Сравнение MGIFX с PRNEX
MGIFX (Mondrian Global Listed Infrastructure Fund) and PRNEX (T. Rowe Price New Era Fund) are both Energy Equities funds. A 0.58 correlation means they provide meaningful diversification when combined. MGIFX charges 0.95%/yr vs 0.56%/yr for PRNEX.
Доходность
Сравнение доходности MGIFX и PRNEX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
MGIFX
- 1 день
- —
- 1 месяц
- —
- 6 месяцев
- —
- С начала года
- —
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
PRNEX
- 1 день
- -0.64%
- 1 месяц
- -3.04%
- 6 месяцев
- 6.92%
- С начала года
- 14.83%
- 1 год
- 28.06%
- 3 года*
- 12.51%
- 5 лет*
- 11.35%
- 10 лет*
- 7.78%
Сравнение доходности по годам MGIFX и PRNEX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 13.34% | 28.20% | -0.47% | 7.88% | -3.61% | 11.74% | -0.69% | 31.06% | 0.00% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 14.83% | 18.85% | 4.41% | 1.02% | 7.14% | 25.35% | -2.63% | 16.91% | 0.70% |
Correlation
The correlation between MGIFX and PRNEX is 0.36, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.36 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.42 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.56 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 31 дек. 2018 г. | 0.58 |
Over the past year, the correlation between MGIFX and PRNEX has dropped to 0.36 - well below their long-term average of 0.58, suggesting their price drivers have been diverging.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
MGIFX vs. PRNEX — Ранг доходности на риск
MGIFX
Показатели доходности на риск пока недоступны — для расчёта необходимо минимум 12 месяцев торговых данных.
PRNEX
Сравнение MGIFX c PRNEX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Mondrian Global Listed Infrastructure Fund (MGIFX) и T. Rowe Price New Era Fund (PRNEX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| MGIFX | PRNEX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | — | 1.32 | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | — | 2.90 | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | — | 9.85 | — |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок MGIFX и PRNEX
Загрузка графика...
Показатели просадок
| MGIFX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | — | -66.56% | — |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | — | -9.52% | — |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -20.19% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -21.50% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -49.64% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | — | -7.68% | — |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | — | -16.27% | — |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | — | 2.80% | — |
Волатильность
Сравнение волатильности MGIFX и PRNEX
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| MGIFX | PRNEX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | — | 3.96% | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | — | 12.04% | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | — | 15.17% | — |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | — | 18.71% | — |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | — | 20.51% | — |
Сравнение комиссий MGIFX и PRNEX
MGIFX берет комиссию в 0.95%, что несколько больше комиссии PRNEX в 0.56%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов MGIFX и PRNEX
Дивидендная доходность MGIFX за последние двенадцать месяцев составляет около 49.24%, что больше доходности PRNEX в 7.87%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
MGIFX Mondrian Global Listed Infrastructure Fund | 49.24% | 7.56% | 3.17% | 5.41% | 8.60% | 7.13% | 6.18% | 6.74% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
PRNEX T. Rowe Price New Era Fund | 7.87% | 9.04% | 4.81% | 11.46% | 4.47% | 2.07% | 2.54% | 2.18% | 1.69% | 1.89% | 1.28% | 2.68% |
Часто задаваемые вопросы
MGIFX and PRNEX have a correlation of 0.36, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
Подберите оптимальное распределение для MGIFX и PRNEX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор