние 10 лет, причем акции MGK имеют среднегодовую доходность 17.00%, а акции IWY немного впереди с 17.62%.


MGK

1 день
0.03%
1 месяц
-3.48%
С начала года
-9.84%
6 месяцев
-8.07%
1 год
18.90%
3 года*
22.62%
5 лет*
12.64%
10 лет*
17.00%

IWY

1 день
0.00%
1 месяц
-4.01%
С начала года
-9.30%
6 месяцев
-8.75%
1 год
17.56%
3 года*
22.33%
5 лет*
13.61%
10 лет*
17.62%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Vanguard Mega Cap Growth ETF

iShares Russell Top 200 Growth ETF

Сравнение комиссий MGK и IWY

MGK берет комиссию в 0.05%, что меньше комиссии IWY в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.


Доходность на риск

MGK vs. IWY — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

MGK
Ранг доходности на риск MGK: 4040
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 3939
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4444
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3737
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3636
Ранг коэф-та Мартина

IWY
Ранг доходности на риск IWY: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IWY: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IWY: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IWY: 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IWY: 3535
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IWY: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c IWY - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


MGKIWYDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.81

0.79

+0.02

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.34

1.29

+0.05

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.19

1.18

+0.01

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.18

1.12

+0.06

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

4.03

3.67

+0.35

MGK vs. IWY - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 0.81, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа IWY равному 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и IWY, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


MGKIWYРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.81

0.79

+0.02

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.56

0.64

-0.07

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.78

0.84

-0.06

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.60

0.87

-0.26

Корреляция

Корреляция между MGK и IWY составляет 0.98 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.


Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и IWY

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.39%, что сопоставимо с доходностью IWY в 0.39%


TTM20252024202320222021202020192018201720162015
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF
0.39%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%
IWY
iShares Russell Top 200 Growth ETF
0.39%0.36%0.42%0.68%0.88%0.50%0.71%1.06%1.32%1.26%1.51%1.58%

Просадки

Сравнение просадок MGK и IWY

Максимальная просадка MGK за все время составила -47.97%, что больше максимальной просадки IWY в -32.68%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и IWY.


Загрузка...

Показатели просадок


MGKIWYРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-47.97%

-32.68%

-15.29%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-16.63%

-0.22%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-32.68%

-3.33%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-32.68%

-3.33%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-12.53%

-12.77%

+0.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.52%

-4.77%

-2.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.94%

5.06%

-0.12%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и IWY

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 7.01% по сравнению с iShares Russell Top 200 Growth ETF (IWY) с волатильностью 6.58%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWY. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


MGKIWYРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

7.01%

6.58%

+0.43%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.91%

12.39%

+0.52%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

23.34%

22.28%

+1.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.62%

21.49%

+1.13%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.81%

20.92%

+0.89%