PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение MGK с BRK-B
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение MGK с BRK-B

Последнее обновление 13 июн. 2026 г.

MGK (Vanguard Mega Cap Growth ETF) is Large Cap Growth Equities fund tracking the CRSP US Mega Cap Growth Index, while BRK-B (Berkshire Hathaway Inc.) is a stock. Over the past 10 years, MGK returned 18.85%/yr vs 13.22%/yr for BRK-B. A 0.54 correlation means they provide meaningful diversification when combined.

Доходность

Сравнение доходности MGK и BRK-B

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, MGK показывает доходность 5.33%, что значительно выше, чем у BRK-B с доходностью -2.67%. За последние 10 лет акции MGK превзошли акции BRK-B по среднегодовой доходности: 18.85% против 13.22% соответственно.

MGK

1 день
0.22%
1 месяц
-2.06%
С начала года
5.33%
6 месяцев
6.21%
1 год
23.03%
3 года*
24.17%
5 лет*
14.87%
10 лет*
18.85%

BRK-B

1 день
0.71%
1 месяц
0.77%
С начала года
-2.67%
6 месяцев
-2.06%
1 год
-0.22%
3 года*
13.30%
5 лет*
11.27%
10 лет*
13.22%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам MGK и BRK-B

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		5.33%20.67%32.94%51.67%-33.59%28.58%41.01%37.38%-2.91%29.49%
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		-2.67%10.89%27.09%15.46%3.31%28.95%2.37%10.93%3.01%21.62%

Correlation

The correlation between MGK and BRK-B is -0.04, meaning there is essentially no relationship between their price movements. Each responds to its own set of market drivers, making them strong candidates for combining in a diversified portfolio.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.04

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.17

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.35

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.44

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 27 дек. 2007 г.

0.54

The correlation between MGK and BRK-B shifts across timeframes, from -0.04 (1 year) to 0.54 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Vanguard Mega Cap Growth ETF

Berkshire Hathaway Inc.

Часто сравнивают с MGK:
MGK с VGTMGK с VUGMGK с QQQMGK с SCHGMGK с MAGSMGK с MGCMGK с MGV
Часто сравнивают с BRK-B:
BRK-B с SPYBRK-B с VOOBRK-B с BRK-ABRK-B с QQQBRK-B с ^NDXBRK-B с VTIBRK-B с VGT

Доходность на риск

MGK vs. BRK-B — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
MGK
Ранг доходности на риск MGK: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MGK: 4444
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MGK: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MGK: 4242
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MGK: 3131
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MGK: 3535
Ранг коэф-та Мартина
BRK-B
Ранг доходности на риск BRK-B: 3939
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино BRK-B: 3434
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега BRK-B: 3333
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина BRK-B: 4242
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение MGK c BRK-B - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) и Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

MGKBRK-BDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.37
-0.02

+1.39

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
1.89
0.08

+1.81

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.24

1.01

+0.23

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.37

-0.02

+1.40

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

4.65

-0.05

+4.70

MGK vs. BRK-B - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа MGK на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа BRK-B равного -0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа MGK и BRK-B, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок MGK и BRK-B

Максимальная просадка MGK за все время составила -48.43%, что меньше максимальной просадки BRK-B в -53.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGK и BRK-B.

Загрузка графика...

Показатели просадок

MGKBRK-BРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-48.43%

-53.86%

+5.43%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-16.85%

-9.42%

-7.43%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-23.36%

-14.95%

-8.41%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-36.01%

-26.58%

-9.43%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-36.01%

-29.57%

-6.44%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.63%

-9.36%

+3.73%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-7.58%

-11.07%

+3.49%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

4.97%

4.53%

+0.44%

Волатильность

Сравнение волатильности MGK и BRK-B

Vanguard Mega Cap Growth ETF (MGK) имеет более высокую волатильность в 5.96% по сравнению с Berkshire Hathaway Inc. (BRK-B) с волатильностью 3.95%. Это указывает на то, что MGK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BRK-B. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

MGKBRK-BРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.96%

3.95%

+2.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

13.29%

10.78%

+2.51%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

16.87%

14.38%

+2.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

22.72%

17.12%

+5.60%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

21.93%

19.44%

+2.49%

Дивиденды

Сравнение дивидендов MGK и BRK-B

Дивидендная доходность MGK за последние двенадцать месяцев составляет около 0.33%, тогда как BRK-B не выплачивал дивиденды акционерам.

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
BRK-B
Berkshire Hathaway Inc.		0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
MGK
Vanguard Mega Cap Growth ETF		0.33%0.35%0.43%0.50%0.70%0.41%0.65%0.85%1.12%1.23%1.53%1.43%

Часто задаваемые вопросы

MGK and BRK-B have a correlation of -0.04, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MGK has higher volatility (5.96%) compared to BRK-B (3.95%). In terms of maximum drawdown, MGK dropped -48.43% vs BRK-B's -53.86%.

MGK currently has the higher Sharpe Ratio (1.37 vs -0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для MGK и BRK-B

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор