Сравнение MGINX с KTCAX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX).
MGINX управляется DWS. Фонд был запущен 14 мая 1995 г.. KTCAX управляется DWS. Фонд был запущен 6 сент. 1948 г..
Доходность
Сравнение доходности MGINX и KTCAX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам MGINX и KTCAX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 0.35% | 14.73% | 3.56% | 9.15% | -6.87% | 6.36% | 2.26% | 12.61% | 0.33% | 13.65% |
KTCAX DWS Science and Technology Fund | -7.94% | 21.21% | 40.51% | 57.73% | -36.66% | 22.68% | 46.12% | 42.35% | -1.03% | 35.79% |
Доходность по периодам
С начала года, MGINX показывает доходность 0.35%, что значительно выше, чем у KTCAX с доходностью -7.94%. За последние 10 лет акции MGINX уступали акциям KTCAX по среднегодовой доходности: 5.90% против 19.37% соответственно.
MGINX
- 1 день
- 1.61%
- 1 месяц
- -4.70%
- С начала года
- 0.35%
- 6 месяцев
- 2.57%
- 1 год
- 11.90%
- 3 года*
- 7.37%
- 5 лет*
- 4.26%
- 10 лет*
- 5.90%
KTCAX
- 1 день
- 4.78%
- 1 месяц
- -5.19%
- С начала года
- -7.94%
- 6 месяцев
- -7.04%
- 1 год
- 25.77%
- 3 года*
- 27.06%
- 5 лет*
- 12.82%
- 10 лет*
- 19.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий MGINX и KTCAX
MGINX берет комиссию в 0.79%, что меньше комиссии KTCAX в 0.89%.
Доходность на риск
MGINX vs. KTCAX — Ранг доходности на риск
MGINX
KTCAX
Сравнение MGINX c KTCAX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для DWS Global Macro Fund (MGINX) и DWS Science and Technology Fund (KTCAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| MGINX | KTCAX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.15 | 1.64 | +0.52 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 1.22 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.73 | 1.33 | +0.40 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 7.72 | 4.51 | +3.21 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| MGINX | KTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.52 | 1.05 | +0.47 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.64 | 0.52 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.79 | 0.81 | -0.02 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.47 | 0.35 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между MGINX и KTCAX составляет 0.53 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGINX и KTCAX
Дивидендная доходность MGINX за последние двенадцать месяцев составляет около 2.25%, что меньше доходности KTCAX в 9.04%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGINX DWS Global Macro Fund | 2.25% | 1.82% | 2.15% | 2.88% | 4.76% | 1.20% | 0.81% | 3.23% | 6.82% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
KTCAX DWS Science and Technology Fund | 9.04% | 8.32% | 10.15% | 11.73% | 6.31% | 10.93% | 7.36% | 8.99% | 14.35% | 4.50% | 2.32% | 11.97% |
Просадки
Сравнение просадок MGINX и KTCAX
Максимальная просадка MGINX за все время составила -63.39%, что меньше максимальной просадки KTCAX в -82.20%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок MGINX и KTCAX.
Загрузка...
Показатели просадок
| MGINX | KTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -63.39% | -82.20% | +18.81% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.01% | -16.60% | +9.59% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -12.16% | -42.37% | +30.21% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -15.12% | -42.37% | +27.25% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.25% | -12.62% | +7.37% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -13.83% | -27.98% | +14.15% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.57% | 4.89% | -3.32% |
Волатильность
Сравнение волатильности MGINX и KTCAX
Текущая волатильность для DWS Global Macro Fund (MGINX) составляет 3.52%, в то время как у DWS Science and Technology Fund (KTCAX) волатильность равна 8.74%. Это указывает на то, что MGINX испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с KTCAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| MGINX | KTCAX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.52% | 8.74% | -5.22% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 5.88% | 16.60% | -10.72% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.03% | 26.00% | -17.97% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 6.67% | 24.90% | -18.23% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 7.50% | 23.97% | -16.47% |